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BAWAG Group AG

Quarterly Report Aug 26, 2022

737_ir_2022-08-26_b41ea54b-4953-4648-9fb6-621268620926.pdf

Quarterly Report

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FINANZKENNZAHLEN

Erfolgsrechnung
(in Mio. €)
Jan‒Jun
2022
Jan‒Jun
2021
Veränderung
(%)
Nettozinsertrag 491,5 461,2 6,6
Provisionsüberschuss 159,2 137,8 15,5
Operative Kernerträge 650,7 599,0 8,6
Sonstige Erträge1) 6,1 4,6 31,5
Operative Erträge 656,8 603,6 8,8
Operative Aufwendungen -238,7 -243,0 -1,8
Ergebnis vor Risikokosten 418,1 360,6 15,9
Regulatorische Aufwendungen -45,6 -56,2 -18,9
Risikokosten -50,6 -53,1 -4,7
Periodengewinn vor Steuern 322,8 252,7 27,7
Steuern vom Einkommen -78,1 -60,0 30,2
Nettogewinn 244,6 192,8 26,9
Erfolgskennzahlen
(Werte auf Jahresbasis)
Jan‒Jun
2022
Jan‒Jun
2021
Veränderung
(%Pkt.)
Return on Common Equity 2) 14,7% 11,1% 3,6
Return on Tangible Common Equity 2) 17,5% 13,2% 4,3
Nettozinsmarge 2,29% 2,28% 0,01
Cost/Income Ratio 36,3% 40,3% -4,0
Risikokosten / zinstragende Aktiva 0,23% 0,26% -0,03
Aktienbezogene Kennzahlen Jan‒Jun
2022
Jan‒Jun
2021
Veränderung
(%)
Periodengewinn vor Steuern je Aktie (in €)3) 3,62 2,84 27,5
Nettogewinn je Aktie (in €) 2,74 2,17 26,6
Buchwert je Aktie (in €) 37,65 39,43 -4,5
Buchwert je Aktie abzgl. immaterieller Vermögenswerte (in €) 31,68 33,38 -5,1
Im Umlauf befindliche Aktien am Ende der Periode 89.004.800 88.855.047 0,2
Bilanz
(in Mio. €)
Jun
2022
Dez
2021
Veränderung
(%)
Jun
2021
Veränderung
(%)
Bilanzsumme 55.029 56.325 -2,3 54.132 1,7
Zinstragende Vermögenswerte 45.382 42.412 7,0 40.815 11,2
Kundenkredite 37.176 34.963 6,3 32.487 14,4
Kundeneinlagen und eigene Emissionen 41.482 42.539 -2,5 40.183 3,2
Eigenkapital2) 3.351 3.636 -7,8 3.504 -4,4
Eigenkapital abzgl. immaterieller
Vermögenswerte2)
2.820 3.101 -9,1 2.966 -4,9
Risikogewichtete Aktiva 21.326 20.135 5,9 20.142 5,9
Jun Dez Veränderung Jun Veränderung
Bilanzkennzahlen 2022 2021 (%Pkt.) 2021 (%Pkt.)
Common Equity Tier 1 Quote (fully loaded) 4) 12,7% 15,0% -2,3 14,4% -1,7
Gesamtkapitalquote (fully loaded) 4) 17,7% 20,4% -2,7 20,0% -2,3
Leverage Ratio (fully loaded) 4) 5,6% 6,0% -0,4 6,1% -0,5
Liquidity Coverage Ratio (LCR) 184% 239% -55 265% -81
NPL Ratio 1,4% 1,4% 0,0 1,5% -0,1

1) Die Position "Sonstige Erträge" beinhaltet Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten inkl. sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen.

2) Exkl. AT1-Kapital und zu erwartende Dividende und unter Berücksichtigung des genehmigten Aktienrückkaufs iHv. 325 Mio. € in 2022

3) Vor Abzug des AT1-Kupons

2

4) Kapitalquoten nach Berücksichtigung des genehmigten Aktienrückkaufs iHv. 325 Mio. € in 2022.

Anmerkung: Definitionen und Details zur angewandten Berechnungsmethodik siehe Kapitel "Definitionen" auf den Seiten 99-101.

INHALT

4 KONZERN-HALBJAHRESLAGEBERICHT

  • 5 Highlights
  • 6 Wirtschaftliche Entwicklungen
  • 8 Ergebnis- und Bilanzanalyse
  • 15 Geschäftssegmente
  • 19 Risikomanagement
  • 20 Ausblick und Ziele

22 KONZERN-HALBJAHRESABSCHLUSS

  • 23 Konzernrechnung
  • 31 Anhang (Notes)
  • 73 Risikobericht
  • 98 Erklärung aller gesetzlichen Vertreter

99 DEFINITIONEN

Disclaimer:

Bestimmte der in diesem Bericht enthaltenen Aussagen können Darstellungen von oder Aussagen über zukünftige Annahmen oder Erwartungen sein, die auf gegenwärtigen Annahmen und der gegenwärtigen Sicht des Managements beruhen, und bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die zu beträchtlichen Abweichungen von den tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen führen können.

Tatsächliche Ergebnisse können von den prognostizierten wesentlich abweichen und berichtete Ergebnisse sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Entwicklungen betrachtet werden.

Weder die BAWAG Group selbst noch irgendeines ihrer verbundenen Unternehmen sowie deren Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Art und Weise (fahrlässig oder anderweitig) für irgendwelche Schäden jeglicher Art oder für Verluste, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Berichts oder der enthaltenen Inhalte oder anderweitig in Zusammenhang mit diesem Dokument entstehen.

Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf oder Verkauf oder zur Zeichnung irgendwelcher Wertpapiere dar und seine Inhalte oder Teile davon dürfen keine Grundlage oder Vertrauensbasis irgendeines Vertrags oder irgendeiner Verpflichtung bilden.

Die Tabellen in diesem Bericht können Rundungsdifferenzen enthalten.

Sämtliche in diesem Bericht verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

KONZERN-HALBJAHRES-LAGEBERICHT

HIGHLIGHTS

Starke operative Ergebnisse im ersten Halbjahr 2022 … aufgrund des aktuellen Umfelds bleiben wir vorsichtig

Die BAWAG Group hat für das erste Halbjahr 2022 einen Nettogewinn in Höhe von 245 Mio. €, 2,74 € Ergebnis je Aktie, einen RoTCE von 17,5% und eine Cost/Income Ratio von 36,3% berichtet. Das operative Geschäft blieb im ersten Halbjahr 2022 stark, mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 418 Mio. € und einer Cost/Income Ratio von 36,3%. Die Risikokosten beliefen sich auf 51 Mio. €. Unsere NPL Ratio hat mit 1,4% (1,0% ohne das Stadt Linz Verfahren) ein Rekordtief erreicht und die Qualität unserer Kredite blieb über all unsere Geschäftsbereiche hinweg bis dato robust. Wir haben kein direktes Exposure gegenüber Russland oder der Ukraine sowie vernachlässigbares Exposure in Osteuropa. Trotz allem haben wir angesichts des aktuellen Marktumfelds und möglichem aufkommenden Gegenwind beschlossen, vorsichtig zu handeln und daher unseren Management-Overlay um 9 Mio. € auf 70 Mio. € erhöht.

Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. € genehmigt … Start am 25. Juli 2022

In Bezug auf Kapitalausschüttung hat der Vorstand der BAWAG Group am 20. Juli 2022 die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten, dass die EZB einen Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. € genehmigt hat. Der Vorstand der BAWAG hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 325 Mio. € durchzuführen. Das Aktienrückkaufprogramm hat am 25. Juli 2022 gestartet. Weiteres Kapital wird, vorbehaltlich unserer jährlichen Beurteilung, für Wachstum, M&A und/oder Aktienrückkäufe und Sonderdividenden vorgesehen.

2022 Ziele bestätigt: Ergebnis vor Steuern > 675 Mio. €, RoTCE > 17% und CIR < 38% ... 2022 Ausblick für die operativen Kernerträge angepasst: Wachstum von > 7% in 2022

Unser Ausblick für 2022 basiert auf einem Wachstum der Kernerträge um mehr als 7% und einem Rückgang der operativen Aufwendungen von rund 2%. Wir erwarten regulatorische Aufwendungen von rund 55 Mio. € und zugrundeliegende Risikokosten von rund 20 Basispunkten. Zusätzlich werden wir den Management Overlay weiter aufstocken. Wir streben ein Ergebnis vor Steuern von über 675 Mio. € an. Im Hinblick auf Ertragsziele haben wir uns für 2022 einen RoTCE von über 17% und eine CIR unter 38% in 2022 zum Ziel gesetzt.

Übernahme von Aktiva der Sberbank Europe

Per 1. März 2022 durfte der Geschäftsbetrieb der Sberbank Europe AG nicht mehr fortgeführt werden (derzeit in Liquidation). BAWAG Group hat ein Verbraucherkreditportfolio in Deutschland sowie ein Wertpapierportfolio mit einem Buchwert per Ende Juni 2022 in Höhe von 0,7 Mrd. € erworben. Die Transaktion konsumierte rund 30 Basispunkte CET1-Kapital. Der Kaufpreis wurde direkt an die österreichische Einlagensicherung bezahlt. Die Aktiva wurden per Anfang Mai 2022 transferiert und das Verbraucherkreditportfolio wird über unseren Vertriebskanal Qlick bedient.

M&A: neue Transaktion in den USA unterschrieben

Im Februar 2022 hat die BAWAG Group eine Vereinbarung zur Übernahme der Peak Bancorp, Inc., der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, einer Community Bank mit rund 10.000 Kunden und rund 0,5 Mrd. US\$ Bilanzsumme, unterzeichnet. Die Übernahme ermöglicht es der BAWAG Group, ihre Präsenz in den USA auszubauen und sich für künftiges Wachstum in einem der Kernmärkte der Bank besser zu positionieren. Darüber hinaus ermöglicht die Übernahme der BAWAG Group Zugang zu einer Banking-Plattform, um weitere Wachstumschancen in den USA zu ergreifen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, zu denen auch aufsichtsrechtliche Genehmigungen seitens der US-Behörden zählen.

WIRTSCHAFTLICHE UND REGULATORISCHE ENTWICKLUNGEN

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGEN

Makrotrends

Das erste Halbjahr 2022 war von dem jüngsten geopolitischen Konflikt, hoher Inflation, Volatilität am Energiemarkt und Veränderungen in der globalen Lieferkette geprägt.

Nach der schweren wirtschaftlichen Belastung durch die weltweite Pandemie im Jahr 2020 fand eine ausgeprägte wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 und im ersten Halbjahr 2022 statt. Im Q1 2022 verzeichnete das BIP im Vergleich zum vorherigen Quartal robuste Wachstumsraten von +1,5% in Österreich, +0,2% in Deutschland, +0,4% in den Niederlanden und +0,6% in der Eurozone. Die Arbeitslosenquote bleibt im Mai 2022 mit 4,8% in Österreich, 2,8% in Deutschland, 3,3% in den Niederlanden und 6,6% in der Eurozone weiterhin auf einem historischen Tiefstand.

Preissteigerungen auf breiter Basis haben zu einer erhöhten Verbraucherpreisinflation in Europa und in den USA geführt. Im Juni 2022 erreichte die Verbraucherpreisinflation (HVPI) in Österreich 8,7%, in Deutschland 8,2%, in den Niederlanden 9,9% und in der Eurozone 8,6%. Aber auch ohne die Komponenten mit den stärksten Preissteigerungen liegen die Kerninflationsraten (HVPI ohne Energie, Nahrungsmittel, Tabak und alkoholische Getränke) auf anhaltend hohen Niveaus von 3,4% in Österreich, 4,0% in Deutschland, 3,9% in den Niederlanden und 3,7% in der Eurozone im Mai 2022.

Angesichts der anhaltend hohen Inflation haben die meisten Zentralbanken in entwickelten Ländern die Leitzinsen im ersten Halbjahr 2022 erhöht, während die EZB ihren Zinserhöhungszyklus in ihrer Juli-Sitzung mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte begonnen hat.

Marktentwicklungen in Österreich

Das sich verbessernde wirtschaftliche Umfeld führte zu einer stabilen Kreditnachfrage der österreichischen Konsumenten, wobei das ausstehende Kreditvolumen gegenüber 2021 um rund 2%1) (Anfang 2022) anstieg. Die Einlagen der österreichischen Haushalte nahmen gegenüber Jahresende 2021 um rund 1% (Anfang 2022) ab.

Ausblick

Die Überschneidung von geopolitischen Konflikten, Unterbrechungen der Lieferkette, steigende Lebensmittel- und Energiepreise, geldpolitische Straffungen und eine starke, aber nachlassende wirtschaftliche Dynamik führen zu Unsicherheit beim wirtschaftlichen Ausblick. Die EU-Kommission erwartet für 2022 eine stabile Entwicklung des BIP mit 3,7% in Österreich, 1,4% in Deutschland, 3,0% in den Niederlanden und 2,6% in der Eurozone. Für 2023 wird eine Verlangsamung des Wachstums auf +1,5% in Österreich, +1,3% in Deutschland, +1,0% in den Niederlanden und +1,4% in der Eurozone erwartet. Der Inflationsdruck hat sich als dauerhaftes Phänomen etabliert. Die EU-Kommission erwartet, dass die Verbraucherpreisinflation das EZB-Ziel von knapp, aber unter 2% in der Eurozone, bis mindestens 2023 deutlich überschreiten wird. Daher haben Zentralbanken begonnen, ihre ultraexpansiven geldpolitischen Maßnahmen zurückzufahren. Die US-Notenbank hat den Beginn eines Zinserhöhungszyklus bereits ab März 2022 eingeleitet, wobei für das Jahr 2022 weitere Zinsanhebungen erwartet werden. Die EZB hat ihre Anleihenkäufe verringert und die Zinsen ab Juli 2022 moderater erhöht. Wie in früheren Zyklen hinkt die Geldpolitik in Europa also jener in den USA hinterher, jedoch werden die Leitzinsen auch in der Eurozone deutlich über 0% steigen. Geldpolitische Fehler in beide Richtungen bleiben ein Risiko, d.h. ein Überschießen der Inflation durch zu langsames Reagieren oder ein Wachstumshemmnis durch zu schnelles Reagieren. Dieses Risiko kann jedoch durch einen datenbasierten und wachsamen Entscheidungsprozess, den die Zentralbanken in ihrer öffentlichen Kommunikation immer wieder betonen, beherrscht werden.

REGULATORISCHE ENTWICKLUNGEN

In den ersten sechs Monaten 2022 gab es von Seiten der EZB keine regulatorischen Änderungen.

In der ersten Jahreshälfte 2022 hat die EZB einen Stresstest für Klimarisiken durchgeführt, um zu bewerten, ob Banken auf finanzielle und wirtschaftliche Schocks aufgrund von Klimarisiken vorbereitet sind. Der Klimawandel und die Umstellung auf "zero carbon emissions" stellen Risiken für Haushalte und Unternehmen und damit auch für den Finanzsektor dar. Die EZB veröffentlichte die Gesamtergebnisse am 8. Juli 2022. Da das Management von Klima- und Umweltrisiken zu den Prioritäten der EZB gehört, führt diese neben dem Stresstest eine Reihe weiterer Maßnahmen durch, um den Vorbereitungsstand des angemessenen Managements von Klimarisiken zu bewerten.

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat eine Verordnung für Vergabestandards bei der Finanzierung von Wohnimmobilien erlassen, die mit 1. August 2022 in Kraft tritt. BAWAG wendet diese Standards bereits an.

Mehrere Länder haben den antizyklischen Puffer aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 im Jahr 2020 aufgehoben. Einige Länder haben in der ersten Jahreshälfte 2022 angekündigt, dass sie im Laufe der nächsten Jahre wieder einen antizyklisches Kapitalpolster einführen werden, z. B. Deutschland ab 2023.

Wir werden die anstehenden regulatorischen Änderungen weiterhin proaktiv und regelmäßig beobachten und in unseren Geschäftsplänen entsprechend berücksichtigen. Die BAWAG Gruppe sieht sich aufgrund ihrer starken Kapitalposition und ihres profitablen Geschäftsmodells gut auf die kommenden Anforderungen vorbereitet.

ERGEBNIS- UND BILANZANALYSE

ERLÄUTERUNG DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG UND DER BILANZ

Gewinn- und Verlustrechnung

Jan-Jun Jan-Jun Veränderung Veränderung
in Mio. € 2022 2021 (%)
Nettozinsertrag 491,5 461,2 30,3 6,6
Provisionsüberschuss 159,2 137,8 21,4 15,5
Operative Kernerträge 650,7 599,0 51,7 8,6
Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und
sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen1)
6,1 4,6 1,4 31,5
Operative Erträge 656,8 603,6 53,2 8,8
Operative Aufwendungen1) -238,7 -243,0 4,3 -1,8
Ergebnis vor Risikokosten 418,1 360,6 57,5 15,9
Regulatorische Aufwendungen -45,6 -56,2 10,6 -18,9
Operatives Ergebnis 372,5 304,4 68,1 22,4
Risikokosten -50,6 -53,1 2,5 -4,7
Ergebnis von at-equity bewerteten Beteiligungen 0,9 1,4 -0,5 -35,7
Periodengewinn vor Steuern 322,8 252,7 70,1 27,7
Steuern vom Einkommen -78,1 -60,0 -18,1 30,2
Periodengewinn nach Steuern 244,7 192,7 52,0 27,0
Nicht beherrschende Anteile -0,1 0,1 -0,2 -
Nettogewinn 244,6 192,8 51,8 26,9

1) Gemäß IFRS umfasst die Position "Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen" auch regulatorische Aufwendungen in Höhe von 43,0 Mio. € für das erste Halbjahr 2022. Die Position "Operative Aufwendungen" enthält ebenfalls regulatorische Aufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. € für das erste Halbjahr 2022. Das Management der BAWAG Group betrachtet regulatorische Aufwendungen jedoch als gesonderten Aufwandsposten. Dementsprechend werden diese im konsolidierten Zwischenlagebericht separat unter den Aufwendungen dargestellt.

Der Periodengewinn nach Steuern stieg im ersten Halbjahr 2022 um 52,0 Mio. € bzw. 27,0% auf 244,7 Mio. €. Die zugrunde liegende Entwicklung des operativen Geschäfts blieb im ersten Halbjahr 2022 stark, mit operativen Kernerträgen von 650,7 Mio. € und einem Ergebnis vor Risikokosten in Höhe von 418,1 Mio. €.

Der Nettozinsertrag stieg um 6,6% auf 491,5 Mio. €, was auf höhere durchschnittliche Kundenkredite zurückzuführen ist.

Der Provisionsüberschuss stieg um 15,5% auf 159,2 Mio. € an. gestärkt durch den Erwerb der Hello bank! Österreich im vierten Quartal 2021 sowie durch eine anhaltende Erholung der Kundenaktivitäten nach der Pandemie. Während unser Beratungs- und Maklergeschäft ein starkes erstes Quartal verzeichnete, wurde es durch die derzeitige Marktvolatilität im zweiten Quartal 2022 leicht gedämpft.

Die Position Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen stieg im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,4 Mio. € auf 6,1 Mio. €.

Die operativen Aufwendungen gingen als Folge der in den letzten zwei Jahren umgesetzten vielfältigen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung um 1,8% zurück bzw. kompensierten zusätzlich den derzeit hohen Inflationsdruck.

Die regulatorischen Aufwendungen betrugen im ersten Halbjahr 2022 45,6 Mio. €, was einem Rückgang von 18,9% zum Vorjahr entspricht und auf Rückflüsse aus Garantiefällen im Einlagensicherungssystem zurückzuführen ist. Die Beiträge zum Single Resolution Fund stiegen dagegen an. Die regulatorischen Aufwendungen des ersten Halbjahres entsprechen rund 85% der für das Gesamtjahr 2022 erwarteten Aufwendungen.

Die Risikokosten reduzierten sich im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € oder 4,7% auf 50,6 Mio. €. Trotz der anhaltend starken Qualität unseres Kreditportfolios während der ersten sechs Monate 2022, haben wir uns entschieden, angesichts des aktuellen Umfelds welches vom jüngsten geopolitischen Konflikt, signifikanter Inflation, Volatilität an den Energiemärkten sowie Veränderungen globaler Lieferketten geprägt ist, vorsichtig zu bleiben. Daher haben wir den ECL Management Overlay um 9 Mio. € auf 70 Mio. € erhöht.

Aktiva

Jun Dez Veränderung Jun Veränderung
in Mio. € 2022 2021 (%) 2021 (%)
Barreserve 735 1.894 -61,2 944 -22,1
Finanzielle Vermögenswerte
Handelsbestand 194 257 -24,5 284 -31,7
Zum Zeitwert über die GuV geführt 610 611 -0,2 559 9,1
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
2.851 3.754 -24,1 4.384 -35,0
Zu fortgeführten Anschaffungskosten 49.723 48.448 2,6 46.491 7,0
Kunden 37.176 34.963 6,3 32.487 14,4
Schuldtitel 2.653 2.319 14,4 1.960 35,4
Kreditinstitute 9.894 11.166 -11,4 12.044 -17,9
Bewertungsanpassungen für gegen
Zinsrisiken abgesicherte Portfolien
-461 -94 -100 -58 -100
Sicherungsderivate 95 178 -46,6 237 -59,9
Sachanlagen 377 394 -4,3 378 -0,3
Immaterielle Vermögenswerte 531 535 -0,7 539 -1,5
Steueransprüche für laufende Steuern 26 20 30,0 8 >100
Steueransprüche für latente Steuern 14 10 40,0 5 >100
Sonstige Vermögenswerte 334 318 5,0 288 16,0
Zur Veräußerung gehaltene langfristige
Vermögenswerte
- - - 73 -100
Bilanzsumme 55.029 56.325 -2,3 54.132 1,7

Die Position Barreserve verringerte sich deutlich von 1,9 Mrd. € per Jahresende 2021 auf 0,7 Mrd. € per Ende Juni 2022.

Der Posten zu fortgeführten Anschaffungskosten stieg um 1,3 Mrd. € bzw. 2,6% im Vergleich zum Jahresende 2021 und betrug per Ende Juni 2022 49,7 Mrd. €. Das Kundenvolumen stieg um 6,3% im selben Vergleichszeitraum aufgrund der starken Entwicklung im Bereich der privaten Wohnbaukredite.

Passiva

Jun Dez Veränderung Jun Veränderung
in Mio. € 2022 2021 (%) 2021 (%)
Verbindlichkeiten 50.743 51.947 -2,3 49.638 2,2
Finanzielle Verbindlichkeiten
Zum Zeitwert über die GuV geführt 214 234 -8,5 191 12,0
Handelsbestand 611 301 >100 237 >100
Zu fortgeführten Anschaffungskosten 48.474 49.666 -2,4 47.485 2,1
Kunden 33.524 35.148 -4,6 33.013 1,5
Eigene Emissionen 7.744 7.157 8,2 6.979 11,0
Kreditinstitute 7.206 7.361 -2,1 7.493 -3,8
Finanzielle Verbindlichkeiten aus
Vermögensübertragungen
391 - >100 - >100
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
-468 165 - 262 -
Sicherungsderivate 263 107 >100 90 >100
Rückstellungen 304 382 -20,4 398 -23,6
Steuerschulden für laufende Steuern 68 131 -48,1 89 -23,6
Steuerschulden für latente Steuern 74 93 -20,4 116 -36,2
Sonstige Verbindlichkeiten 812 868 -6,5 770 5,5
Gesamtkapital 4.286 4.378 -2,1 4.494 -4,6
Eigenkapital, das den Eigentümern des
Mutterunternehmens zurechenbar ist
3.810 3.902 -2,4 4.019 -5,2
AT1-Kapital 471 471 - 471 -
Nicht beherrschende Anteile 5 5 - 4 25,0
Summe Passiva 55.029 56.325 -2,3 54.132 1,7

Die finanziellen Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten sanken zum 30. Juni 2022 im Vergleich zum Jahresende 2021 um 1,2 Mrd. € bzw. 2,4% auf 48,5 Mrd. €. Dies ist auf gesunkene Kundeneinlagen über mehrere Kundensegmente und -produkte hinweg zurückzuführen. Wir haben im ersten Halbjahr 2022 drei hypothekarisch besicherte Covered Bonds in einer Gesamthöhe von 2,0 Mrd. € begeben.

Das Gesamtkapital inklusive des Additional-Tier-1-Kapitals betrug zum 30. Juni 2022 4,3 Mrd. €. Die gemäß unserer Dividendenpolitik vorgesehenen Dividende für das erste Halbjahr 2022 in Höhe von 135 Mio. € sowie der genehmigte Aktienrückkauf mit einem Volumen von 325 Mio. € (Durchführung in 2022) wurden nicht abgezogen.

KAPITAL- UND LIQUIDITÄTSPOSITION

Die CET1-Zielquote der BAWAG Group liegt unverändert bei 12,25% (unter Vollanwendung der CRR). Diese Zielkapitalquote berücksichtigt regulatorische Kapitalanforderungen und ist so kalibriert, dass ein konservativer Abstand zu den von der Aufsicht vorgegebenen Mindestkapitalanforderungen besteht.

2022 2021
Säule-1-Minimumanforderung 4,5% 4,5%
Säule-2-Anforderung (CET1-Anforderung; Anforderung gesamt 2,0%) 1,125% 1,125%
Kapitalerhaltungspuffer 2,5% 2,5%
Systemrisikopuffer 0,5% 1,0%
O-SII-Puffer1 0,5% 0,0%
Antizyklischer Kapitalpuffer (basierend auf dem Exposure zum Jahresende 2021) 0,01% 0,01%
Kapitalanforderung 9,14% 9,14%
Säule-2-Empfehlung (P2G) 0,75% 1,0%
Kapitalanforderung inklusive Säule-2-Empfehlung 9,89% 10,14%
CET1-Zielquote 12,25% 12,25%
Management-Puffer zu Kapitalanforderung (in Basispunkten) 311 311
Management-Puffer zu Kapitalanforderung inklusive
Säule-2-Empfehlung (in Basispunkten)
236 211

1) Laut dem CRDV müssten der Systemrisikopuffer und der O-SII Puffer additiv berücksichtigt werden und nicht nur der höhere. Aufgrund dieser Änderung wurden diese zwei Puffer von 1,0% auf 0,5% reduziert. Diese Änderung ist anzuwenden, seitdem das BWG am 28.05.2021 veröffentlicht wurde.

Die zum 30. Juni 2022 übertrafen die Kapitalquoten (unter Vollanwendung der CRR) sowohl die Zielkapitalquote als auch die regulatorischen Mindestanforderungen. Diese Kapitalquoten berücksichtigen bereits den Abzug der Dividende für das erste Halbjahr 2022 in Höhe von 135 Mio. €, basierend auf unserer Dividendenpolitik, 55% des Nettogewinns abzugrenzen.

Juni 2022 Juni 2022 2021
(nach Abzug des genehmigten (vor Abzug des genehmigten
Aktienrückkaufs von 325 Mio. €) Aktienrückkaufs von 325 Mio. €)
CET1-Kapital (in Mio. €) 2.699 3.024 3.012
Riskogewichtete Aktiva (in Mio. €) 21.326 21.326 20.135
CET1-Quote (nach Abzug der Dividende) 12,7% 14,2% 15,0%
Tier1-Quote (nach Abzug der Dividende) 14,8% 16,3% 17,3%
Kapitalquote gesamt (nach Abzug der Dividende) 17,7% 19,2% 20,4%

Der ausschüttungsfähige Höchstbetrag, basierend auf den Kapitalquoten zum 30. Juni 2022 (unter Vollanwendung der CRR) und unter Berücksichtigung der regulatorischen Kapitalanforderungen für 2022 (Säule-1-Anforderung, Säule- 2-Anforderung und Kapitalpufferanforderungen), beträgt rund 1,08 Mrd. € (nach Berücksichtigung der Dividende von 135 Mio. € für 2022). Die ausschüttungsfähigen Posten gem. Art. 4.1 (128) CRR auf Ebene der BAWAG Group AG betragen zum 30. Juni 2022 3,1 Mrd. €.

Kapitalausschüttungsstrategie

Seit unserem Börsegang im Jahr 2017 haben wir 1,0 Mrd. € Kapital in Form von Dividenden und € 0,4 Mrd. in Form von Aktienrückkaufen an unsere Aktionäre ausgeschüttet. Zusätzlich hat die BAWAG Group die Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) für einen Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. € am 20. Juli 2022 erhalten. Der Vorstand der BAWAG hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 325 Mio. € durchzuführen, welches am 25. Juli 2022 startete. Für das erste Halbjahr 2022 wurde basierend auf unserer Dividendenpolitik eine Dividende in Höhe von 135 Mio. € abgegrenzt.

Unsere Pläne hinsichtlich Kapitalausschüttung sind wie folgt:

Dividenden – 55% Ausschüttung

Wir planen eine Dividendenausschüttungsquote in Höhe von 55% des Nettogewinns, vorbehaltlich unvorhersehbarer Umstände. Die Dividenden werden jährlich nach der Hauptversammlung gemäß dem Beschluss der Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividendenausschüttung wird Einschränkungen aus aufsichtsrechtlichen bzw. unternehmensrechtlichen Vorgaben entsprechen und eventuelle Empfehlungen einer zuständigen Aufsichtsbehörde berücksichtigen.

Aktienrückkauf 2022

Im Einklang mit unserem Kapitalmanagementansatz, Überschusskapital an unsere Aktionäre auszuschütten, haben wir im ersten Halbjahr 2022 einen Antrag für einen Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. € gestellt. Am 20. Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank dafür die Genehmigung erteilt und der Vorstand hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 325 Mio. € durchzuführen. Dieses startete am 25. Juli 2022.

Weiteres Kapital

Weiteres Kapital ist, vorbehaltlich unserer jährlichen Beurteilung, für Wachstum, M&A und/oder Aktienrückkäufe/Sonderdividenden vorgesehen.

Entwicklungen 2022

angestrebte Ausschüttungsquote (Dividende) 55%
Aktienrückkauf (soll 2022 durchgeführt werden) 325 Mio. €

Entwicklungen in anderen Arten der Finanzierung

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 waren wir auf den internationalen Kapitalmärkten tätig und waren ein aktiver Emittent im Bereich der fundierten Bankschuldverschreibungen mit drei erfolgreichen Benchmark-Platzierungen von insgesamt 2 Mrd. €. Wir planen eine kontinuierliche Emissionstätigkeit von fundierten Bankschuldverschreibungen, die den Marktbedingungen unterliegt und dem angestrebten Wachstum der Hypotheken entspricht.

Die BAWAG Group nahm auch am TLTRO III-Programm der EZB teil. Unter Ausnutzung der maximalen Zuteilung wurden 6,4 Mrd. € an Finanzierung aufgenommen.

MREL

Im ersten Quartal 2022 erhielt die BAWAG Group die neue MREL-Entscheidung vom Single Resolution Board ("SRB"). Die Entscheidung basiert auf einer Single-Point-of-Entry-Strategie mit BAWAG P.S.K. AG als Abwicklungseinheit. Die MREL-Anforderung (inkl. Combined-Buffer-Erfordernis1)) wurde darin auf 25,7% der RWA auf konsolidierter Ebene der BAWAG P.S.K. AG festgelegt. Diese finale Anforderung ist per 1. Jänner 2024 zu erfüllen. Die MREL-Entscheidung sieht auch ein verbindliches Interimsziel von 22,0% der RWA (inkl. Combined-Buffer-Erfordernis1)) vor, welches per 1. Jänner 2022 einzuhalten ist. Die derzeitige MREL-Entscheidung beinhaltet kein Nachrangigkeitserfordernis.

Per 30. Juni 2022 verfügte die BAWAG über MREL-fähige Instrumente von 24,0%2) der RWA und erfüllte damit bereits das verbindliche Interimsziel, gültig ab 1. Jänner 2022.

Liquiditätsmanagement

Die BAWAG Group behält im Liquiditätsmanagement ihren konservativen Ansatz bei, was sich in einer starken Liquidity Coverage Ratio (LCR) von 184% zum Ende des ersten Halbjahres 2022 widerspiegelt. Die BAWAG Group übertrifft damit deutlich die regulatorische LCR-Anforderung von 100%.

WESENTLICHE QUARTALSKENNZAHLEN

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
in Mio. € 2022 2022 2021 2021 2021
Nettozinsertrag 249,5 242,0 243,3 233,8 231,6
Provisionsüberschuss 77,8 81,4 72,5 71,7 70,1
Operative Kernerträge 327,3 323,4 315,8 305,5 301,7
Operative Erträge 331,4 325,4 317,7 307,2 302,5
Operative Aufwendungen -118,2 -120,4 -121,8 -120,4 -121,2
Ergebnis vor Risikokosten 213,2 205,0 195,9 186,8 181,3
Regulatorische Aufwendungen -7,3 -38,4 8,9 -4,3 -2,0
Risikokosten -30,3 -20,3 -20,3 -21,5 -23,8
Periodengewinn vor Steuern 176,5 146,3 186,2 161,6 156,2
Steuern vom Einkommen -42,8 -35,3 -22,3 -38,1 -37,0
Nettogewinn 133,7 110,9 163,9 123,2 119,1

(Werte auf Jahresbasis)

Return on Common Equity1) 16,0% 13,3% 18,1% 13,9% 13,8%
Return on Tangible Common Equity1) 19,0% 15,9% 21,3% 16,4% 16,4%
Nettozinsmarge 2,25% 2,33% 2,26% 2,24% 2,28%
Cost/Income Ratio 35,7% 37,0% 38,3% 39,2% 40,1%
Risikokosten / zinstragende Aktiva 0,27% 0,19% 0,19% 0,21% 0,23%
Steuerquote2) 24,2% 24,1% 12,0% 23,6% 23,7%

1) Exkl. AT1-Kapital und erwartende Dividende und unter Berücksichtigung des genehmigten Aktienrückkaufes iHv. 325 Mio. € in 2022 2) Die niedrigere Steuerquote im Q4 2021 ist auf den Badwill im Zusammenhang mit der der DEPFA Group Akquisition zurückzuführen. Anmerkung: Definitionen und Details zur angewandten Berechnungsmethodik siehe Kapitel "Definitionen" auf Seite 99-101.

GESCHÄFTSSEGMENTE

RETAIL & SME

Im ersten Halbjahr 2022 erwirtschaftete das Segment Retail & SME einen Periodengewinn vor Steuern von 275,7 Mio. € und einen Return on Tangible Common Equity von 31,8%; die Cost/Income Ratio lag bei 34,3%. Während die zinstragenden Aktiva im ersten Halbjahr 2022 weiter gestiegen sind, wurde unser Beratungs- und Brokeragegeschäft nach einem starken ersten Quartal im zweiten Quartal leicht von der aktuellen Marktvolatilität beeinflusst. Das erste Halbjahr 2022 beinhaltet den vollständigen Effekt der im vierten Quartal erworbenen Hello bank! Österreich (jetzt easybank), sowie das im Mai 2022 erworbene Verbraucherkreditportfolio der Sberbank Europe.

Finanzergebnisse

Ertragszahlen Jan‒Jun Jan‒Jun Vdg.
(in Mio. €) 2022 2021 (%)
Nettozinsertrag 355,8 326,6 8,9
Provisionsüberschuss 144,1 122,1 18,0
Operative Kernerträge 499,9 448,6 11,4
Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten & sonstige betriebliche Erträge
und Aufwendungen
1,4 3,5 -60,0
Operative Erträge 501,5 452,1 10,9
Operative Aufwendungen -171,9 -176,2 -2,4
Ergebnis vor Risikokosten 329,6 276,0 19,4
Regulatorische Aufwendungen -18,5 -31,4 -41,1
Risikokosten -35,4 -30,3 16,8
Periodengewinn vor Steuern 275,7 214,3 28,7
Steuern vom Einkommen -68,9 -53,6 28,5
Nettogewinn 206,8 160,7 28,7
Kennzahlen Jan‒Jun
2022
Jan‒Jun
2021
Vdg.
(%)
Return on Tangible Common Equity 1) 31,8% 25,0% 6,8
Nettozinsmarge 3,29% 3,29% 0,00
Cost/Income Ratio 34,3% 39,0% -4,7
Risikokosten / zinstragende Aktiva 0,33% 0,31% 0,02
NPL Ratio 1,9% 2,0% -0,1
Geschäftsvolumina
(in Mio. €)
Jun 2022 Dez 2021 Vdg.
(%)
Jun 2021 Vdg.
(%)
Zinstragende Aktiva (Durchschnitt) 21.971 20.870 5 19.899 10
Risikogewichtete Aktiva 9.452 8.105 17 8.075 17
Kundeneinlagen (Durchschnitt) 28.145 27.892 1 26.700 5
Eigene Emissionen 6.016 5.331 13 5.052 19

1) Exkl. AT1-Kapital und erwartende Dividende und unter Berücksichtigung des genehmigten Aktienrückkaufes iHv. 325 Mio. € in 2022

Ausblick

Wir werden weiterhin unsere langfristige, auf unsere 2,2 Millionen Kunden ausgerichtete Strategie umsetzen, die sicherstellt, dass die besten Produkte und Services mit maximaler Effizienz reibungslos angeboten werden. Unser vereinfachtes Geschäftsmodell und unser Fokus auf Effizienz bedeuten für uns einen Kostenvorteil, der es uns ermöglicht, in Märkten mit niedrigem Risiko, aber starker Konkurrenz erfolgreich zu sein und laufend zum Nutzen unserer Kunden und Aktionäre zu investieren. Angesichts des aktuellen Umfelds werden wir über alle Geschäftsbereiche hinweg weiterhin vorsichtig und zurückhaltend sein und haben angesichts dessen unsere Kriterien für die Kreditvergabe bereits verschärft, um uns auf eine Zeit größerer Volatilität und stärkeren Gegenwinds vorzubereiten. Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir angesichts der vorsichtigen Verbraucherstimmung, der Auswirkungen der Inflation auf die täglichen Ausgaben und einer abwartenden Haltung gegenüber neuen Investitionen ein gedämpftes Kreditwachstum.

CORPORATES, REAL ESTATE & PUBLIC SECTOR

Das Segment Corporates, Real Estate & Public Sector erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten 2022 einen Periodengewinn vor Steuern von 80,1 Mio. € und einen Return on Tangible Common Equity von 18,1% bei einer Cost/Income-Ratio von 22,1%. Unser Hauptaugenmerk galt nach wie vor der Kreditvergabe in ausgewählten, entwickelten Märkten. Der Schwerpunkt liegt auf risikoadäquaten Erträgen und disziplinierter und profitabler Kreditvergabe.

Finanzergebnisse

Ertragszahlen
(in Mio. €)
Jan‒Jun
2022
Jan‒Jun
2021
Vdg.
(%)
Nettozinsertrag 128,9 122,7 5,1
Provisionsüberschuss 15,9 17,2 -7,6
Operative Kernerträge 144,8 139,9 3,5
Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten & sonstige betriebliche Erträge
und Aufwendungen
20,2 9,5 >100
Operative Erträge 165,0 149,4 10,4
Operative Aufwendungen -36,5 -35,3 3,4
Ergebnis vor Risikokosten 128,4 114,0 12,6
Regulatorische Aufwendungen -10,0 -8,1 23,5
Risikokosten -11,6 -25,0 -53,6
Periodengewinn vor Steuern 106,8 80,9 32,0
Steuern vom Einkommen -26,7 -20,2 32,2
Nettogewinn 80,1 60,7 32,0
Kennzahlen Jan‒Jun
2022
Jan‒Jun
2021
Vdg.
(%)
Return on Tangible Common Equity 1) 18,1% 13,9% 4,2
Nettozinsmarge 1,69% 1,79% -0,10
Cost/Income Ratio 22,1% 23,6% -1,5
Risikokosten / zinstragende Aktiva 0,15% 0,37% -0,22
NPL Ratio 0,7% 1,1% -0,4
Geschäftsvolumina
(in Mio. €)
Jun 2022 Dez 2021 Vdg.
(%)
Jun 2021 Vdg.
(%)
Zinstragende Aktiva (Durchschnitt) 14.600 14.059 4 12.473 17
Risikogewichtete Aktiva 8.309 7.894 5 7.291 14
Kundeneinlagen (Durchschnitt) 5.044 5.557 -9 5.118 -1

1) Exkl. AT1-Kapital und erwartende Dividende und unter Berücksichtigung des genehmigten Aktienrückkaufes iHv. 325 Mio. € in 2022

Ausblick

Für den weiteren Verlauf von 2022 rechnen wir mit einer soliden Pipeline vielfältiger Möglichkeiten. Wir werden weiterhin diszipliniert und konservativ bei der Kreditvergabe bleiben und auf risikoadäquate Erträge achten, anstatt Geschäft nur für das Volumenwachstum zu machen. Da die Märkte das Kreditrisiko neu bewerten, was unserer Meinung nach schon lange überfällig war, haben wir unsere Kreditvergabekriterien weiter verschärft und unsere Risiko-Rendite-Kriterien angesichts der Unsicherheiten angepasst, was unseren disziplinierten Ansatz bei der Kreditvergabe widerspiegelt.

CORPORATE CENTER AND TREASURY

Mit 30. Juni 2022 belief sich das Portfolio auf 4,5 Mrd. € und die Liquiditätsreserve auf 8,2 Mrd. €. Die durchschnittliche Laufzeit des Anlageportfolios betrug vier Jahre und umfasste 99% der Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, von denen 71% in der Kategorie A oder höher geratet waren. Zum 30. Juni 2022 hatte das Portfolio kein direktes Engagement in China, Russland, Ukraine oder Südosteuropa. Das Engagement in Südeuropa ist nach wie vor moderat und umfasst kürzer laufende, liquide Anleihen bekannter Emittenten.

Finanzergebnisse

Ertragszahlen Jan‒Jun Jan‒Jun Vdg.
(in Mio. €) 2022 2021 (%)
Nettozinsertrag 6,7 11,9 -43,7
Provisionsüberschuss -0,8 -1,4 42,9
Operative Kernerträge 5,9 10,4 -43,3
Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten & sonstige betriebliche Erträge
und Aufwendungen
-15,5 -8,5 -82,4
Operative Erträge -9,6 2,0 -
Operative Aufwendungen -30,3 -31,5 -3,8
Ergebnis vor Risikokosten -39,9 -29,5 -35,3
Regulatorische Aufwendungen -17,1 -16,6 3,0
Risikokosten -3,5 2,2 -
Periodengewinn vor Steuern -59,7 -42,5 -40,5
Steuern vom Einkommen 17,5 13,8 26,8
Nettogewinn -42,3 -28,7 -47,4
Geschäftsvolumina
(in Mio. €)
Jun 2022 Dez 2021 Vdg.
(%)
Jun 2021 Vdg.
(%)
Aktiva 16.760 20.297 -17 20.656 -19
Risikogewichtete Aktiva 3.566 4.137 -14 4.776 -25
Eigenkapital 4.147 4.106 1 3.975 4
Eigene Emissionen und sonstige
Verbindlichkeiten
4.334 4.637 -7 5.070 -15

Ausblick

Treasury wird sich weiterhin auf die Beibehaltung schlanker Prozesse und einfacher Produkte zur Unterstützung der operativen Kernaktivitäten und Kundenbedürfnisse der BAWAG Group konzentrieren. Wir sind jedoch bestrebt, eine hohe Kreditqualität und hoch liquide Anlagen mit einer soliden Diversifizierung aufrechtzuerhalten.

RISIKOMANAGEMENT

Hinsichtlich der Erläuterungen der finanziellen und rechtlichen Risiken in der BAWAG Group sowie der Ziele und Methoden im Risikomanagement verweisen wir auf die Angaben im Anhang zum Konzern-Halbjahresabschluss (Notes). Die Richtlinien zu unseren Anlagestandards im Lichte von ESG finden Sie auf unserer Website: https://www.bawaggroup.com/BAWAGGROUP/IR/DE/ESG.

AUSBLICK UND ZIELE

Seit dem vierten Quartal 2021 haben wir eine erhöhte Marktvolatilität erlebt, einen Anstieg der Inflation, den jüngsten geopolitischen Konflikt und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums gesehen. Die Marktvolatilität wird sehr wahrscheinlich aufgrund des anhaltenden geopolitischen Konflikts sowie Problemen in der globalen Lieferkette, stark steigenden Energiepreisen und Zentralbanken, die auf der ganzen Welt die Zinssätze erhöhen und ihre Bilanzen abbauen, um dem erheblichen Inflationsdruck zu begegnen, eine Konstante bleiben. Kein Unternehmen wird gegen diese Entwicklungen immun sein. Obwohl wir kein direktes Exposure zu Russland oder der Ukraine haben, verlangt das aktuelle Umfeld von uns eine größere Wachsamkeit beim Umgang mit diesen Risiken. Die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells besteht jedoch darin, dass wir über alle Zyklen hinweg Ergebnisse liefern können, da wir für alle Saisonen gerüstet sind. Die Vorteile der Schaffung einer skalierbaren und effizienten Bankplattform, die einen positiven operativen Leverage erzielen kann, sind heute deutlicher denn je. In der Vergangenheit konnten wir dadurch in einem Negativzinsumfeld, das durch gedämpftes Wachstum und ein günstiges Kreditumfeld gekennzeichnet war, Renditen im Bereich von 15% erzielen. Wir glauben, dass eine skalierbare und effiziente Bankplattform in einem Umfeld von steigenden Zinsen, erheblichem inflationärem Gegenwind und der Neubewertung von Risiken ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal darstellen wird. Auch in Zukunft werden wir in der Lage sein, anhaltend einen positiven operativen Hebel zu erzielen, da wir zusätzliche Möglichkeiten für Umsatzwachstum sehen und gleichzeitig diszipliniert im Hinblick auf unsere Kosten bleiben. Unser Ansatz ist konsequent: Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir kontrollieren können, sind diszipliniert bei der Kreditvergabe, behalten eine konservative Risikobereitschaft bei und verfolgen ausschließlich profitables Wachstum.

Unser Ausblick für das Gesamtjahr 2022 basiert auf einem Wachstum der Kernerträge um mehr als 7% und einem Rückgang der operativen Aufwendungen von rund 2%. Wir erwarten regulatorische Aufwendungen von rund 55 Mio. € und eine zugrundeliegende Risikokostenquote von rund 20 Basispunkten. Zusätzlich werden wir den Management Overlay weiter aufstocken. Wir streben ein Ergebnis vor Steuern von über 675 Mio. € an. Im Hinblick auf Ertragsziele haben wir uns einen RoTCE von über 17% und eine CIR unter 38% in 2022 zum Ziel gesetzt.

2022 Ausblick 2022 Ausblick
Finanzziele (angepasst) (bisher) 2021
Operative Kernerträge >7% >4% 1.220 Mio. €
Operative Aufwendungen ~ -2% ~ -2% 485 Mio. €
Regulatorische Aufwendungen ~55 Mio. € < 50 Mio. € 52 Mio. €
Risikokosten / zinstragende Aktiva
(zugrundeliegend)
~20 Basispunkte ~20 Basispunkte 23 Basispunkte
Ergebnis vor Steuern > 675 Mio. € > 675 Mio. € 600 Mio. €
Ertragsziele 2022 Ausblick 2022 Ausblick 2021
Return on Tangible Common Equity >17% >17% 16,1%
Cost/Income Ratio <38% <38% 39,5%

Unser angepasster Ausblick sieht wie folgt aus:

Hinweis: Finanz- und Ertragsziele berücksichtigen Effekte aus dem Stadt Linz Verfahren nicht. Die Dividendenausschüttung wird auf Basis des Nettogewinns exklusive von Effekten aus dem Stadt Linz Verfahren erfolgen.

Unsere 2025 Ziele blieben unverändert.

In Bezug auf Kapitalausschüttung hat der Vorstand der BAWAG Group die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten, dass die EZB einen Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. € genehmigt hat. Der Vorstand der BAWAG hat beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 325 Mio. € durchzuführen. Das Aktienrückkaufprogramm hat am 25. Juli 2022 gestartet. Für das erste Halbjahr 2022 haben wir basierend auf unserer Dividendenpolitik 135 Mio. € Dividende abgegrenzt.

Weiteres Kapital wird, vorbehaltlich unserer jährlichen Beurteilung, für Wachstum, M&A und/oder Aktienrückkäufe und Sonderdividenden vorgesehen.

  1. Juli 2022

Anas Abuzaakouk CEO und Vorsitzender des Vorstands

Sat Shah Mitglied des Vorstands

Andrew Wise Mitglied des Vorstands

Enver Sirucic Mitglied des Vorstands

David O'Leary Mitglied des Vorstands

Guido Jestädt Mitglied des Vorstands

KONZERNLAGEBERICHT

KONZERN-HALBJAHRES-ABSCHLUSS

KONZERNRECHNUNG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in Mio. € [Notes] Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Zinserträge 609,2 564,1
davon mittels Effektivzinsmethode ermittelt 452,8 417,7
Zinsaufwendungen -132,6 -106,3
Dividendenerträge 14,9 3,4
Nettozinsertrag 491,5 461,2
Provisionserträge 200,7 172,0
Provisionsaufwendungen -41,5 -34,2
Provisionsüberschuss [2] 159,2 137,8
Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und
Schulden
[3] -2,2 10,4
davon Gewinne aus der Ausbuchung von finanziellen
Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertet werden
0,0 0,0
davon Verluste aus der Ausbuchung von finanziellen
Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertet werden
-1,0 -11,7
Sonstige betriebliche Erträge 40,5 41,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen -75,2 -101,1
Operative Aufwendungen [4] -241,3 -245,7
davon Verwaltungsaufwand -210,0 -210,8
davon planmäßige Abschreibungen auf immaterielle
Vermögenswerte und Sachanlagen
-31,3 -34,9
Risikokosten [5] -50,6 -53,1
davon gemäß IFRS 9 -45,4 -39,3
Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen, die nach der
Equity-Methode bilanziert werden
0,9 1,4
Periodengewinn vor Steuern 322,8 252,7
Steuern vom Einkommen -78,1 -60,0
Periodengewinn nach Steuern 244,7 192,7
davon den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbar 0,1 -0,1
davon den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar 244,6 192,8

SONSTIGES ERGEBNIS

in Mio. € [Notes] Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Periodengewinn nach Steuern 244,7 192,7
Sonstiges Ergebnis
Posten, bei denen keine Umgliederung in den Gewinn/Verlust
möglich ist
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus
leistungsorientierten Plänen
51,0 12,9
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene Wertänderungen von zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten Aktien und anderen
Eigenkapitalinstrumenten
-51,6 18,5
Änderung des Credit Spreads von finanziellen Verbindlichkeiten 5,9 0,0
Latente Steuern auf Posten, welche nicht umgegliedert werden
können
-3,5 -8,0
Summe der Posten, bei denen keine Umgliederung in den
Gewinn/Verlust möglich ist
1,8 23,4
Posten, bei denen eine Umgliederung in den Gewinn/Verlust
möglich ist
Währungsumrechnung 13,3 4,5
Absicherung einer Nettoinvestition in ausländische
Geschäftsbetriebe
-11,0 -2,9
Cashflow-Hedge-Rücklage 13,7 -19,2
davon in den Gewinn (-) oder Verlust (+) umgegliedert1) 4,0 -1,0
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene Wertänderungen von zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldinstrumenten
-124,8 -11,8
davon in den Gewinn (-) oder Verlust (+) umgegliedert 8,8 -26,7
Anteil der direkt im Eigenkapital erfassten Erträge und
Aufwendungen von assoziierten Unternehmen, die nach der
Equity-Methode bilanziert werden
0,3 0,0
Latente Steuern auf Posten, welche umgegliedert werden
können
28,2 8,0
Summe der Posten, bei denen eine Umgliederung in den
Gewinn/Verlust möglich ist
-80,3 -21,4
Sonstiges Ergebnis -78,5 2,0
Gesamtergebnis nach Steuern 166,2 194,7
davon den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbar 0,1 -0,1
davon den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar 166,1 194,8

1) In den Nettozinsertrag.

BILANZ

Aktiva

in Mio. € [Notes] 30.06.2022 31.12.2021
Barreserve 735 1.894
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle Vermögenswerte
[6] 610 611
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
[7] 2.851 3.754
Handelsaktiva [8] 194 257
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete
finanzielle Vermögenswerte
[9] 49.723 48.448
Kunden 37.176 34.963
Kreditinstitute 9.894 11.166
Wertpapiere 2.653 2.319
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
-461 -94
Sicherungsderivate 95 178
Sachanlagen 283 290
Vermietete Grundstücke und Gebäude 94 104
Geschäfts- und Firmenwerte 97 96
Markennamen und Kundenstöcke 250 254
Software und andere immaterielle Vermögenswerte 184 185
Steueransprüche für laufende Steuern 26 20
Steueransprüche für latente Steuern [10] 14 10
At-equity bewertete Beteiligungen 41 42
Sonstige Vermögenswerte 293 276
Summe Aktiva 55.029 56.325

Passiva

in Mio. € [Notes] 30.06.2022 31.12.2021
Verbindlichkeiten 50.743 51.947
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle Verbindlichkeiten
[12] 214 234
Handelspassiva [13] 611 301
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten
Anschaffungskosten
[14] 48.474 49.666
Kunden 33.524 35.148
Begebene Schuldverschreibungen, Nachrang- und
Ergänzungskapital
7.744 7.157
Kreditinstitute 7.206 7.361
Finanzielle Verbindlichkeiten aus
Vermögensübertragungen
391
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
-468 165
Sicherungsderivate 263 107
Rückstellungen [15] 304 382
Steuerschulden für laufende Steuern 68 131
Steuerschulden für latente Steuern [10] 74 93
Sonstige Verbindlichkeiten 812 868
Gesamtkapital 4.286 4.378
Eigenkapital, den Eigentümern des
Mutterunternehmens zurechenbar (ex AT1-Kapital)
3.810 3.902
AT1-Kapital 471 471
Nicht beherrschende Anteile 5 5
Summe Passiva 55.029 56.325

ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

in Mio. € Gezeichnetes
Kapital
Kapital
rücklagen
Andere
begebene
Eigenkapital
instrumente
Gewinnrücklagen Cashflow-Hedge
Rücklage nach
Steuern
Versiche
rungsma
thematische
Gewinne/
Verluste nach
Steuern
Im sonstigen
Ergebnis zum
beizulegenden
Zeitwert
ausgewiesene
Schuldinstru
mente nach
Steuern ohne
At- equity
Gesellschaften
Stand 01.01.2021
veröffentlicht
88 1.148 471 2.713 -1 -114 121
Fehlerkorrekturen 0 -4
Stand 01.01.2021
angepasst
88 1.148 471 2.713 -1 -114 117
Umgliederung aus dem
sonstigen Ergebnis
-2
Transaktionen mit
Eigentümern
1 0 -41
Anteilsbasierte
Vergütungen
1 0
Dividenden -41
AT1-Kupon -13
Gesamtergebnis 193 -151) 10 -9
2)
Stand 30.06.2021 89 1.148 471 2.850 -16 -104 108
Stand 01.01.2022 89 1.148 471 2.706 -22 -103 93
Umgliederung aus dem
sonstigen Ergebnis
16
Transaktionen mit
Eigentümern
0 6 -267
Anteilsbasierte
Vergütungen
0 6
Dividenden -267
AT1-Kupon -12
Gesamtergebnis 245 101) 35 -932)
Stand 30.06.2022 89 1.154 471 2.688 -12 -68 0

1) Davon in den Gewinn oder Verlust umgegliedert: +3,0 Mio. € (H1 2021: -0,7 Mio. €).

2) Davon in den Gewinn oder Verlust umgegliedert: +6,6 Mio. € (H1 2021: -20,0 Mio. €).

Nicht
Eigenkapital inkl.
beherrschende
nicht beherr
Anteile
schender Anteile
Eigenkapital,
den
Eigentümern des
Mutterunter
nehmens
zurechenbar
Währungs
umrechnung
Absicherung
einer
Nettoinvestition
in ausländische
Geschäfts
betriebe nach
Steuern
Änderung des
Credit Spreads
von finanziellen
Verbindlich
keiten nach
Steuern
Ergebnis
ausgewiesene
zum
beizulegenden
Zeitwert
bewertete Aktien
und andere
Eigenkapital
instrumente
nach Steuern
Ergebnis zum
beizulegenden
Zeitwert
ausgewiesene
Schuldinstru
mente nach
Steuern aus At
equity
Gesellschaften
4
4.358
4.354 -21 18 -54 -19 5

-4
-4
4
4.354
4.350 -21 18 -54 -19 5

-2
-2

-40
-40

1
1

-41
-41

-13
-13
0
195
195 5 -3 0 14
4
4.494
4.490 -16 15 -54 -5 5
5
4.378
4.373 -9 7 -54 45 2

16
16

-261
-261

6
6

-267
-267

-12
-12
0
166
166 14 -11 4 -38
5
4.286
4.281 5 -4 -50 7 2

Im sonstigen

Im sonstigen

VERKÜRZTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Jahresüberschuss (nach Steuern, vor nicht beherrschenden Anteilen) 245 193
Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf
den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
-476 -232
Veränderungen des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile
-1.185 -1.174
Erhaltene Zinsen 600 558
Gezahlte Zinsen -127 -113
Erhaltene Dividenden 18 6
Ertragsteuerzahlungen -131 -8
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit -1.056 -770
Einzahlungen aus der Veräußerung von assoziierten Unternehmen 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen 1.030 1.165
Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 6 149
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen -827 -435
Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten -31 -15
Erwerb von Tochterunternehmen (abzüglich erworbener Zahlungsmittel) 0 0
Cashflow aus Investitionstätigkeit 178 864
Dividendenzahlungen -267 -41
AT1-Kupon -12 -13
Auszahlungen aus Leasingverbindlichkeiten -2 -12
Auszahlungen aus nachrangigen Verbindlichkeiten (inklusive erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteter Verbindlichkeiten)
0 0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -281 -66
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 1.894 1.032
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit -1.056 -770
Cashflow aus Investitionstätigkeit 178 864
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -281 -66
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 735 1.060

ANHANG (NOTES)

Der verkürzte Konzern-Halbjahresabschluss der BAWAG Group per 30. Juni 2022 wurde in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board (IASB) veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC/SIC) erstellt, soweit diese von der EU übernommen wurden.

Der vorliegende Konzern-Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2022 steht im Einklang mit IAS 34 ("Zwischenberichte").

Die bei der Erstellung des Konzern-Halbjahresabschlusses angewandten Bilanzierungsmethoden stimmen mit jenen des Konzern-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 überein.

Der Halbjahresfinanzbericht per 30. Juni 2022 wurde weder einer vollständigen Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht durch den Abschlussprüfer unterzogen.

Die Berichtswährung ist Euro. Sofern nicht anders angegeben, werden die Zahlen auf Millionen Euro gerundet dargestellt. Die nachstehend angeführten Tabellen können Rundungsdifferenzen enthalten.

Auf Fremdwährung lautende monetäre Bilanzwerte wurden zum Devisenmittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Bezüglich Details zu den Auswirkungen der Russland-Ukraine-Krise verweisen wir auf Note 19 im Risikobericht.

Ermessensausübung und Schätzunsicherheiten

Der Konzern-Halbjahressabschluss enthält Werte, die zulässigerweise unter Verwendung von Schätzungen und Annahmen ermittelt wurden. Die verwendeten Schätzungen und Annahmen basieren auf historischen Erfahrungen und anderen Faktoren wie Planungen, Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse auf Basis des derzeitigen Wissensstandes. Die Schätzungen und Beurteilungen selbst sowie die zugrunde liegenden Beurteilungsfaktoren und Schätzverfahren werden regelmäßig überprüft und mit den tatsächlich eingetretenen Ereignissen abgeglichen. In Bezug auf COVID-19 verweisen wir auf den Aufzählungspunkt zu IFRS 9.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse haben die Bewertung von Finanzinstrumenten und die damit verbundenen Einschätzungen der Bewertungsparameter, vor allem zur zukünftigen Zinsentwicklung. Die von der Bank verwendeten Parameter leiten sich im Wesentlichen aus den aktuellen Marktkonditionen zum Stichtag ab.

Für die Ermittlung von Fair Values für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf einem aktiven Markt gehandelt werden, werden Bewertungsmodelle herangezogen. Zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten, die selten gehandelt werden, sind Schätzungen in unterschiedlichem Maß erforderlich, abhängig von der Liquidität, der Unsicherheit der Marktfaktoren, Preisannahmen und sonstigen geschäftsspezifischen Risiken. Details zu den Bewertungsmodellen und Schätzunsicherheiten bei nicht beobachtbaren Inputfaktoren befinden sich in Note 16 Fair Value.

Die Beurteilung der Werthaltigkeit von Zahlungsmittel generierenden Einheiten (CGUs) basiert auf Planungsrechnungen. Diese spiegeln naturgemäß eine Einschätzung des Managements wider, die einer gewissen Schätzunsicherheit unterworfen ist.

Der Konzern verwendet für die Bestimmung der auszuweisenden Beträge latenter Steuerforderungen historische Erkenntnisse zu Verwertungsmöglichkeiten von steuerlichen Verlustvorträgen und prognostizierte Geschäftsergebnisse auf Basis der vom Management der Tochtergesellschaften erstellten Mehrjahresplanung und des genehmigten Budgets für die Folgeperiode einschließlich Steuerplanung. Regelmäßig werden die Einschätzungen hinsichtlich der latenten Steuerforderungen einschließlich der Annahmen des Konzerns über die zukünftige Ertragskraft einer Neubewertung unterzogen. Details zu den latenten Steuern befinden sich in Note 10 Saldierter aktiver/passiver Bilanzansatz latenter Steuern.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen beruht auf dem Anwartschaftsbarwertverfahren. Bei der Bewertung dieser Verpflichtungen sind insbesondere Annahmen über den langfristigen Gehalts- und Pensionsentwicklungstrend sowie die zukünftigen Sterberaten zu treffen. Veränderungen der Schätzannahmen von Jahr zu Jahr sowie Abweichungen von den tatsächlichen Jahreseffekten sind in den versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten abgebildet.

Des Weiteren unterliegen folgende Sachverhalte der Beurteilung durch das Management:

  • Werthaltigkeit von immateriellen Vermögenswerten
  • die Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen,
  • die Beurteilung von rechtlichen Risiken und Ausgang von Gerichtsverhandlungen, höchstgerichtlichen Entscheidungen und aufsichtsbehördlichen Überprüfungen sowie die Bildung diesbezüglicher Rückstellungen,
  • die Beurteilung der Laufzeit bei der Anwendung des IFRS-16-Leasing-Standards,
  • die Beurteilung, bei welchen Unternehmen es sich um strukturierte Unternehmen handelt und welches Engagement bei solchen Unternehmen auch tatsächlich einen Anteil darstellt
  • IFRS 9: Die Beurteilung des SPPI-Kriteriums kann Ermessensentscheidungen erfordern, um sicherzustellen, dass finanzielle Vermögenswerte in die entsprechende Bewertungskategorie eingeordnet werden. Die Beurteilung der Einbringlichkeit von langfristigen Krediten und damit die Einschätzungen über die zukünftigen Cashflows des Kreditnehmers, mögliche Wertminderungen von Krediten und die Bildung von Rückstellungen für außerbilanzielle Verpflichtungen im Kreditgeschäft. Im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie und den Russland-Ukraine Konflikt sind Einschätzungen hinsichtlich der Bewertung einzelner finanzieller Vermögenswerte, der Festlegung der Transferlogik von Finanzinstrumenten von Stage 1 zu Stage 2, makroökonomischer Annahmen zur Festlegung der zukunftsgerichteten Informationen im Zuge der Kalkulation der erwarteten Kreditverluste sowie der Annahmen über die erwarteten Cashflows für ausfallsgefährdete Kredite basierend auf den aktuellsten uns vorliegenden Beobachtungen. Die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung des Arbeitsmarktes und anderer branchenspezifischer Märkte sowie die innerhalb und außerhalb staatlicher oder branchenspezifischer Moratorien gewährten Zahlungsbefreiungen können sich im Nachhinein als über- oder unterschätzt erweisen. Bezüglich Details zu quantitativen Effekten von COVID-19 und dem Russland-Ukraine Konflikt zum 30. Juni 2022 verweisen wir auf die Angaben im Risikobericht.
  • die Ermittlung der Fair Values von nicht börsenotierten Finanzinstrumenten, bei denen einige für das Bewertungsmodell benötigte Paramater nicht am Markt beobachtbar sind (Level 3). Bezüglich Details zu Effekten von COVID-19 und dem Russland-Ukraine Konflikt zum 30. Juni 2022 verweisen wir auf die Angaben in Note 16 Fair Value.

Ermessensausübung und Schätzunsicherheiten – Stadt Linz

Schätzunsicherheiten betreffen ebenso die Ansprüche der BAWAG Group gegenüber der Stadt Linz. Die Stadt Linz und die BAWAG Group haben am 12. Februar 2007 eine Swap-Vereinbarung abgeschlossen. Diese Transaktion sollte bei der Stadt Linz zur Optimierung einer in Schweizer Franken denominierten Anleihe dienen (es ist zu beachten, dass die an dieser Transaktion und in weiterer Folge an der Klage beteiligte Partei die BAWAG P.S.K., ein Tochterunternehmen der BAWAG Group, ist).

Aufgrund der Entwicklung des Kurses des Schweizer Frankens seit Herbst 2009 musste die Stadt Linz vertragsgemäß höhere Zahlungen an die BAWAG Group leisten. Am 13. Oktober 2011 hat der Gemeinderat der Stadt Linz beschlossen, keine weiteren Zahlungen mehr im Zusammenhang mit der Swap-Vereinbarung zu leisten. In weiterer Folge hat die BA-WAG Group von ihrem Recht Gebrauch gemacht, das Geschäft zu schließen.

Anfang November 2011 hat die Stadt Linz beim Handelsgericht Wien (Gericht erster Instanz) Klage gegen die BAWAG Group auf Zahlung von 30,6 Mio. CHF (zum damaligen Kurs umgerechnet 24,2 Mio. €) eingebracht. Dies entspricht den Netto-Barzahlungen, die die Stadt Linz im Rahmen der Swap-Vereinbarung geleistet hat. Die BAWAG Group brachte ihrerseits eine (Wider-)Klage gegen die Stadt Linz zur Durchsetzung ihrer vertraglichen Ansprüche aus demselben Geschäft in der Höhe von 417,7 Mio. € ein, die hauptsächlich die der BAWAG Group entstandenen Schließungskosten umfassen. Das Gericht verband beide Verfahren. Die ersten mündlichen Verhandlungen fanden im Frühjahr 2013 statt und ein vom Gericht beauftragtes Gutachten sowie ein Ergänzungsgutachten wurden im August 2016 bzw. im Dezember 2017 übermittelt. Am 8. April 2019 hat die Stadt Linz einen Antrag auf ein Zwischenurteil in Bezug auf die von der Stadt Linz geltend gemachte Forderung von 30,6 Mio. CHF eingebracht, um festzustellen, ob die Swap-Vereinbarung gültig ist. Das Gericht reagierte auf den Antrag mit Trennung der beiden vorher verbundenen Verfahren und hat die (Wider)Klage der BAWAG Group bis zum Ergebnis des Zwischenurteils ruhend gestellt. Am 7. Jänner 2020 erließ das Gericht erster Instanz ein Zwischenurteil, in dem es die Swap-Vereinbarung für nichtig erklärte. Das Berufungsgericht bestätigte das Zwischenurteil des Gerichts erster Instanz am 31. März 2021 und erlaubte eine ordentliche Revision an den Obersten Gerichtshof. Die BAWAG Group legte am 4. Mai 2021 eine Revision an den Obersten Gerichtshof ein und die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes ist noch offen.

Das Zwischenurteil bezieht sich nur auf die Gültigkeit der Swap-Vereinbarung und ist keine Entscheidung über die gegenseitigen Zahlungsansprüche der BAWAG Group und der Stadt Linz. Daher werden die gegenseitigen Zahlungsansprüche, ungeachtet des finalen Urteils des Obersten Gerichtshofes über die Gültigkeit der Swap-Vereinbarung, letztlich vom Gericht erster Instanz oder potentiell (wieder) vom Berufungsgericht und vom Obersten Gerichtshof entschieden. Die BAWAG Group ist daher der Ansicht, dass ihre starke Rechtsposition unverändert bleibt, und ist auf das weitere Gerichtsverfahren gut vorbereitet. Es ist schwer abschätzbar, wie lange das Verfahren noch dauern wird. Basierend auf Erfahrungswerten wird jedoch die weitere Verfahrensdauer, bis ein abschließendes, vollstreckbares Urteil vorliegt, mit mehreren Jahren angenommen.

Zukünftige Gerichtsentscheidungen über die Gültigkeit der Swap-Vereinbarung können den bilanziellen Ansatz für die geltend gemachte Forderung beeinflussen. Sollte die Swap-Vereinbarung vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärt werden, müsste die BAWAG Group die Forderung gegenüber der Stadt Linz ausbuchen. Ein daraus resultierender möglicher Schadenersatz wäre nur zu berücksichtigen, nachdem ein endgültiges Urteil der BAWAG Group den entsprechenden Betrag zusprechen würde. Selbst wenn die Gerichte die Swap-Vereinbarung für gültig erklären sollten, kann es sein, dass der BAWAG Group die eingeklagte Forderung ganz oder teilweise nicht zugesprochen wird, und sie wäre in diesem Fall auch zu einer weiteren Abschreibung ihrer Forderung verpflichtet.

Die BAWAG Group hat im Zeitraum des aufrechten Geschäfts dieses gemäß den allgemeinen Regeln bewertet (siehe dazu Note 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Konzerngeschäftsberichts 2021) und die in der Swap-Vereinbarung enthaltenen Risiken berücksichtigt. Insbesondere musste das Management im Rahmen der laufenden Bewertung die mit dem Geschäft verbundenen Risiken, wie etwa Non-Payment-, Rechts-, Prozess- und sonstige operationelle Risiken, schätzen und Annahmen treffen; daraus resultierte eine entsprechende Bewertungsanpassung.

Bei Beendigung des Geschäfts wurde der Swap ausgebucht und eine Forderung in die Position Forderungen an Kunden (in der Kategorie Zu fortgeführten Anschaffungskosten) eingestellt. 2011, als der Swap ausgebucht wurde, wurde ein Credit Value Adjustment in Höhe von 164 Mio. € (entspricht ca. 40% von 417,7 Mio. €) mit der Bruttoforderung aufgerechnet und eine neue Forderung in Höhe von ca. 254 Mio. € eingebucht.

Sonstiges

Der Konsolidierungskreis umfasst alle wesentlichen – direkten und indirekten – Tochterunternehmen der BAWAG Group.

Der Konzern umfasst zum 30. Juni 2022 insgesamt 42 (31. Dezember 2021: 48) vollkonsolidierte Unternehmen und 2 (31. Dezember 2021: 2) Unternehmen, die at-equity einbezogen werden, im In- und Ausland.

Im ersten Quartal 2022 wurden die Leasing-west GmbH und die SWBI Stuttgart 1 GmbH wegen Unwesentlichkeit entkonsolidiert. Die MF BAWAG Blocker LLC, Wilmington wurde liquidiert und am 1. März 2022 aus dem Firmenbuch gelöscht.

Im zweiten Quartal 2022 wurde die Austwest Anstalt wegen Unwesentlichkeit entkonsolidiert.

Mit Beschluss vom 22. November 2021 hat die Hauptversammlung der BAWAG P.S.K. AG die grenzüberschreitende Verschmelzung der DEPFA BANK plc als übertragender Gesellschaft mit der BAWAG P.S.K. AG als übernehmender Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des gemeinsamen Verschmelzungsplans vom 22. November 2021 genehmigt.

Durch die Verschmelzung der BAWAG P.S.K. AG mit der DEPFA BANK plc wurde die BAWAG P.S.K. AG alleinige Eigentümerin der DEPFA ACS Bank DAC. Daher hat die Hauptversammlung der BAWAG P.S.K. AG mit Beschluss vom 22. November 2021 die grenzüberschreitende Verschmelzung der DEPFA ACS Bank DAC als übertragende Gesellschaft mit der BAWAG P.S.K. AG als übernehmende Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des gemeinsamen Verschmelzungsplans vom 22. November 2021 genehmigt.

Die grenzüberschreitenden Verschmelzungen erfolgen unter Anwendung des österreichischen EU-Verschmelzungsgesetzes und wurden beim Firmenbuchgericht angemeldet. Die Eintragung der Verschmelzung erfolgte am 8. und 9. Juli 2022.

WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Aktienrückkauf

Mit 20. Juli 2022 hat die Europäischen Zentralbank einen Aktienrückkauf in Höhe von 325 Mio. € genehmigt und der Vorstand der BAWAG Group hat beschlossen, dieses Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 325 Mio. € durchzuführen. Das Aktienrückkaufprogramm ist am 25. Juli 2022 gestartet.

DETAILS ZUR KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1 | Ergebnis je Aktie

Ergebnis je Aktie gemäß IAS 33

Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Ergebnis (in Mio. €) 244,6 192,8
AT1-Kupon (in Mio. €) -12,0 -12,5
Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Ergebnis nach Abzug des
AT1-Kupons (in Mio. €)
232,6 180,3
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien im Umlauf 88.984.943 88.697.835
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 2,61 2,03
Gewichtete durchschnittliche und verwässerte Anzahl der Aktien im Umlauf 89.200.630 89.003.812
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 2,61 2,03

Zusätzliche Informationen zum Ergebnis nach Steuern je Aktie gemäß interner Definition der BAWAG Group (vor Abzug des AT1-Kupons; nicht dem IAS 33 entsprechend)

Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnendes Ergebnis (in Mio. €) 244,6 192,8
Gewichtete durchschnittliche und verwässerte Anzahl der Aktien im Umlauf 89.200.630 89.003.812
Ergebnis nach Steuern je Aktie – BAWAG-Definition 2,74 2,17

Veränderung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien

Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Im Umlauf befindliche Aktien am Anfang der Periode 88.855.047 87.937.130
Im Umlauf befindliche Aktien am Ende der Periode 89.004.800 88.855.047
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien im Umlauf 88.984.943 88.697.835
Gewichtete durchschnittliche und verwässerte Anzahl der Aktien im Umlauf 89.200.630 89.003.812

Das Ergebnis je Aktie stellt das den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Ergebnis der gewichteten durchschnittlichen Zahl der in der Berichtsperiode im Umlauf befindlichen Stammaktien gegenüber. Im Rahmen unseres langfristigen Incentivierungsprogramms werden den Mitarbeitern nach Erfüllung bestimmter Bedingungen Aktien zugeteilt. Für diese Aktien wurde ein potenzieller Verwässerungseffekt gerechnet.

2 | Provisionsüberschuss

Der Provisionsüberschuss gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Segmente der BAWAG Group:

Jan–Jun 2022
in Mio. €
Retail & SME Corporates, Real
Estate & Public
Sector
Treasury Corporate Center BAWAG Group
Provisionserträge 182,9 17,7 - 0,1 200,7
Zahlungsverkehr 90,5 17,7 - - 108,2
Beratungsdienstleistungen 61,7 - - 0,7 62,4
Wertpapier- und
Depotgeschäft
54,4 - - 0,7 55,1
Versicherung 7,3 - - - 7,3
Kreditgeschäft und
sonstige Dienstleistungen
30,7 - - -0,6 30,1
Kreditgeschäft 19,2 - - - 19,2
Factoring 8,6 - - - 8,6
Sonstige 2,9 - - -0,6 2,3
Provisionsaufwendungen -38,8 -1,8 -0,4 -0,5 -41,5
Zahlungsverkehr -28,4 -1,8 - - -30,2
Beratungsdienstleistungen -7,0 - - -0,1 -7,1
Wertpapier- und
Depotgeschäft
-7,0 - - -0,1 -7,1
Kreditgeschäft und
sonstige Dienstleistungen
-3,4 - -0,4 -0,4 -4,2
Kreditgeschäft -1,9 - - - -1,9
Factoring -1,1 - - - -1,1
Sonstige -0,4 - -0,4 -0,4 -1,2
Provisionsüberschuss 144,1 15,9 -0,4 -0,4 159,2
Jan–Jun 2021
in Mio. €
Retail & SME Corporates, Real
Estate & Public
Sector
Treasury Corporate Center BAWAG Group
Provisionserträge 151,5 20,4 -
0,1
172,0
Zahlungsverkehr 87,7 20,4 -
-
108,1
Beratungsdienstleistungen 36,5 - -
0,7
37,2
Wertpapier- und
Depotgeschäft
30,9 - -
0,7
31,6
Versicherung 5,6 - -
-
5,6
Kreditgeschäft und
sonstige Dienstleistungen
27,3 - -
-0,6
26,7
Kreditgeschäft 13,7 - -
-
13,7
Factoring 8,1 - -
-
8,1
Sonstige 5,5 - -
-0,6
4,9
Provisionsaufwendungen -29,4 -3,2 -
-1,6
-34,2
Zahlungsverkehr -24,2 -3,2 -
-
-27,4
Beratungsdienstleistungen -0,1 - -
-1,3
-1,4
Wertpapier- und
Depotgeschäft
-0,1 - -
-1,3
-1,4
Kreditgeschäft und
sonstige Dienstleistungen
-5,1 - -
-0,3
-5,4
Kreditgeschäft -2,0 - -
-
-2,0
Factoring -0,9 - -
-
-0,9
Sonstige -2,2 - -
-0,3
-2,5
Provisionsüberschuss 122,1 17,2 -
-1,5
137,8

Im Provisionsüberschuss ist ein Betrag aus Treuhandgeschäften in Höhe von 1,0 Mio. € (H1 2021: 1,4 Mio. €) enthalten. Erträge aus dem Zahlungsverkehr und aus dem Wertpapier- und Depotgeschäft werden hauptsächlich zeitpunktbezogen erfasst. Erträge aus dem Kreditgeschäft werden hauptsächlich zeitraumbezogen erfasst. Sonstige Erträge werden unter Verwendung einer Mischung aus zeitpunktbezogen und zeitraumbezogen erfasst.

3 | Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Schulden

in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Realisierte Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren 38,5 14,5
Verluste aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert -12,9 -1,5
Verluste aus der Bilanzierung von Fair-Value-Hedges -23,0 -5,8
Sonstige -4,8 3,2
Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Schulden -2,2 10,4

Die Position Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Schulden wird wesentlich von der Bewertung und den Verkäufen der Veranlagungen, der Bewertung von eigenen Emissionen und Derivaten beeinflusst.

4 | Operative Aufwendungen

in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Personalaufwand -145,1 -149,9
Sonstiger Verwaltungsaufwand -64,9 -60,9
Verwaltungsaufwand -210,0 -210,8
Planmäßige Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -31,3 -34,9
Operative Aufwendungen -241,3 -245,7

5 | Risikokosten

in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Wertberichtigungen und Veränderungen von Rückstellungen für Kreditrisiken -45,4 -39,3
Rückstellungen und Aufwendungen für operationelles Risiko -1,0 -13,8
Wertberichtigungen von nichtfinanziellen Vermögenswerten
CDS Prämien -4,2
Risikokosten -50,6 -53,1

Wertberichtigungen von nicht finanziellen Vermögenswerten

in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Software und andere immaterielle Vermögenswerte
davon Markenname
davon Software und andere immaterielle Vermögensgegenstände
Zu- und Abschreibungen von langfristigen Vermögenswerten

DETAILS ZUR KONZERNBILANZ

6 | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Erfolgswirksam freiwillig zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
66 77
Forderungen an Kunden 66 77
Erfolgswirksam verpflichtend zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
544 534
Schuldverschreibungen und andere festverzinste Wertpapiere 352 328
Forderungen an Kunden 93 108
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und andere Eigenkapitalinstrumente 99 98
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 610 611

In der Kategorie "Erfolgswirksam freiwillig zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte" werden jene Finanzinstrumente ausgewiesen, die aufgrund der Ausübung der Fair-Value-Option gemäß IFRS 9 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden.

Das maximale Ausfallsrisiko der Forderungen an Kunden entspricht dem Buchwert.

7 | Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Schuldtitel 2.677 3.395
Schuldverschreibungen und andere festverzinste Wertpapiere 2.677 3.395
Schuldverschreibungen anderer Emittenten 2.563 3.327
Schuldtitel öffentlicher Stellen 114 68
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und andere Eigenkapitalinstrumente 174 359
AT1-Kapital 17 20
Anteile an nicht konsolidierten beherrschten Unternehmen 17 17
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 0 0
Sonstige Anteile 140 322
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle Vermögenswerte
2.851 3.754

8 | Handelsaktiva

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Derivate des Bankbuchs 194 257
Währungsbezogene Derivate 56 39
Zinsbezogene Derivate 138 218
Handelsaktiva 194 257

9 | Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte

Die folgende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der Kategorie "Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte" des Konzerns.

30.06.2022
in Mio. €
Buchwert vor
Abzug der
Wertberichtigun
gen
Wertberichtigun
gen Stage 1
Wertberichtigun
gen Stage 2
Wertberichtigun
gen Stage 3
Gesamtnetto
(Buchwert nach
Abzug der
Wertberichtigun
gen)
Forderungen an Kunden 37.615 -37 -103 -299 37.176
Wertpapiere 2.654 -1 0 0 2.653
Schuldtitel öffentlicher
Stellen
113 0 113
Schuldtitel anderer
Emittenten
2.541 -1 2.540
Forderungen an
Kreditinstitute
9.894 0 0 9.894
Summe 50.163 -38 -103 -299 49.723
Summe 48.847 -30 -100 -269 48.448
Forderungen an
Kreditinstitute
11.166 0 0 11.166
Schuldtitel anderer
Emittenten
2.197 -1 2.196
Schuldtitel öffentlicher
Stellen
123 0 123
Wertpapiere 2.320 -1 2.319
Forderungen an Kunden 35.361 -29 -100 -269 34.963
31.12.2021
in Mio. €
Buchwert vor
Abzug der
Wertberichtigun
gen
Wertberichtigun
gen Stage 1
Wertberichtigun
gen Stage 2
Wertberichtigun
gen Stage 3
Gesamtnetto
(Buchwert nach
Abzug der
Wertberichtigun
gen)

In der folgenden Tabelle wird die Verteilung der zum Stichtag bestehenden Forderungen an Kunden nach Kreditarten dargestellt:

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Kredite 33.281 31.444
Girobereich 1.816 1.230
Finanzierungsleasing 1.601 1.636
Barvorlagen 200 150
Geldmarktgeschäfte 278 503
Forderungen an Kunden 37.176 34.963

Die folgende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der Kategorie "Zu fortgeführten Anschaffungskosten" nach den Segmenten des Konzerns:

30.06.2022
in Mio. €
Buchwert vor
Abzug der
Wertberichtigun
gen
Wertberichtigun
gen Stage 1
Wertberichtigun
gen Stage 2
Wertberichtigun
gen Stage 3
Gesamtnetto
(Buchwert nach
Abzug der
Wertberichtigun
gen)
Retail & SME 22.278 -25 -56 -247 21.950
Corporates, Real Estate &
Public Sector
15.465 -13 -47 -51 15.354
Treasury 11.869 0 0 11.869
Corporate Center 551 0 0 551
Summe 50.163 -38 -103 -299 49.723
Summe 48.847 -30 -100 -269 48.448
Corporate Center 401 0 -2 399
Treasury 13.029 0 0 13.029
Corporates, Real Estate &
Public Sector
14.443 -9 -47 -39 14.348
Retail & SME 20.974 -21 -52 -229 20.672
31.12.2021
in Mio. €
Buchwert vor
Abzug der
Wertberichtigun
gen
Wertberichtigun
gen Stage 1
Wertberichtigun
gen Stage 2
Wertberichtigun
gen Stage 3
Gesamtnetto
(Buchwert nach
Abzug der
Wertberichtigun
gen)

10 | Saldierter aktiver/passiver Bilanzansatz latenter Steuern

Die in der Bilanz ausgewiesenen latenten Steuerforderungen und -verbindlichkeiten ergeben sich aufgrund von temporären Differenzen zwischen dem Buchwert nach IFRS und dem steuerrechtlichen Ansatz folgender Bilanzposten:

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 50 25
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle Vermögenswerte
46
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten 104 104
Handelsaktiva 48
Sicherungsderivate 8
Rückstellungen 43 67
Verlustvorträge 2 1
Sonstige 2
Latente Steueransprüche 303 197
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 14 25
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle Vermögenswerte
18
Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten 272 36
Handelsaktiva 16
Sicherungsderivate 104
Selbsterstellte immaterielle Wirtschaftsgüter 18 18
Sonstige immaterielle Vermögenswerte 58 63
Sachanlagen 1
Latente Steuerverpflichtungen 363 280
Saldierter aktiver/passiver Bilanzansatz latenter Steuern -60 -83
Aktive latente Steuern in der Bilanz ausgewiesen1) 14 10
Passive latente Steuern in der Bilanz ausgewiesen 74 93

1) Entspricht den aktiven latenten Steuern von Unternehmen, die nicht Teil der Steuergruppe waren.

Pro Konzerngesellschaft wurden aktive und passive Steuerlatenzen gegenüber derselben lokalen Steuerbehörde saldiert und unter Steuerforderungen oder Steuerverbindlichkeiten ausgewiesen.

Sowohl latente Steueransprüche als auch latente Steuerverpflichtungen haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Per 30. Juni 2022 belaufen sich latente Steuerforderungen auf Verlustvorträge der BAWAG Group auf 2 Mio. € (31. Dezember 2021: 1 Mio.). Das Risiko, dass COVID-19 und der Russland-Ukraine Konflikt Auswirkungen auf die Verwertbarkeit von noch nicht verbrauchten Verlustvorträgen haben, ist daher als gering anzusehen. Wie in obiger Tabelle ersichtlich, zeigt die Bilanz eine Nettoverbindlichkeit für latente Steuern in Höhe von 60 Mio. € (31. Dezember 2021: 83 Mio. €). Ein erhöhtes Risiko, dass zukünftige steuerliche Gewinne nicht ausreichen, um latente Steuerforderungen zu verwerten, ist daher nicht gegeben.

11 | Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Begebene Schuldverschreibungen, Nachrang- und Ergänzungskapital 206 222
Begebene Schuldverschreibungen und andere verbriefte Verbindlichkeiten 67 73
Nachrangkapital 96 103
Kassenobligationen und nicht börsenotierte Private Placements 43 46
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8 12
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete Verbindlichkeiten 214 234

12 | Handelspassiva

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Derivate des Bankbuchs 611 301
Währungsbezogene Derivate 143 122
Zinsbezogene Derivate 466 171
Kreditderivate 2 8
Handelspassiva 611 301

13 | Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.206 7.361
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 33.524 35.148
Spareinlagen – fix verzinst 559 572
Spareinlagen – variabel verzinst 5.095 5.453
Anlagekonten 6.662 6.794
Giroeinlagen – Retailkunden 14.477 14.920
Giroeinlagen – Firmenkunden 3.740 4.638
Sonstige Einlagen1) 2.991 2.771
Begebene Schuldverschreibungen, Nachrang- und Ergänzungskapital 7.744 7.157
Begebene Schuldverschreibungen 6.887 6.280
Nachrangkapital 45 45
Ergänzungskapital 606 642
Andere verbriefte Verbindlichkeiten 206 190
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten 48.474 49.666

1) Primär Termineinlagen.

Zum 30. Juni 2022 beträgt der ausstehende Betrag unter der TLTRO-III-Fazilität 6,4 Mrd. € (31. Dezember 2021: 6,4 Mrd. €). Die BAWAG Group hat sich entschieden, trotz ihrer bereits starken Liquiditätsposition an der TLTRO-III-Fazilität als wirtschaftlich attraktiver Maßnahme zur Vorhaltung von Liquidität und zur Unterstützung der Kreditvergabe an die Realwirtschaft teilzunehmen.

Der negative Zinsaufwand aus dem TLTRO-III-Programm in Höhe von 31,5 Mio. € (H1 2021: 30,8 Mio. €) wird im Posten Zinsertrag ausgewiesen.

Die TLTRO-III-Finanzierung hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einer vorzeitigen Rückzahlungsoption nach einem Jahr. Die Verzinsung des TLTRO III ist abhängig von den vergebenen Kreditvolumina an nichtfinanzielle Unternehmen und private Haushalte (ohne Wohnungsbaukredite).

Für Banken, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. März 2021 ein ausreichendes Kreditvolumen erreichen konnten, liegt der Zinssatz für alle ausstehenden TLTRO-III-Geschäfte im Zeitraum zwischen dem 24. Juni 2020 und dem 23. Juni 2021 50 Basispunkte unter dem durchschnittlichen Zinssatz für die Einlagefazilität der EZB im selben Zeitraum, in jedem Fall aber nicht höher als -1%. BAWAG Group konnte die erforderlichen Kreditvergabekriterien erfüllen, um von dem günstigsten Zinssatz von -1% im Zeitraum zwischen dem 24. Juni 2020 und dem 23. Juni 2021 zu profitieren.

Im Dezember 2020 entschied die EZB, für Banken, die in der zusätzlichen Referenzperiode zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 31. Dezember 2021 ein ausreichendes Kreditvolumen erreichen, die Sonderzinskonditionen für den Zeitraum zwischen 24. Juni 2021 und 23. Juni 2022 zu verlängern. BAWAG Group konnte die erforderlichen Kreditvergabekriterien erfüllen, um für diesen weiteren Zeitraum ebenfalls von den günstigsten TLTRO-III-Zinssätzen zu profitieren.

Für den Zeitraum ab dem 24. Juni 2022 bis zum Laufzeitende wird die Verzinsung des TLTRO III als durchschnittlicher Zinssatz für die Einlagefazilität der EZB über den Gesamtzeitraum der ausstehenden TLTRO-III-Geschäfte berechnet.

Die ausstehende TLTRO-Fazilität wird zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bilanziert und unter Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. Die BAWAG Group verwendet den konkret anwendbaren Zinssatz, der für die jeweilige einzelne Zinsperiode des TLTRO III erwartet wird.

Es gab keine Neueinschätzung der Zahlungsströme auf Grund geänderter Kriterien im Berichtszeitraum. Eine Neueinschätzung würde nach den Bestimmungen des IFRS 9B.5.4.5 bilanziert werden.

Auf Basis einer Analyse der für die BAWAG Group am Markt für vergleichbare besicherte Refinanzierungen beobachtbaren Konditionen ist die Bank zu der Auffassung gelangt, dass die Konditionen des TLTRO-III-Programmes für sie keinen wesentlichen Vorteil im Vergleich zum Markt bieten. Die Verbindlichkeiten wurden daher als Finanzinstrument gemäß IFRS 9 erfasst.

14 | Rückstellungen

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Sozialkapitalrückstellungen 270 334
hievon für Abfertigungen 67 84
hievon für Pensionen 178 221
hievon für Jubiläumsgeld 25 29
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 12 15
Kreditzusagen, Bürgschaften, Garantien 12 15
Andere Rückstellungen inklusive Rechtsrisiken 22 33
Rückstellungen 304 382

Rückstellungen für Pensions- und Abfertigungsverpflichtungen sowie für Jubiläumsgelder werden gemäß IAS 19 nach der Projected Unit Credit Method (dem Anwartschaftsbarwertverfahren) ermittelt. Es wurde ein Rechenzinssatz von 3,10% verwendet (31. Dezember 2021: 1,00%). Darüber hinaus wurden auch die Bezugserhöhungen angepasst: Rentendynamik von 1,0%–2,0% p.a., Gehaltsdynamik Abfertigungen von 3,3% p.a. und Gehaltsdynamik Jubiläumsgeld von 2,0%–3,0% p.a. (31. Dezember 2021: Rentendynamik von 1,0%–2,0% p.a., Gehaltsdynamik Abfertigungen von 3,1% p.a. und Gehaltsdynamik Jubiläumsgeld von 2,0%–2,8% p.a.). Versicherungsmathematische Anpassungen führten zu einem Nettoertrag in Höhe von 35 Mio. € im sonstigen Ergebnis und einem Nettoertrag von 4 Mio. € im Periodengewinn.

15 | Angaben zu nahestehenden Personen und Unternehmen

Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Unternehmen

Im Folgenden werden die Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Unternehmen dargestellt:

Mutter
unternehmen
Unternehmen,
unter deren
gemeinschaft
licher Führung
oder
maßgeblichem
Einfluss das
Unternehmen
steht
Verbundene,
nicht
konsolidierte
Unternehmen
Assoziierte
Unternehmen
Joint Ventures Sonstige
Beteiligungen
66 0 89
13 14 5
23
4
8 86 0
1
0,0 0,1 0,1
0,0 0,5
0,0 6,0 0,0

1) Bruttoerträge; Absicherungskosten nicht gegengerechnet.

31.12.2021
in Mio. €
Mutter
unternehmen
Unternehmen,
unter deren
gemeinschaft
licher Führung
oder
maßgeblichem
Einfluss das
Unternehmen
steht
Verbundene,
nicht
konsolidierte
Unternehmen
Assoziierte
Unternehmen
Joint Ventures Sonstige
Beteiligungen
Forderungen an Kunden 80 1 40
Nicht ausgenützte Kreditrahmen 12 0 5 0
Wertpapiere und Beteiligungen 25
Sonstige Aktiva (inkl. Derivaten) 6
Verbindlichkeiten gegenüber
Kunden
8 87 0
Sonstige Passiva (inkl. Derivaten)
Gegebene Garantien 1
Zinserträge1
)
0,6 0,2 0,2
Zinsaufwendungen 0,0 1,0 0,0
Provisionsüberschuss 0,0 8,6 0,0 0,0

1) Bruttoerträge; Absicherungskosten nicht gegengerechnet.

unter deren
gemeinschaft
Verbundene,
licher Führung
Mutter
nicht
Assoziierte
oder
Joint Ventures
unternehmen
konsolidierte
Unternehmen
maßgeblichem
Unternehmen
Einfluss das
30.06.2021
Unternehmen
in Mio. €
steht
Sonstige
Beteiligungen
Forderungen an Kunden


37
2
65
0
Nicht ausgenützte Kreditrahmen


8
22
20
Wertpapiere und Beteiligungen



25
Sonstige Aktiva (inkl. Derivaten)


6

Verbindlichkeiten gegenüber


4
89
0
Kunden
0
Sonstige Passiva (inkl. Derivaten)




Gegebene Garantien


0

1
Zinserträge1
)


0,3
0,2
0,1
Zinsaufwendungen


0,0
0,5
0,0
0,0
Provisionsüberschuss


0,0
4,8
0,0
0,0

1) Bruttoerträge; Absicherungskosten nicht gegengerechnet.

Angaben zu natürlichen Personen

Nachstehend werden die Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen und deren Familienangehörigen dargestellt, wobei es sich bei den Konditionen um branchen- und konzernübliche Mitarbeiterkonditionen beziehungsweise fremdübliche Marktkonditionen handelt.

Key Management
des Unternehmens
oder dessen
Mutterunternehmens
Sonstige
nahestehende
Personen2)
Key Management
des Unternehmens
oder dessen
Mutterunternehmens
Sonstige
nahestehende
Personen2)
in Mio. € 30.06.2022 30.06.2022 31.12.2021 31.12.2021
Giroeinlagen 11 0 7 0
Spareinlagen 1 0 0 0
Ausleihungen 8 0 10 0
Bauspareinlagen 0 0
Leasing 0 0
Wertpapiere1) 3 0 2 0
Zinserträge 0,0 0,0 0,1 0,0
Zinsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0

1) Key Management umfasst nahestehende Trusts.

2) Bezogen auf das Key Management.

Key
Management
des
Unternehmens
oder dessen
Mutterunter
nehmens
Sonstige
nahestehende
Personen2)
Summe Key
Management
des
Unternehmens
oder dessen
Mutterunter
nehmens
Sonstige
nahestehende
Personen2)
Summe
Anzahl der Aktien 30.06.2022 30.06.2022 30.06.2022 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021
Aktien der
BAWAG Group
AG1)
2.595.936 55.223 2.651.159 2.337.644 55.023 2.392.667

1) Key Management umfasst nahestehende Trusts.

2) Bezogen auf das Key Management.

Langfristiges Incentivierungsprogramm (Long Term Incentive Program – LTIP)

LTIP 2025

Im Jänner 2022 hat der Nominierungs- und Vergütungsausschuss der BAWAG ein neues langfristiges Incentivierungsprogramm ("BAWAG LTIP 2025") aufgelegt. Der Zweck des BAWAG LTIP 2025 ist es, Schlüsselpersonen an das Unternehmen zu binden (Bindungsaspekt) und die Interessen der Teilnehmer effektiv an die langfristige Performance der BAWAG Gruppe anzupassen, indem die extern kommunizierten mehrjährigen Performanceziele der BAWAG bis 2025 berücksichtigt werden (Interessensausgleichsaspekt). Die Awards im Rahmen des BAWAG LTIP 2025 werden, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, wie nachstehend beschrieben, in den Jahren 2026 und 2027 in Form von Stammaktien der BAWAG Group AG (keine Phantomaktien) geliefert.

Das Programm umfasst folgende Ausübungsbedingungen:

  • Servicebedingung: Im Hinblick auf den Bindungsaspekt des BAWAG LTIP 2025 müssen die Teilnehmer zu Beginn des Jahres 2026 in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen.
  • Leistungsbedingung: Jene extern kommunizierten Ziele der BAWAG Gruppe bis 2025, die unten angeführt sind.
  • Regulatorische Unverfallbarkeitsbedingung: Regulatorische Vesting-Anforderungen in Übereinstimmung mit den geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. kein Malus für den einzelnen oder alle Teilnehmer des BAWAG LTIP 2025, nachhaltiges Vesting in Abhängigkeit von der Finanz- und Risikosituation der BAWAG Gruppe).

Details zu den Leistungsbedingungen

Um die Interessen der Teilnehmer des BAWAG LTIP 2025 effektiv an der langfristigen Entwicklung der BAWAG Gruppe auszurichten, sind die Leistungsbedingungen an die extern kommunizierten mehrjährigen Leistungsziele bis 2025 gebunden. Sie bestehen aus finanziellen und nichtfinanziellen/ESG-Zielen, die sich wie folgt aufteilen:

Finanzielle Ziele 70% Nichtfinanzielle /ESG Ziele 30%
Gewinn vor Steuern Ziel ("PBT") >€750 mn 30% CO2 Emissionsziel >50% Reduktion 10%
Earnings per share Ziel ("EPS") >€7,25 20% Frauenzielquote 10%
Dividende pro Aktie Ziel ("DPS") >€4,00 20% Aufsichtsrat (33%) 5%
Senior Leadership Team (33%) 5%
Green lending business Ziel 10%

Weitere Bedingungen (bedingte Lieferung von Aktien (Vesting des Awards) / Sperrfrist)

Vorbehaltlich der oben angeführten Ausübungsbedingungen werden 88 % des BAWAG LTIP 2025 Anfang 2026 und 12 % des BAWAG LTIP 2025 Anfang 2027 geliefert. Nach Auslieferung der Aktien unterliegen die Aktien einer Sperrfrist gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen, die derzeit ein Jahr beträgt (einjährige Sperrfrist).

Die finanziellen bzw. nichtfinanziellen/ESG-Ziele gelten als erfüllt, wenn alle finanziellen Ziele bzw. alle nichtfinanziellen/ESG-Ziele zu einem beliebigen Geschäftsjahresende (d.h. Jahresende 2022/23/24) erreicht werden. Die Beurteilung, ob und in welchem Ausmaß die Ausübungsbedingungen (einschließlich der Leistungsziele) im Rahmen des BAWAG LTIP 2025 erfüllt sind, wird vom Nominierungs- und Vergütungsausschuss der BAWAG vorgenommen.

Bilanzierung

LTIP 2025 stellt eine anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich in Eigenkapitalinstrumenten dar und wird in Übereinstimmung mit IFRS 2 bilanziert.

Die folgenden Aktien wurden im Rahmen des LTIP 2025 Programms zugeteilt:

Gewährt zum Stichtag 30.06.2022 681.138 24,8 36,47
stichtag stichtag1)
Gewährungs Gewährungs
Anzahl der Aktien Millionen € zum zum
Zeitwert in Zeitwert je Aktie
Beizulegender Beizulegender

1) Durchschnittlicher beizulegender Zeitwert der 2025 und 2026 zu übertragenden Aktien.

Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der zugeteilten Aktien je Gruppe von Begünstigten:

Summe 681.138
681.138
Leitende Angestellte 268.821
268.821
Andrew Wise 72.231
72.231
Enver Sirucic 70.224
70.224
Sat Shah 78.250
78.250
David O'Leary 62.199
62.199
Guido Jestädt 25.080
25.080
Anas Abuzaakouk 104.333
104.333
Mitglieder des Vorstands
gewährt wurden
Begünstigte
Maximale Anzahl
Anzahl der
an Aktien, die
Aktien, die
tatsächlich
zugeteilt werden
Minimale Anzahl
an Aktien, die
tatsächlich
zugeteilt werden
Anzahl der
Aktien, die zum
Zeitpunkt der
Gewährung
tatsächlich
zugeteilt werden

Bewertung

Die BAWAG Group verwendet den beizulegenden Zeitwert der gewährten Eigenkapitalinstrumente, um den Wert der von den Mitarbeitern erhaltenen Leistungen zu bestimmen.

Der beizulegende Zeitwert der Eigenkapitalinstrumente zum Gewährungszeitpunkt basiert auf beobachtbaren Marktpreisen der BAWAG Group AG-Aktie am 24. Jänner 2022. Bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts wurden Anpassungen für erwartete Dividenden vorgenommen.

Für das LTIP 2025 Programm wurden keine Markt- und Nichtausübungsbedingungen vereinbart.

Nicht marktbezogene Leistungsbedingungen (einschließlich Dienstbedingungen und nicht marktbezogene finanzielle Leistungsbedingungen) werden bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts zum Gewährungszeitpunkt nicht berücksichtigt. Diese werden durch Anpassung der Anzahl der Eigenkapitalinstrumente, die in die Bewertung der Transaktion einfließen, berücksichtigt.

Bilanzierung von Annulierungen

Wird ein durch Gewährung von Eigenkapitalinstrumenten zu erfüllender Anspruch während des Erdienungszeitraums annuliert oder abgerechnet, wird die Annulierung oder Abrechnung als vorgezogene Ausübungsmöglichkeit bilanziert. Der Betrag, der andernfalls für den verbleibenden Erdienungszeitraum erfasst worden wäre, wird sofort erfolgswirksam erfasst. Jede Zahlung, die an den Mitarbeiter bei der Annullierung oder Abrechnung der Ansprüche geleistet wird, wird als Abzug vom Eigenkapital verbucht. Übersteigt die Zahlung den zum Beendigungszeitpunkt ermittelten beizulegenden Zeitwert der gewährten Eigenkapitalinstrumente, wird der übersteigende Betrag als Aufwand erfasst.

Im Konzernabschluss erfasste Beträge

Die Leistungen, die für eine anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich in Eigenkapitalinstrumenten erbracht werden, werden im Zeitraum der Leistungserbringung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Zeitgleich kommt es zu einer Erhöhung im Eigenkapital.

Die folgenden Beträge wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung der jeweiligen Periode erfasst:

in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich in
Eigenkapitalinstrumenten
3,1
Davon betreffend
Mitglieder des Vorstands 1,9
Leitende Angestellte 1,2

LTIP 2018–2020

Aktien für das LTIP 2018–2020 Programm wurden Anfang 2018 von der BAWAG Group AG gewährt. Zum Bilanzstichtag sind alle Leistungsbedingungen erfüllt und die Dienstzeit ist abgelaufen.

Betreffend Details verweisen wir auf die Angaben im Anhang zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021.

Im Konzernabschluss erfasste Beträge

Die folgenden Beträge wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung der jeweiligen Periode erfasst:

in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich in
Eigenkapitalinstrumenten
- 0,3
Davon betreffend
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft - 0,2
Ehemalige Mitglieder des Vorstands - 0,0
Leitende Angestellte des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften - 0,1
in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Aufwendungen/Erträge aus anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich - 0,3
Davon betreffend
Mitglieder des Vorstands - 0,2
Ehemalige Mitglieder des Vorstands - 0,0
Leitende Angestellte - 0,1

Aufgrund des LTIP-Programms bestanden per 30. Juni 2022 Verbindlichkeiten aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich in Höhe von 0,3 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,6 Mio. €).

Mitarbeiterbeteiligung

Im 2. Quartal 2022 wurde ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm beschlossen. Im Rahmen dieses Programms erhalten alle anspruchsberechtigten Mitarbeiter der BAWAG Gruppe 25 Aktien der BAWAG Group AG. Insgesamt wurden 64.675 Aktien mit einem Wert von 2,5 Mio. € an die Mitarbeiter der BAWAG Group übertragen.

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Grundlage für die Segmentierung ist die am 30. Juni 2022 gültige Konzernstruktur.

In der Segmentberichterstattung spiegeln sich die Resultate der in die BAWAG Group eingebundenen operativen Geschäftssegmente wider. Als Grundlage für die nachfolgenden Segmentinformationen dient IFRS 8 "Operating Segments", der dem "Management-Ansatz" folgt. Die Segmentinformationen werden auf Basis des internen Berichtswesens bestimmt, das dem Vorstand dazu dient, die Leistung der Segmente zu beurteilen und Entscheidungen über die Allokation von Ressourcen auf die Segmente zu treffen.

Die Aufspaltung des Zinsüberschusses und dessen Allokation auf die Segmente in der Managementberichterstattung beruhen auf den Grundsätzen der Marktzinsmethode unter zusätzlicher Berücksichtigung verrechneter Liquiditätskosten und prämien. Dieser Methodik folgend wird unterstellt, dass Aktiv- und Passivpositionen über entsprechend fristenkongruenter Geschäfte am Geld- und Kapitalmarkt refinanziert und demgemäß zinsrisikolos gestellt werden. Die aktive Steuerung des Zinsrisikos erfolgt im Aktiv-/Passiv-Management und wird erfolgsmäßig im Corporate Center dargestellt. Die restlichen Erlöskomponenten und die direkt zurechenbaren Kosten werden verursachungsgerecht den jeweiligen Unternehmensbereichen zugerechnet. Die Overheadkosten werden mittels Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Segmente verteilt. Regulatorische Aufwendungen werden ebenso auf Basis verschiedener Inputparameter auf die Segmente verteilt.

Die BAWAG Group wird im Rahmen der folgenden vier Geschäfts- und Berichtssegmente gesteuert:

  • Retail & SME hierunter fallen Spar-, Zahlungsverkehrs-, Karten- und Finanzierungsprodukte, Anlage- und Versicherungsprodukte für unsere Privatkunden, KMU-Finanzierungen, das Factoring- & Leasinggeschäft sowie unserer Aktivitäten im Bereich des sozialen Wohnbaus sowie Wohnbaubankanleihen und eigene Emissionen, die mit Retailkrediten besichert sind. Das Segment bedient inländische und internationale Privat- und KMU Kunden über ein zentral organisiertes Filialnetz, welches hohe qualitative Beratung und persönliche Betreuung bietet. Das Filialnetz wird durch Online-, Mobile- und Plattform- (Broker, Dealer) Kanäle und strategische Partnerschaften ergänzt. Die ausgebauten Kanäle fördern Neugeschäft und bietet unseren KundInnen gleichzeitig rund-um-die-Uhr Zugang zu unseren Dienstleistungen. Unsere online Produktpalette bietet unter anderem Sparen, Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft, Karten- und Kreditgeschäft für Privatkunden und KMUs während unser Plattformgeschäft KFZ-, Mobilien- und Immobilienleasing sowie Konsum- und Hypothekarkredite anbietet. Weiters fällt darunter das Kreditgeschäft mit internationalen privaten Kreditnehmern in Westeuropa und den USA. Wir verfolgen unsere grenzüberschreitenden Aktivitäten mit einem Multikanal- und Mehrmarkenansatz und stets auf der Basis einer konservativen und sicheren Kreditvergabepolitik, was durch unser Plattformgeschäft in der DACH/NL Region, das primär auf die Vergabe besicherter Hypothekarkredite ausgerichtet ist, unterstützt wird.
  • Corporates, Real Estate & Public Sector beinhaltet unser Kreditgeschäft mit internationalen Kommerzkunden sowie das internationale Immobilienfinanzierungsgeschäft. Weiters umfasst das Segment die Unternehmensfinanzierung und sonstige Provisionsdienstleistungen mit Kommerzkunden und der öffentlichen Hand vorwiegend in Österreich. Eigenemissionen, die mit Kommerzkrediten oder Krediten der öffentlichen Hand besichert sind, bzw. direkte Refinanzierungen sind diesem Segment ebenso zugeordnet.
  • Treasury umfasst unsere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Handels- und Investitionsdienstleistungen und Aktiv-Passiv-Transaktionen (inklusive besicherter und unbesicherter Refinanzierung) und die Anlageergebnisse des Wertpapierportfolios der BAWAG Group.
  • Corporate Center stellt zentrale Funktionen für die gesamte Gruppe sicher wie Rechtsberatung, Risikomanagement und Aktiv-Passiv-Management sowie alle anderswo nicht zugehörigen Posten im Zusammenhang mit diesen Konzern-Support-Funktionen, Bilanzpositionen wie z.B. Marktwerte der Derivate, das Eigenkapital der Bank, Immobilien und

Sachanlagen, nicht-zinstragende Aktiva und Passiva sowie bestimmte Aktivitäten und Ergebnisse von Tochterunternehmen, Beteiligungen und Überleitungspositionen.

Unsere Segmente sind auf unsere Geschäftsstrategie hin ausgerichtet und orientieren sich am Ziel, die Ergebnisse unserer Geschäftseinheiten und der gesamten Bank transparent auszuweisen. Dazu gehört auch die Minimierung finanzieller Auswirkungen und Aktivitäten im Corporate Center.

Darstellung der Segmente:

Jan–Jun 2022 Retail & SME Corporates,
Real Estate &
Treasury Corporate
Center
Summe
in Mio. €
Nettozinsertrag
355,8 Public Sector
128,9
21,1 -14,3 491,5
Provisionsüberschuss 144,1 15,9 -0,4 -0,4 159,2
Operative Kernerträge 499,9 144,8 20,6 -14,6 650,7
Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten
& sonstige betriebliche Erträge und
Aufwendungen
1,4 20,2 17,3 -32,8 6,1
Operative Erträge 501,5 165,0 37,9 -47,6 656,8
Operative Aufwendungen -171,9 -36,5 -19,6 -10,7 -238,7
Ergebnis vor Risikokosten 329,6 128,4 18,4 -58,3 418,1
Regulatorische Aufwendungen -18,5 -10,0 -6,4 -10,7 -45,6
Risikokosten -35,4 -11,6 -2,7 -0,9 -50,6
Ergebnis von at-equity bewerteten Beteiligungen 0,9 0,9
Periodengewinn vor Steuern 275,7 106,8 9,3 -69,0 322,8
Steuern vom Einkommen -68,9 -26,7 -2,3 19,8 -78,1
Periodengewinn nach Steuern 206,8 80,1 7,0 -49,2 244,7
Nicht beherrschende Anteile -0,1 -0,1
Nettogewinn 206,8 80,1 7,0 -49,3 244,6
Geschäftsvolumina
Aktiva 22.353 15.916 15.149 1.611 55.029
Verbindlichkeiten 34.062 12.486 3.099 5.382 55.029
Risikogewichtete Aktiva 9.452 8.309 1.616 1.949 21.326
Jan–Jun 2021
in Mio. €
Retail & SME Corporates,
Real Estate &
Public Sector
Treasury Corporate
Center
Summe
Nettozinsertrag 326,6 122,7 27,3 -15,4 461,2
Provisionsüberschuss 122,1 17,2 0,0 -1,5 137,8
Operative Kernerträge 448,6 139,9 27,3 -16,8 599,0
Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten
& sonstige betriebliche Erträge und 3,5 9,5 15,9 -24,3 4,6
Aufwendungen
Operative Erträge 452,1 149,4 43,2 -41,1 603,6
Operative Aufwendungen -176,2 -35,3 -17,5 -14,0 -243,0
Ergebnis vor Risikokosten 276,0 114,0 25,7 -55,1 360,6
Regulatorische Aufwendungen -31,4 -8,1 -6,2 -10,5 -56,2
Risikokosten -30,3 -25,0 3,5 -1,3 -53,1
Ergebnis von at-equity bewerteten Beteiligungen 1,4 1,4
Jahresüberschuss vor Steuern 214,3 80,9 23,0 -65,5 252,7
Steuern vom Einkommen -53,6 -20,2 -5,8 19,6 -60,0
Jahresüberschuss nach Steuern 160,7 60,7 17,2 -45,9 192,7
Nicht beherrschende Anteile 0,1 0,1
Nettogewinn 160,7 60,7 17,2 -45,8 192,8
Geschäftsvolumina
Aktiva 20.250 13.226 18.565 2.091 54.132
Verbindlichkeiten 32.293 12.793 3.014 6.032 54.132
Risikogewichtete Aktiva 8.075 7.291 2.670 2.106 20.142

Da die interne und externe Berichterstattung der BAWAG Group vollständig harmonisiert ist, gibt es keine unterschiedlichen Bewertungen der Gewinne oder Verluste der berichtspflichtigen Segmente. Aus diesem Grund wird in der Segmenttabelle keine separate Spalte mit einer Überleitungsrechnung dargestellt.

Geographische Verteilung

Die unten angeführten Tabellen stellen die Geschäftssegmente in einer geografischen Verteilung, basierend auf der risikomäßigen Zuordnung der Einzelkunden zu einem Land, dar. Kundengruppen werden nicht aggregiert und einem einzelnen Land zugeordnet (z.B. dem Land der Muttergesellschaft), sondern auf Einzelgesellschaftsebene den jeweiligen Ländern zugeteilt.

Die folgenden Tabellen zeigen die operativen Kernerträge pro Segment und Geografie:

Jan–Jun 2022
in Mio. €
Retail & SME Corporates,
Real Estate &
Public Sector
Treasury Corporate
Center
Summe
DACH / NL 473,7 52,8 3,8 -28,2 502,1
davon Österreich 395,5 37,5 -0,2 -24,6 408,2
davon Deutschland 57,3 13,9 2,2 -3,7 69,7
Westeuropa/USA 26,2 92,0 16,8 13,6 148,6
Summe 499,9 144,8 20,6 -14,6 650,7
Summe 448,6 139,9 27,3 -16,8 599,0
Westeuropa/USA 21,8 87,6 20,9 2,1 132,4
davon Deutschland 55,6 13,6 1,4 -1,2 69,4
davon Österreich 354,2 37,3 2,2 -17,8 375,9
DACH / NL 426,8 52,3 6,4 -18,9 466,6
Jan–Jun 2021
in Mio. €
Retail & SME Corporates,
Real Estate &
Public Sector
Treasury Corporate
Center
Summe

Das Segmentergebnis kann wie folgt auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übergeleitet werden:

in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen gemäß Segmentbericht 8,3 -5,9
Regulatorische Aufwendungen -43,0 -53,5
Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen gemäß Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
-34,7 -59,3
in Mio. € Jan–Jun 2022 Jan–Jun 2021
Operative Aufwendungen gemäß Segmentbericht -238,7 -243,0
Regulatorische Aufwendungen -2,6 -2,7
Operative Aufwendungen gemäß Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung -241,3 -245,7

KAPITALMANAGEMENT

Die regulatorischen Meldungen erfolgen auf Ebene der BAWAG Group. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der BAWAG Group inklusive Übergangsregelungen und deren Eigenmittelerfordernis zum 30. Juni 2022 und zum 31. Dezember 2021 gemäß CRR mit IFRS-Werten und auf Basis des CRR-Konsolidierungskreises.

BAWAG Group
in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Grundkapital und Rücklagen (inklusive Fonds für allgemeine Bankrisiken) 3.762 3.694
Abzug immaterielle Vermögenswerte -419 -414
Sonstiges Ergebnis -124 -55
Fehlbetrag IRB-Risikovorsorge -4
Prudent valuation, aus der Zeitwertbilanzierung resultierende nicht realisierte
Gewinne, Gewinne aus zum Zeitwert bilanzierten Verbindlichkeiten, die aus
Veränderungen der eigenen Bonität resultieren, Cashflow-Hedge-Reserve
3 17
Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, ausgenommen
diejenigen, die aus temporären Differenzen resultieren
-0
Abzugsposten für Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der
Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
-4
Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 CRR vorzunehmende Abzüge vom harten
Kernkapital
-240 -222
Hartes Kernkapital 2.982 3.012
Als zusätzliches Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente 475 475
Abzug wesentliche Beteiligungen -24
Abzugsposten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten 0
Zusätzliches Kernkapital 451 475
Tier I 3.433 3.487
Ergänzungs- und Nachrangkapital 610 620
Ergänzungskapital mit Übergangsbestimmungen 14 19
Überschuss IRB-Risikovorsorge 41 28
Abzug wesentliche Beteiligungen -23 -25
Ergänzungskapital – Tier II 641 642
Anrechenbare Eigenmittel (Gesamtkapital) 4.074 4.129

Eigenmittelanforderung (risikogewichtete Aktiva) mit Übergangsbestimmungen

in Mio. € BAWAG Group
30.06.2022 31.12.2021
Kreditrisiko 19.304 18.117
Operationelles Risiko 2.022 2.018
Eigenmittelanforderung (risikogewichtete Aktiva) 21.326 20.135

Zusätzliche Informationen ohne Übergangsbestimmungen nach CRR

BAWAG Group
30.06.20221) 30.06.20222) 31.12.2021
Common Equity Tier 1 Quote, bezogen auf das Gesamtrisiko 12,7% 14,2% 15,0%
Gesamtkapitalquote, bezogen auf das Gesamtrisiko 17,7% 19,2% 20,4%

1) Kapitalquoten nach Berücksichtigung des genehmigten Aktienrückkaufes iHv. 325 Mio. € in 2022.

2) Kapitalquoten vor Berücksichtigung des genehmigten Aktienrückkaufes iHv. 325 Mio. € in 2022.

Kennzahlen gemäß CRR inklusive Übergangsbestimmungen

BAWAG Group
30.06.2022 31.12.2021
Common Equity Tier 1 Quote, bezogen auf das Gesamtrisiko 14,0% 15,0%
Gesamtkapitalquote, bezogen auf das Gesamtrisiko 19,1% 20,5%

16 | Fair Value

Die folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Buchwerte und Fair Values (beizulegende Zeitwerte) der einzelnen Bilanzposten:

Buchwert Fair Value Buchwert Fair Value
in Mio. € 30.06.2022 30.06.2022 31.12.2021 31.12.2021
Aktiva
Barreserve 735 735 1.894 1.894
Erfolgswirksam freiwillig zum beizulegenden
Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
66 66 77 77
Forderungen an Kunden 66 66 77 77
Erfolgswirksam verpflichtend zum
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
544 544 534 534
Wertpapiere 352 352 328 328
Forderungen an Kunden 93 93 108 108
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und
andere Eigenkapitalinstrumente
99 99 98 98
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
2.851 2.851 3.754 3.754
Schuldtitel 2.677 2.677 3.395 3.395
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und
andere Eigenkapitalinstrumente
174 174 359 359
Handelsaktiva 194 194 257 257
Zu fortgeführten Anschaffungskosten 49.723 48.869 48.448 48.771
Kunden 37.176 36.392 34.963 35.238
Kreditinstitute 9.894 9.885 11.166 11.160
Wertpapiere 2.653 2.592 2.319 2.373
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
-461 -461 -94 -94
Sicherungsderivate 95 95 178 178
Sachanlagen 283 n/a 290 n/a
Vermietete Grundstücke und Gebäude 94 94 104 104
Immaterielle Vermögenswerte 531 n/a 535 n/a
Sonstige Vermögenswerte 374 n/a 348 n/a
Summe Aktiva 55.029 56.325
Buchwert Fair Value Buchwert Fair Value
in Mio. € 30.06.2022 30.06.2022 31.12.2021 31.12.2021
Passiva
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
214 214 234 234
Begebene Schuldverschreibungen und
andere verbriefte Verbindlichkeiten
110 110 119 119
Nachrang- und Ergänzungskapital 96 96 103 103
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8 8 12 12
Handelspassiva 611 611 301 301
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten
Anschaffungskosten
48.474 48.104 49.666 49.745
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.206 7.202 7.361 7.360
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 33.524 33.406 35.148 35.174
Begebene Schuldverschreibungen,
Nachrang- und Ergänzungskapital
7.744 7.496 7.157 7.211
Finanzielle Verbindlichkeiten aus
Vermögensübertragungen
391 391
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
-468 -468 165 165
Sicherungsderivate 263 263 107 107
Rückstellungen 304 n/a 382 n/a
Sonstige Verbindlichkeiten 954 n/a 1.092 n/a
Eigenkapital 4.281 n/a 4.373 n/a
Nicht beherrschende Anteile 5 n/a 5 n/a
Summe Passiva 55.029 56.325

Der beizulegende Zeitwert von wesentlichen vermieteten Grundstücken und Gebäuden basiert auf externen und internen Bewertungen. Bei den sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten stellt der Buchwert einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden Zeitwert dar. Auf eine Angabe zum beizulegenden Zeitwert wurde daher verzichtet.

Zur Bestimmung des Fair Value von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten werden marktübliche Bewertungsmethoden verwendet. In Bezug auf Level-3-Aktiva und -Passiva, für die nicht beobachtbare Bewertungsparameter zur Bewertung verwendet werden, führen die aktuelle COVID-19-Situation und der Russland-Ukraine Konflikt zu einer erhöhten Unsicherheit in Bezug auf die Messung des Fair Value dieser Positionen.

Buchwertanpassungen von Grundgeschäften in einem Portfolio Fair Value Hedge werden gemäß IFRS 9 in einem eigenen Bilanzposten (Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken abgesicherte Portfolien) dargestellt. Um einen direkten Vergleich mit den Bilanzposten zu ermöglichen werden Fair Value Änderungen, die sich auf das hier abgesicherte Zinsrisiko beziehen, ebenfalls in einer eigenen Zeile dargestellt.

Fair-Value-Hierarchie

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Fair Values der bilanzierten Finanzinstrumente und der vermieteten Grundstücke und Gebäude auf Basis der im IFRS 13 definierten Fair-Value-Hierarchie. Die Aufgliederung umfasst die folgenden Gruppen:

  • Level 1: Finanzinstrumente werden unter Verwendung eines öffentlich zugänglichen Kurses ohne jegliche Kursmodifikation bewertet. Hierunter fallen Staatsanleihen und Schuldverschreibungen mit einem öffentlich zugänglichen Kurs sowie börsengehandelte Derivate.
  • Level 2: Falls keine aktuellen, liquiden Marktwerte zur Verfügung stehen, werden anerkannte und marktübliche "State of the Art"-Bewertungsmethoden angewendet. Dies gilt für die Kategorie "Verbriefte Verbindlichkeiten (eigene Emissionen)" und vereinzelt für das Sonstige Finanzumlaufvermögen im Nostroportfolio; bei "Plain Vanilla"-Wertpapieren erfolgt die Bewertung über die Zinskurve unter Berücksichtigung des aktuellen Credit Spreads. Die Bewertung basiert auf Inputfaktoren (Ausfallsquoten, Kosten, Liquidität, Volatilität, Zinssätze etc.), die aus beobachtbaren Marktpreisen (Level 1) abgeleitet sind. Das betrifft Kurse, die mittels eines internen Modells bzw. anhand von Bewertungsverfahren errechnet werden, sowie externe Quotierungen von Wertpapieren, die auf Märkten mit eingeschränkter Liquidität handeln, die nachweislich auf beobachtbaren Marktpreisen beruhen.

Diese Kategorie beinhaltet die Mehrzahl der OTC-Derivatkontrakte, Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen, bei denen kein öffentlich zugänglicher Kurs vorliegt, sowie einen Großteil der emittierten, zum Fair Value klassifizierten Schuldtitel des Konzerns.

Zur Bewertung von zum Fair Value bewerteten Kundenforderungen kommen marktübliche Bewertungsmodelle zum Einsatz, z.B. Discounted-Cashflow- und Standardoptionspreismodelle. Marktparameter wie Zinssätze, Wechselkurse oder Volatilitäten werden als Input für das Bewertungsmodell zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendet. Die zur Bestimmung des reinen Zeitwerts verwendeten Diskontierungskurven enthalten nur Instrumente, die kein oder nur ein geringes Ausfallrisiko, wie zum Beispiel Swapsätze, aufweisen. Spread-Kurven, die die Refinanzierungskosten des zugrundeliegenden Schuldners widerspiegeln, werden entweder von ausstehenden Refinanzierungsinstrumenten, unterschieden nach Seniorität (besicherte, unbesicherte oder nachrangige Refinanzierungen), oder Benchmark-Zinskurven (z.B. Indizes) abgeleitet.

Bei linearen, derivativen Finanzinstrumenten, die keine optionalen Komponenten beinhalten (wie z.B. Interest Rate Swaps, Devisentermingeschäfte), wird ebenso die Barwertmethode angewandt (Abzinsung zukünftiger Cashflows mit der entsprechenden Swapkurve, wobei bei Derivaten, mit deren Counterparty ein Credit Support Annex (CSA) besteht, die entsprechende RFR-Swapkurve (Risk Free Rate wie z.B. €STR) Basis der Diskontierung ist).

Für optionale Instrumente werden marktübliche Optionspreismodelle wie Black Scholes (Swaptions, Caps, Floors), Bachelier (Caps, Floors und Swaptions in Währungen mit negativen Zinsen), Garman-Kohlhagen (Währungsoptionen) sowie das Hull-White-Modell (Swaps mit mehrfachen Kündigungsrechten) verwendet, die in den Front-Office-Systemen konsistent implementiert und angewandt werden.

Die den Modellen zugrunde liegenden Parameter (Zinskurven, Volatilitäten, FX-Kurse) werden unabhängig von den Treasury-Abteilungen vom Bereich Marktrisiko in die Front-Office-Systeme übertragen, wodurch eine Trennung von Markt und Marktfolge sichergestellt ist.

Bei komplexeren Derivaten, die zu Hedge-Zwecken abgeschlossen wurden und back to back geschlossen sind, wird auf eine externe Bewertung zurückgegriffen, die vom Bereich Marktrisiko eingeholt und zur korrekten Weiterverarbeitung in die Systeme übertragen wird.

Zur Evaluierung der Spreads der Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gewidmeten eigenen Emissionen werden marktübliche Anbieter wie Bloomberg und Markit herangezogen. Auf Basis der Termstructure der österreichischen Bankensektorkurve sowie der Quotes der internationalen BAWAG P.S.K.-Emissionen werden eine Senior-unsecured- sowie eine LT2-Spreadkurve ermittelt. Für fundierte Bankschuldverschreibungen wird die Spreadkurve direkt aus den Quotes mehrerer BAWAG P.S.K.-Benchmark-Anleihen ermittelt. Die Wertpapierkurse der BAWAG P.S.K.-Emissionen errechnen sich dann durch Diskontierung der um den Spread adaptierten Swapkurve.

Zum 30. Juni 2022 betrug der Anteil der Fair-Value-Änderung der eigenen Emissionen des BAWAG Group-Konzerns, der sich nur aufgrund von Bonitätsveränderungen ergeben hat, +6,2 Mio. € (31. Dezember 2021: +0,5 Mio. €). Diese ist definiert als das Produkt des Creditspreadbasispunktwertes mit der jeweiligen Spreadveränderung, ergänzt um den Pullto-Par-Effekt. Zum 30. Juni 2022 betrug die kumulierte Fair-Value-Änderung, die auf Bonitätsveränderungen zurückzuführen ist, +4,3 Mio. € (31. Dezember 2021: -1,9 Mio. €).

Bei einer Verengung des Credit Spreads um einen Basispunkt würde sich eine Bewertungsveränderung von -0,05 Mio. € (31. Dezember 2021: -0,06 Mio. €) ergeben.

Der Anteil der kumulierten Fair-Value-Änderung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Forderungen, der sich nur aufgrund von Bonitätsveränderungen ergeben hat, betrug zum 30. Juni 2022 0,2 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,0 Mio. €) und wird als Änderung des Spreads zwischen AT-Bund-Kurve und €-Swapkurve in der beobachteten Periode definiert. Der Anteil der entsprechenden jährlichen Fair-Value-Änderung beträgt 0,2 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,0 Mio. €).

Bei einer Verengung des Credit Spreads um einen Basispunkt würde sich eine Bewertungsveränderung von +0,03 Mio. € ergeben (31. Dezember 2021: +0,04 Mio. €).

Level 3: Im Rahmen der Bewertung werden nicht extern beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Marktwerts haben. Dies betrifft vorwiegend illiquide Fonds sowie Emissionen der BAWAG P.S.K. Wohnbaubank. Kredite und Forderungen und finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten werden mittels Discounted-Cashflow-Methode mit einer um den Credit Spread angepassten Swapkurve bewertet. Außerdem betrifft dies auch die Anteile an nicht konsolidierten Beteiligungen, die entweder erfolgswirksam verpflichtend zum beizulegenden Zeitwert oder im sonstigen Ergebnis zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, und Kundenverbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

Der beizulegende Zeitwert von wesentlichen vermieteten Grundstücken und Gebäuden basiert auf externen und internen Bewertungen.

Für die Bestimmung des Credit Value Adjustment (CVA) für Bonitätsrisiken von OTC-Derivaten werden Nettingeffekte auf Kundenebene innerhalb von Geschäften selben Typs und selber Währung berücksichtigt.

30.06.2022
in Mio. €
Level 1 Level 2 Level 3 Summe
Aktiva
Erfolgswirksam freiwillig zum beizulegenden
Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
66 66
Erfolgswirksam verpflichtend zum
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
2 46 496 544
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
2.587 107 157 2.851
Schuldtitel 2.587 90 2.677
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und
andere Eigenkapitalinstrumente
17 157 174
Handelsaktiva 194 194
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
-461 -461
Sicherungsderivate 95 95
Vermietete Grundstücke und Gebäude 94 94
Summe Aktiva 2.589 47 747 3.383
Passiva
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
179 35 214
Begebene Schuldverschreibungen und
andere verbriefte Verbindlichkeiten
78 32 110
Nachrang- und Ergänzungskapital 96 96
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 5 3 8
Handelspassiva 611 611
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
-468 -468
Sicherungsderivate 263 263
Verbindlichkeiten 585 35 620
31.12.2021
in Mio. €
Level 1 Level 2 Level 3 Summe
Aktiva
Erfolgswirksam freiwillig zum beizulegenden
Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
77 77
Erfolgswirksam verpflichtend zum
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
2 72 460 534
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
3.427 180 147 3.754
Schuldtitel 3.235 160 0 3.395
Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und
andere Eigenkapitalinstrumente
192 20 147 359
Handelsaktiva 257 257
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
-94 -94
Sicherungsderivate 178 178
Vermietete Grundstücke und Gebäude 104 104
Zur Veräußerung gehaltene langfristige
Vermögenswerte
Summe Aktiva 3.429 670 711 4.810
Passiva
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
194 40 234
Begebene Schuldverschreibungen und
andere verbriefte Verbindlichkeiten
86 33 119
Nachrang- und Ergänzungskapital 103 103
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 5 7 12
Handelspassiva 301 301
Bewertungsanpassungen für gegen Zinsrisiken
abgesicherte Portfolien
165 165
Sicherungsderivate 107 107
Verbindlichkeiten 767 40 807

Die BAWAG Group erfasst Transfers zwischen den einzelnen Levels mit Ende der Berichtsperiode, in der die Transfers stattgefunden haben.

Bewegungen zwischen Level 1 und Level 2

Im ersten Halbjahr 2022 wurden aufgrund von nachträglich entstandenen illiquiden Kursen im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Buchwert von 19 Mio. € (31. Dezember 2021: 0 Mio. €) von Level 1 in Level 2 umgegliedert. Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Buchwert von 65 Mio. € (31. Dezember 2021: 63 Mio. €) wurden aufgrund eines liquideren Marktes von Level 2 auf Level 1 umgegliedert.

Bewegungen nach und aus Level 3

Die dem Level 3 zugeordneten zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumente haben sich wie folgt entwickelt:

Im sonstigen Ergebnis
ausgewiesene zum beizulegenden
Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
in Mio. € Erfolgswirksam
verpflichtend
zum
beizulegenden
Zeitwert
bewertete
finanzielle
Vermögenswerte
Erfolgswirksam
zum
beizulegenden
Zeitwert
bewertete
finanzielle
Vermögenswerte
Schuldtitel Unternehmen mit
Beteiligungsver
hältnis und
andere
Eigenkapital
instrumente
Finanzielle
Verbindlichkeiten
Stand 01.01.2022 460 0 147 40
Bewertungsgewinne
(Verluste) im
Konzernüberschuss
Von Vermögenswerten, die
zum Ende der Periode
gehalten werden
9 1
Von Vermögenswerten, die
zum Ende der Periode
nicht mehr gehalten
werden
-1
Bewertungsgewinne/-verluste
im Sonstigen Ergebnis
Von Vermögenswerten, die
zum Ende der Periode
gehalten werden
0 4 -1
Von Vermögenswerten, die
zum Ende der Periode
nicht mehr gehalten
werden
0
Käufe/Zugänge 32 3
Tilgungen -11 -5
Verkäufe -1 0
Währungsumrechnung 9 0
Änderung
Konsolidierungskreis
-1 3
Stand 30.06.2022 496 157 35
ausgewiesene zum beizulegenden
Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
in Mio. € Erfolgswirksam
verpflichtend
zum
beizulegenden
Zeitwert
bewertete
finanzielle
Vermögenswerte
Erfolgswirksam
zum
beizulegenden
Zeitwert
bewertete
finanzielle
Vermögenswerte
Schuldtitel Unternehmen mit
Beteiligungsver
hältnis und
andere
Eigenkapital
instrumente
Finanzielle
Verbindlichkeiten
Stand 01.01.2021 513 0 41 320
Bewertungsgewinne
(Verluste) im
Konzernüberschuss
Von Vermögenswerten, die
zum Ende der Periode
gehalten werden
52 0 -1
Von Vermögenswerten, die
zum Ende der Periode
nicht mehr gehalten
werden
0 0
Bewertungsgewinne/-verluste
im Sonstigen Ergebnis
Von Vermögenswerten, die
zum Ende der Periode
gehalten werden
0 39 1
Von Vermögenswerten, die
zum Ende der Periode
nicht mehr gehalten
werden
0
Käufe/Zugänge 6 61
Tilgungen -65 -1 -280
Verkäufe -58 0
Währungsumrechnung 13 6
Änderung
Konsolidierungskreis
-1 1
Stand 31.12.2021 460 0 147 40

Im sonstigen Ergebnis

Die Bewertungen (inklusive der Parametrisierungen der beobachtbaren Parameter) erfolgen durch einen vom Markt unabhängigen Marktfolgebereich innerhalb des Risikoressorts auf monatlicher Basis. Aufgetretene Änderungen werden, soweit möglich, mit am Markt beobachtbaren Referenzen verglichen und plausibilisiert.

Quantitative und qualitative Informationen zur Bewertung von Level-3-Finanzinstrumenten

Der wesentliche, nicht direkt beobachtbare Inputfaktor bei den Emissionen der BAWAG P.S.K. Wohnbaubank und der ehemaligen IMMO-BANK ist der Spread-Aufschlag auf die Swapkurve, der zur Bestimmung der Risk-Adjusted Discount Curve herangezogen wird. Der Fair Value ermittelt sich in weiterer Folge durch Diskontierung der zukünftigen Cashflows mit der

Risk-Adjusted Discount Curve. Der Brutto-Spread-Aufschlag für Emissionen der BAWAG P.S.K. Wohnbaubank ist laufzeitabhängig und beträgt aktuell für 5 Jahre 117 Basispunkte (Mid) (31. Dezember 2021: 117 Basispunkte). Für Emissionen der ehemaligen IMMO-BANK hängen die Spreads vom Rang und der Fälligkeit ab.

Grundsätzlich ist der angeführte Inputparameter von der generellen Marktentwicklung der Credit Spreads innerhalb des Bankensektors bzw. im Detail von der Bonitätsentwicklung der Wohnbaubanken abhängig, wobei eine Ausweitung der Spreads eine positive Auswirkung hat.

Fair-Value-Kredite werden grundsätzlich über die Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet. Sind Ober- oder Untergrenzen oder einfache Kündigungsoptionen vorhanden, werden diese mittels Bachelier-Modell abgebildet. Der Discountfaktor, welcher in der DCF verwendet wird, setzt sich aus mehreren Parametern zusammen: der Funding-Kurve (abgeleitet aus einer Peergroup europäischer Banken mit demselben Rating wie die BAWAG P.S.K.) und einer kundenspezifischen Credit-Spread-Kurve (abgeleitet je nach Verfügbarkeit aus CDS- oder CDS-Markit-Sektor-Kurve; bei Retail und KMU aus intern abgeleiteter Ausfallswahrscheinlichkeit), welche um den jeweiligen Besicherungsgrad angepasst wird.

Bei den illiquiden Fonds, die nicht zeitnah zu den veröffentlichten Net Asset Values veräußert werden konnten, kommt als nicht direkt beobachtbarer Inputfaktor ein Abschlag zur Anwendung, der dem zu erwartenden Verkaufskurs Rechnung trägt. Der Fair Value ermittelt sich in weiterer Folge als Differenz des Net Asset Values und dieses Liquiditätsabschlags. Der Ausweis erfolgt unter Erfolgswirksam verpflichtend zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte.

Der beizulegende Zeitwert von zwei nicht gehandelten Investmentfonds basiert auf den vom Fondsmanager bereitgestellten Marktpreisnotierungen.

Bei Immobilienfonds werden die zugrundeliegenden Investitionen mindestens jährlich von einem unabhängigen, vom Fondsmanager beauftragten Gutachter bewertet, der Net Asset Value (NAV) wird mindestens vierteljährlich ermittelt. Der Net Asset Value des Investmentfonds entspricht dem Überschuss des Wertes der Vermögenswerte des Investmentfonds über den Wert seiner Verbindlichkeiten.

Fonds, die in Kreditportfolios investieren, werden von einem unabhängigen externen Experten auf der Grundlage einer DCF-Methode bewertet, die eigene Ausfall- und Vorauszahlungsmodelle verwendet, um die erwarteten Cashflows abzuleiten, die zu einem Marktzinssatz diskontiert werden. Das Modell verwendet Kredit- und Leistungsindikatoren sowie makroökonomische Indikatoren, um die Cashflows für jeden Kreditpool, segmentiert nach Herkunft, Alter, Unterklasse und Laufzeit, zu prognostizieren. Der Fondswert wird auf monatlicher Basis berechnet.

Die Jahresabschlüsse des Fonds werden nach lokalen Vorschriften erstellt. Es erfolgt eine jährliche Prüfung der Fonds durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, um die Richtigkeit der oben genannten Angaben zu gewährleisten.

Für die Bewertung eines signifikanten Teils der Eigenkapitalinstrumente werden die Dividend-Discount-Methode sowie die Discounted-Earnings-Methode verwendet. Ein kleinerer Teil wird auf Basis externer Preisangaben oder des anteiligen Eigenkapitals bewertet.

Erwartete Dividenden und Erträge sowie externe Preisindikationen berücksichtigen die aktuellsten Forecasts, einschließlich der beobachteten und erwarteten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine Konflikts auf die Rentabilität der betreffenden Unternehmen.

Die Ermittlung der Fair Values von Kundenverbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bilanziert werden, erfolgt analog zu den Forderungen nach der Discounted-Cashflow-Methode und dem Bachelier-Modell.

Sensitivitätsanalyse der Fair-Value-Bewertung bei Änderungen der nicht beobachtbaren Parameter

Wenn der Wert eines Finanzinstruments von nicht beobachtbaren Parametern abhängt, können diese Parameter aus einer Bandbreite von alternativen Parametrisierungen gewählt werden. Die aktuelle COVID-19-Situation und der Russland-Ukraine Konflikt führen zu einer erhöhten Unsicherheit in Bezug auf nicht beobachtbare Parameter und die Messung des Fair Value dieser Positionen. Verbindlichkeiten in Level 3, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, betreffen Emissionen der BAWAG P.S.K. Wohnbaubank und der ehemaligen IMMO-BANK und Kundenverbindlichkeiten der start:bausparkasse.

Wenn man den Kreditrisikoaufschlag bei der Bewertung der Eigenen Emissionen um 20 Basispunkte erhöht, hätte sich das kumulierte Bewertungsergebnis zum 30. Juni 2022 um 0,1 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,1 Mio. €) verbessert. Wenn man den Kreditrisikoaufschlag bei der Bewertung der eigenen Emissionen um 20 Basispunkte vermindert, hätte sich das kumulierte Bewertungsergebnis zum 30. Juni 2022 um 0,1 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,1 Mio. €) verschlechtert.

Der Anteil der kumulierten Fair-Value-Änderung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Forderungen, der sich nur aufgrund von Bonitätsveränderungen ergeben hat, beträgt zum 30. Juni 2022 +2,1 Mio. € (31. Dezember 2021: +2,0 Mio. €) und wird als Änderung des Spreads zwischen AT-Bund-Kurve und €-Swapkurve in der beobachteten Periode definiert. Der Anteil der entsprechenden jährlichen Fair-Value-Änderung beträgt +0,1 Mio. € (zum 31. Dezember 2021: +0,8 Mio. €).

Bei einer Verengung des Credit Spreads um einen Basispunkt würde sich eine Bewertungsveränderung von +0,05 Mio. € ergeben (31. Dezember 2021: +0,07 Mio. €).

Wenn man den Kreditrisikoaufschlag bei der Bewertung der Kredite um 100 Basispunkte erhöht, hätte sich das kumulierte Bewertungsergebnis zum 30. Juni 2022 um 2,7 Mio. € (31. Dezember 2021: 5,8 Mio. €) verschlechtert. Wenn man den Kreditrisikoaufschlag bei der Bewertung der Kredite um 100 Basispunkte vermindert, hätte sich das kumulierte Bewertungsergebnis zum 30. Juni 2022 um 2,9 Mio. € (31. Dezember 2021: 6,6 Mio. €) verbessert.

Wenn man den Liquiditätsabschlag der illiquiden Fonds um 10 Prozentpunkte erhöht, hätte sich das Bewertungsergebnis zum 30. Juni 2022 um 0,6 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,9 Mio. €) verschlechtert. Wenn man den Liquiditätsabschlag der illiquiden Fonds um 10 Prozentpunkte vermindert, hätte sich das Bewertungsergebnis zum 31. Dezember 2021 um 0,6 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,9 Mio. €) verbessert.

Für die Bewertung eines Teils der Eigenkapitalinstrumente sind die wesentlichen Inputparameter der Diskontierungsfaktor, Dividendenerträge bzw. Erträge und auch (möglicherweise) notwendige Kapitalmaßnahmen. Wenn der Diskontierungsfaktor um 100 Basispunkte sinkt, würde der beizulegende Zeitwert um 9,6 Mio. € steigen (davon 7,4 Mio. € FVTOCI und Mio. € 2,2 FVTPL) (31. Dezember 2021: um 20,0 Mio. €; davon 16,1 Mio. € FVTOCI und 3,9 Mio. € FVTPL); steigt der Diskontierungsfaktor um 100 Basispunkte, würde der beizulegende Zeitwert um 26,0 Mio. € sinken (davon 21,6 Mio. € FVTOCI und 4,4 Mio. € FVTPL) (31. Dezember 2021: um 15,8 Mio. €; davon 12,7 Mio. € FVTOCI und 3,1 Mio. € FVTPL). Wenn die Veränderung der Dividendenerträge bzw. Nettogewinne dort wo anwendbar um 20% steigt, würde der beizulegende Zeitwert dieses Finanzvermögens um 41,2 Mio. € steigen (davon 35,3 Mio. € FVTOCI und 5,9 Mio. € FVTPL) (31. Dezember 2021: um 39,1 Mio. €; davon 32,6 Mio. € FVTOCI und 6,5 Mio. € FVTPL); wenn die Veränderung der Dividendenerträge bzw. Nettogewinne dort wo anwendbar um 20% fällt, würde der beizulegende Zeitwert um 40,2 Mio. € fallen (davon 34,4 Mio. € FVTOCI und 5,8 Mio. € FVTPL) (31. Dezember 2021: um 37,8 Mio. €; davon 31,8 Mio. € FVTOCI und 6,0 Mio. € FVTPL).

Ein Teil der Eigenkapitalinstrumente wird auf Basis externer Preisangaben bewertet. Wenn diese Indikationen um 10% niedriger wären, würde der beizulegende Zeitwert dieses Teils um 6,5 Mio. € fallen (1,2 Mio. € FVTOCI und 5,3 Mio. € FVTPL) (31. Dezember 2021: um 7,9 Mio. €; davon 0,9 Mio. € FVTOCI und 7,0 Mio. € FVTPL). Wären diese Indikationen um 10% höher, würde sich der beizulegende Zeitwert dieses Teils um 6,5 Mio. € erhöhen (davon 1,2 Mio. € FVTOCI und 5,3 Mio. € FVTPL) (31. Dezember 2021: um 7,9 Mio. €; davon 0,9 Mio. € FVTOCI und 7,0 Mio. € FVTPL).

Der kleinste Teil wird auf Basis des anteiligen Eigenkapitals bewertet. Wäre das Eigenkapital um 10% niedriger, würde dies zu einem Rückgang um 2,2 Mio. € (davon 1,3 Mio. € FVTOCI und 0,9 Mio. € FVTPL) (31. Dezember 2021: um 2,1 Mio. €; davon 2,1 Mio. € FVTOCI und 0,0 Mio. € FVTPL) bzw. bei einem um 10% höheren Eigenkapital zu einem Anstieg um 2,2 Mio. € führen (davon 1,3 Mio. € FVTOCI und 0,9 Mio. € FVTPL) (31. Dezember 2021: um 2,1 Mio. €; davon 2,1 Mio. € FVTOCI und 0,0 Mio. € FVTPL).

Der beizulegende Zeitwert von zwei nicht gehandelten Investmentfonds basiert auf den vom Fondsmanager bereitgestellten Marktpreisnotierungen. Der eine Fonds hat, basierend auf der aktuellen Portfolioallokation, eine erwartete Zinssensitivität von etwa -0,9 Mio. € (31. Dezember 2021: -0,8 Mio. €) bei einem Anstieg der Zinssätze um 100 Basispunkte und eine Credit-Spread-Sensitivität von -0,9 Mio. € (31. Dezember 2021: -0,8 Mio. €) bei einer Ausweitung der Credit Spreads um 100 Basispunkte (und umgekehrt).

Für den anderen Fonds gilt: wenn der angegebene Marktwert um 10% steigen würde, würde der Konzern einen Gewinn von 19,1 Mio. € in der Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen (31. Dezember 2021: 17,3 Mio. €). Wenn der angegebene Marktwert um 10% sinken würde, würde der Konzern einen Verlust von 19,1 Mio. € in der Gewinn- und Verlustrechnung verbuchen (31. Dezember 2021: 17,3 Mio. €).

Wenn man die Zinskurve bei der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Kundeneinlagen um 100 Basispunkte erhöht, hätte sich das kumulierte Bewertungsergebnis zum 30. Juni 2022 um 0,0 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,0 Mio. €) verbessert. Wenn man die Zinskurve um 100 Basispunkte vermindert, hätte sich das kumulierte Bewertungsergebnis zum 30. Juni 2022 um 0,0 Mio. € (31. Dezember 2021: 0,0 Mio. €) verschlechtert.

17 | Behandlung eines Day 1 gain

IFRS 9.B5.1.2A besagt, dass der beizulegende Zeitwert beim erstmaligen Ansatz normalerweise dem Transaktionspreis entspricht. Stellt das Unternehmen fest, dass zwischen dem beizulegenden Zeitwert beim erstmaligen Ansatz und dem Transaktionspreis eine Differenz besteht und der beizulegende Zeitwert nicht auf einer Bewertungstechnik basiert, die nur Daten aus beobachtbaren Märkten verwendet, so wird der Buchwert des Finanzinstruments beim erstmaligen Ansatz angepasst. Wenn der beizulegende Zeitwert eines Kreditportfolios nicht dem Transaktionspreis entspricht, so muss der erstmalige Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfolgen, allerdings angepasst um einen etwaigen Day 1 gain oder loss. Dies führt somit zu einem Buchwert des Kreditportfolios, der dem Transaktionspreis entspricht.

Im Fall des Kaufes von vier Kreditportfolien waren die Marktzinssätze zum Transaktionsdatum niedriger als zum Zeitpunkt der Preisverhandlungen. In allen Fällen wollte sich der Verkäufer aus dem entsprechenden Geschäftsfeld zurückziehen. Der Erstansatz der übernommenen Kredite und Forderungen erfolgte zum beizulegenden Zeitwert mittels DCF-Methode unter Berücksichtigung aktueller Marktbedingungen zum Erwerbszeitpunkt. Da der beizulegende Zeitwert und daher auch der Day 1 gain weder auf einer Marktpreisnotierung noch auf der Grundlage einer Bewertungstechnik basieren, die nur Daten aus beobachtbaren Märkten verwendet, darf der Day 1 gain nicht sofort realisiert, sondern muss abgegrenzt werden. Diese abgegrenzte Differenz darf nur in dem Umfang als Gewinn oder Verlust angesetzt werden, in dem sie aus einer Veränderung eines Faktors (einschließlich des Faktors Zeit) entsteht, den Marktteilnehmer bei einer Preisfestlegung beachten würden. In IFRS 9 finden sich keine Angaben darüber, wie diese Differenz nachfolgend zu bemessen ist.

Die IFRS liefern keine Hinweise hinsichtlich der Darstellung der Amortisierung von Day 1 profits. Die BAWAG Group weist die systematische Amortisation der Day 1 profits von nicht notleidenden Krediten unter dem Posten Zinserträge und jene von POCI-Krediten unter dem Posten Risikokosten aus.

Die folgenden Differenzen werden in den nächsten Jahren in den Erträgen erfasst:

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Stand zu Beginn der Periode 14 25
Neue Transaktionen 77 0
Beträge, die in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wurden -9 -11
Währungseffekte 0 0
Stand am Ende der Periode 82 14

18 | Eventualforderungen, Eventualverbindlichkeiten und nicht ausgenützte Kreditrahmen

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Eventualverbindlichkeiten 218 229
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 218 229
Von Kunden nicht ausgenützte Kreditrahmen 9.301 9.295
hievon jederzeit fristlos kündbar 7.280 7.427
hievon nicht fristlos kündbar 2.021 1.868

RISIKOBERICHT

Die BAWAG Group ist eine Bank, die auf ein risikoarmes, einfaches und transparentes Geschäftsmodell fokussiert ist. Wir konzentrieren uns auf entwickelte Märkte mit starkem makroökonomischem Hintergrund sowie stabilen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, insbesondere in der DACH/NL-Region sowie in Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Wir sind auf das Geschäft mit Privat- und KMU-Kunden spezialisiert und bieten unsere Kunden ein umfassendes Angebot von Spar-, Kredit-, Anlage- und Versicherungsprodukten. Unsere Liquidität wird hauptsächlich durch stabile Einlagen von Privatkunden bereitgestellt. Eine transparente und einfache Gestaltung unserer Produkte sowie operative Effizienz sind die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit, bei der wir Prozesse durchgehend optimieren, um unseren Kunden attraktive und bedarfsgerechte Produkte zu bieten.

Neben unserem risikoarmen Geschäftsmodell sind das Risikomanagement und die aktive Steuerung von Risiken ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie des Konzerns. Die Aufrechterhaltung eines sicheren und soliden Risikoprofils ist ein zentraler Pfeiler unserer Strategie und es besteht die Verpflichtung in der gesamten Organisation, die Bank mit einem niedrigen Risikoprofil zu führen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Risikomanagement-Ansatz ein Unterscheidungsmerkmal in unserem Markt darstellt und der Schlüssel zum Erreichen unserer strategischen und finanziellen Ziele sowie zur Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionäre sowie zum Schutz unserer Kunden ist.

Die Beibehaltung eines sicheren und soliden Risikoprofils ist Eckpfeiler unserer Konzernstrategie und unserer Risikopolitik. Sie basieren auf den folgenden Grundsätzen:

  • Beibehaltung einer starken Kapitalposition, stabiler Privatkundeneinlagen und eines niedrigen Risikoprofils
  • Fokus auf etablierte und entwickelte Märkte
  • Anwendung einer konservativen und disziplinierten Kreditvergabe in Märkten, die wir verstehen, mit dem Focus auf besichertes Geschäft
  • Aufrechterhaltung einer soliden Bilanz
  • Proaktives Management und Reduzierung von nichtfinanziellen Risiken

Zusammenfassung und wesentliche Entwicklungen im Halbjahr 2022

  • Das makroökonomische Umfeld des 1. Halbjahres 2022 war durch die anhaltende Unsicherheit nach dem Auslaufen der COVID-19-Maßnahmen der Regierung und den Ausbruch des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine gekennzeichnet.
  • Wir haben kein direktes Engagement in Russland oder der Ukraine und nur ein minimales Engagement in Osteuropa, was unsere strategische Ausrichtung auf die DACH/NL-Region, Westeuropa und die Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren widerspiegelt. Auch wenn unsere sekundären Engagements minimal sind, werden wir weiterhin vorsichtig und umsichtig bleiben.
  • Begrenzte Engagements (<1% des Gesamtvermögens) in sehr energieintensiven Industrien, kein Investment in der Handelsfinanzierung, Abschwächung der Auswirkungen der energiebedingten Inflation und Risiken in der Lieferkette.
  • Die ECL-Reserven wurden um 8% auf 150 Mio. € (31.12.2021: 139 Mio. €) erhöht; die aktuellen wirtschaftlichen Aussichten wurden dabei berücksichtigt und in der Erhöhung des Management-Overlays reflektiert.
  • Der über die modellbasierten Reserven hinausgehende Management-Overlay erhöhte sich auf 70 Mio. € (31.12.2021: 61 Mio. €). Die BAWAG Group wird die potenzielle wirtschaftliche Entwicklung angesichts der anhaltenden Unsicherheit weiterhin beobachten und die Annahmen und den Bedarf des Management-Overlays regelmäßig überprüfen.

  • Stabile Entwicklung der NPL-Quote (ohne Stadt Linz) bei 1,0% (31.12.2021: 1,0%), mit einer verbesserten NPL-Besicherungsquote von 51% (31.12.2021: 46%).

  • Unter Berücksichtigung der Forderung an die Stadt Linz sowie freiwilliger Vorsorgen im Eigenkapital beläuft sich die NPL-Quote auf 1,4% (31.12.2021: 1,4%), und die NPL-Besicherungsquote verbesserte sich auf 61% (31.12.2021: 56%).
  • Die hohe Qualität der Aktiva zeigt sich in der stabilen Verteilung der Aktiva: 94% der Kundenforderungen sind in Stufe 1 (31.12 2021: 94%), 4% in Stufe 2 (31.12.2021: 4%) und 2% in Stufe 3 (31.12.2021: 2%).
  • Halbjahres-Risikokosten in Höhe von 50,6 Mio. € (2021: 53,1 Mio. €) entsprechen einem Rückgang von 5% ohne nennenswerte Auflösungen
  • Robuste Liquiditätsposition zum Halbjahr mit einer LCR-Quote in Höhe von 184% (31.12.2021: 239%). Die Quote weist einen erheblichen Puffer zu den regulatorischen Anforderungen auf.
  • Das Engagement in Branchen mit mäßigem bis hohem ESG-Risiko bleibt aufgrund einer starken ESG-Risikogovernance gering. ESG-Risiken werden im Risiko-Steuerungsrahmens in die Risikostrategie und in die interne Kapitalallokation über alle Risikoarten und Risikomanagementrichtlinien hinweg einbezogen.

Entwicklung der wichtigsten Risikokennzahlen

Gesamtportfolio
in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021 vvP
NPL Ratio 1,4% 1,4% 0pp
NPL-Wertberichtigung-Besicherungsquote 60,7% 56,5% 4,2pp
NPL-Besicherungsquote 81,2% 79,2% 2,0pp
Wertberichtigungen Stufe 1 und 2 150 139 11
davon Management-Overlay 70 61 9
Wertberichtigungen Stufe 3 302 276 26
Prudential Filter 229 211 18
LCR 184% 239% -55pp
NSFR 127% 139% -9pp

Risikopolitik und -strategie

Die Geschäftstätigkeit der BAWAG Group konzentriert sich vorwiegend auf das Privatkundengeschäft sowie auf das Firmenkundengeschäft und gewerbliche Immobilien in selektiven Märkten mit laufender Bewertung entsprechender Risiko-Ertrags-Profile. Dabei geht die Bank die branchenspezifischen Risiken sowie jene der Wirtschaft im Allgemeinen ein. Die BAWAG Group überwacht und steuert diese Risiken innerhalb eines strikten und umfassenden Risikomanagementregelwerks, mit der Absicht, solche Risiken zu vermindern und für deren Abdeckung angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung sicherzustellen.

Die BAWAG Group hat ein umfassendes und vorausschauendes Risikomanagementsystem entwickelt, das die Art, den Umfang und die Komplexität der Geschäftsaktivitäten des Konzerns und die daraus resultierenden Risiken berücksichtigt. Die Steuerung und Überwachung des Risikomanagements der Gruppe basiert auf dem Verständnis der Risikotreiber, der Risikotypen und der Auswirkungen der Risiken. Die Grundsätze des Risikomanagements, des Risikoappetits und des Governance-Rahmenwerks blieben unverändert.

Die folgenden Bereiche überwachen die Umsetzung und Durchführung der risikobezogenen Richtlinien (Stand 30.06.2022):

  • Risk Modelling
  • Validation
  • Commercial Risk Management
  • Retail Risk Management
  • Group Data Warehouse (gemeinsame Berichtslinie an Risiko und Finanzen)

19 | Russland-Ukraine-Konflikt – Auswirkungen auf das Risikomanagement

Der wirtschaftliche Aufschwung in unseren Märkten nach der Pandemie – mit Aufhebung der Beschränkungen in unseren Kernmärkten im 2. Quartal 2022 – wurde durch den Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts im Februar 2022 unterbrochen. Dies eröffnete eine neue Front beispielloser Ereignisse mit ungewissen wirtschaftlichen Folgen und erfordert die Fortsetzung eines Krisenmanagements sowie eines äußerst umsichtigen Risikomanagements. Das aktuelle Umfeld ist von folgenden Merkmalen gekennzeichnet:

  • Die Inflation befindet sich auf einem 40-Jahres-Hoch mit Auswirkungen auf das Realeinkommen durch gestiegene Lebenshaltungskosten, z.B. deutlich höhere Energiekosten
  • Ukraine-Krieg: mangelnde Transparenz über die wirtschaftlichen Auswirkungen, die mögliche Ausbreitung und ein absehbares Ende
  • Gegenwind im Industriesektor und Produktionsrückgänge aufgrund von Lieferkettenproblemen und der Inflation
  • Negative Auswirkungen durch das Auslaufen der Pandemie-Finanzhilfen, die zur Vermeidung von Insolvenzen und zur Bewältigung der Arbeitslosigkeit beitrugen
  • Straffung der Geldpolitik durch Beendigung der Ankäufe von Vermögenswerten durch die Zentralbanken und die Erhöhung der Leitzinsen

Governance

Das Risikomanagement der BAWAG Group hat im Rahmen der COVID-Krise bewiesen, sich bei der Evaluierung und Messung von Risiken schnell und effektiv auf die neuen und sich ständig ändernden Rahmenbedingungen einstellen zu können. Dabei konnte stets auf die etablierte Risiko-Infrastruktur (IT, Reporting, Analytik) und die etablierten Entscheidungsprozesse zurückgegriffen werden.

Das Management hat einen äußerst proaktiven Ansatz für das Risikomanagement und einen detaillierten Fokus auf die Steuerung des Betriebs geschaffen. Es wurden verstärkte Governance-Schritte eingeführt und die Frequenzen erhöht, um die Unmittelbarkeit von Leistung und Stressbereichen, einheitliche Reaktionen in allen Geschäftsbereichen und datengesteuerte Entscheidungen zu gewährleisten. Dieser Aufbau und diese Erfahrung sind entscheidend für die wirksame Bewältigung der aktuellen Krise in all unseren Märkten und Kanälen:

Wiederkehrende Steuerungsmeetings unter Einbeziehung des Vorstands und der relevanten Bereiche und Märkte, um eine gezielte Risikoanalyse, zeitnahe Entscheidungsfindung und Priorisierung für eine umgehende operative Umsetzung von Maßnahmen sicherzustellen

  • Regelmäßige Überwachung des Kundenverhaltens und damit verbundener Risikokennzahlen, die den gesamten Kreditrisikolebenszyklus abdecken (Neugeschäftsanträge, Auslastung von revolvierenden Linien, Betreibung von ausgefallenen Engagements)
  • Pflichtbewusstes Kreditrisikoreporting und dementsprechende Preisgestaltung mit Überprüfungen bestimmter Portfolios im Segment Corporate & Public und intensivierter Austausch mit den jeweiligen Unternehmen, um die aktuelle finanzielle Position einschätzen zu können
  • Erweitertes Risikoreporting, um die Entwicklung bestimmter Portfolios, Kundengruppen und Produkte, die von der aktuellen Krise betroffen sind, gezielt zu überwachen.
  • Laufende Überprüfung der IFRS 9-Risikovorsorgen unter Berücksichtigung verschiedener makroökonomischer Szenarien

Kreditvergabe

Die Bank verfolgt bei der Kreditvergabe einen konservativen Ansatz mit klar definierten Vergaberichtlinien und dem Fokus auf ein hohes Maß an verfügbaren Kreditsicherheiten, ein angemessenes Verhältnis von laufendem Schuldendienst zum Einkommen und auf risikoadjustierte Renditen. Die Kreditvergabeentscheidungen werden durch quantitative Risikoanalysen unterstützt, die eine gezielte Risikobeurteilung unter Berücksichtigung des erwartet ungünstigen makroökonomischen Umfelds und die Durchführung entsprechender Maßnahmen während der Krise sicherstellen. Die gesamte Palette an Kreditprodukten wird weiterhin angeboten, wobei die bereits 2019 eingeschlagene Strategie, das Neugeschäft vermehrt in Richtung besicherter Produkte zu verlagern, konsequent weiterverfolgt wurde.

Analyse der Auswirkungen der aktuellen Krise

Die BAWAG Group berichtet:

  • Kein direktes Exposure gegenüber russischen oder ukrainischen Unternehmen (ultimative Risikobetrachtung)
  • Kein Exposure gegenüber sanktionierten Personen/Unternehmen
  • Strenge Überwachung der Entwicklungen und Sanktionen, um eine vollständige und unmittelbare Umsetzung in die Risikopolitik/Kreditvergabe-Richtlinien sicherzustellen
  • Keine Handelsfinanzierung an Russland oder CEE-Länder
  • Weder Führung noch Pflege einer Wertpapiermakler-, Verwahrungs-, Abwicklungs- und Clearingbeziehung mit russischen/ukrainischen Counterparties oder entsprechenden Tochtergesellschaften
  • Gesamtengagement gegenüber Osteuropa (ultimative Risikobetrachtung) unter 1% der Bilanzsumme
  • Ein kleiner Anteil von Unternehmen mit einem Gesamtengagement von weniger als 1% der Bilanzsumme, die von russischen Märkten abhängig sind (Automobil, Holz, Gas), sei es mit lokalen Tochtergesellschaften, Kunden oder Lieferanten, die streng überwacht werden, aber derzeit keine Anzeichen für ein erhöhtes/nicht eindämmbares Risiko aufweisen
  • Die Firmenkunden sind in der Lage, die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise an ihre Kunden weiterzugeben, wobei insgesamt weniger als 1% der gesamten Aktiva auf energieintensive Industrien (z.B. Stahl, Zement, Chemikalien, Baustoffe) entfallen – mit Sitz in Österreich und den USA

  • Anpassungen der Kreditbox für Privatkunden und Hypothekarkredite, um die steigenden Wohnkosten sowie die allgemeinen Auswirkungen von Inflation, Lieferkette und Zinssatz zu berücksichtigen

  • Die Kommerz-Kreditvergabe-Richtlinien wurden angepasst und spiegeln den Bedarf an zusätzlichen Informationen und Analysen wider, um die Auswirkungen der aktuellen Krise bei der Übernahme von Einzelgeschäften zu bewerten
  • ECL-Overlay in Höhe von 70 Mio. € wobei bereits aktualisierte Basis- und pessimistische makroökonomische Szenarien in das Modell einbezogen wurden – von dem die Bank erwartet, dass er die Auswirkungen eines Stagflationsszenarios mit hoher Inflation und einer aufkommenden Rezession abdeckt
  • Stresstest aller Geschäfte auf Zinserhöhungen angesichts der Marktvolatilität
  • Mehrheit der Kunden wurde vertraglich verpflichtet, das Zinsrisiko abzusichern

Risikovorsorge

Die BAWAG Group hat vor dem Hintergrund der Unruhen eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um eine rechtzeitige Identifizierung notleidender Schuldner und die Sicherstellung angemessener Risikovorsorgen unter Berücksichtigung der aktuell vorherrschenden Unsicherheit zu gewährleisten.

Die Bank verfügt über umfassende Methoden zur Ermittlung des erwarteten Kreditverlusts (ECL) nach IFRS 9, um zukünftige, noch nicht eingetretene Verluste unter Berücksichtigung makroökonomischer Faktoren, Kunden mit höherem Risikoprofil und letztlich Kunden mit erhöhter Ausfallswahrscheinlichkeit zu identifizieren. Die Kernkonzepte zur Beurteilung einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos wurden dabei auch in diesem Umfeld beibehalten (für eine detailliertere Beschreibung wird auf den ECL-Abschnitt im Kreditrisikoteil des Halbjahresfinanzberichts verwiesen). In Anbetracht der aktuellen Unsicherheit hat die Bank zusätzlich Anpassungen in Form eines Management-Overlays vorgenommen, um ein angemessenes Niveau an Risikovorsorgen sicherzustellen. Zum 30. Juni 2022 hatte die BAWAG Group die ECL-Vorsorgen um 8% auf 150 Mio. € erhöht (31.12.2021: 139 Mio. €, 31.12.2020: 130 Mio. €) einschließlich eines Management-Overlays von 70 Mio. €, der über die ECL-Berechnungsmodelle hinausgeht, um angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit eine angemessene Risikovorsorge sicherzustellen. Die BAWAG Group beobachtet die weitere makroökonomische Entwicklung der für sie relevanten Märkte genau. Eine Reduzierung des Management-Overlays wird geprüft, sobald eine nachhaltige Verbesserung des makroökonomischen Umfelds zu beobachten ist.

20 | Kreditrisiko

Als Kreditrisiko wird die Gefahr verstanden, dass ein Vertragspartner einer Finanztransaktion seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Governance: Im Rahmen des Kreditrisikomanagements besteht eine funktionale Spezialisierung für die Kundensegmente Kommerz- und Institutionelle Kunden (Commercial Credit Risk Management) sowie Privat- und Geschäftskunden (Retail Risk Management). Das Credit Approval Committee (CAC), ein spezielles Gremium auf Vorstandsebene, ist für die Bewilligung von Kreditanträgen im Rahmen der Befugnisse, die in der Kompetenz- und Pouvoirordnung festgelegt sind, verantwortlich. Die Berechnung und Aggregation der einzelnen Risikoindikatoren für das monatliche Reporting erfolgt in einem einheitlichen Prozess in der Verantwortung des Bereichs Risikocontrolling.

Risikosteuerung: Kernziele des Kreditrisikomanagements sind:

  • Gezielte Übernahme von Kreditrisiken in Übereinstimmung mit dem genehmigten Risikoappetit
  • Überwachung von Kreditrisiken über den gesamten Lebenszyklus
  • Zeitnahe Identifizierung, Bewertung und Messung von Kreditrisiken

Diese Ziele und Prinzipen des Kreditrisikomanagements werden operativ wie folgt umgesetzt:

  • Disziplinierte Kreditvergabe in gut etablierten Märkten mit Schwerpunkt auf - besicherte Kredite und/oder
  • Kunden, die über den gesamten Kreditzyklus hinweg über eine sehr gute Bonität verfügen.
  • Kreditrisiken werden in Abhängigkeit vom zugrundeliegenden Risikoprofil in unterschiedlichen Organisationseinheiten gemanagt. Unternehmenskredite werden auf Einzelgeschäftsebene durch Experten, die umfangreiches Know-how über die jeweils zugrundeliegende Branche haben, evaluiert, während Privatkundenkredite unter Zuhilfenahme quantitativer Analysen und Ratingmodelle auf Segmentebene gesteuert werden.
  • Ein entsprechendes Frühwarn-, Betreibungs- und Abwicklungssystem stellt sicher, dass Kreditrisiken auf Einzelschuldnerebene so früh wie möglich identifiziert und geeignete Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden.

Bonitätsbeurteilung

Die Kreditwürdigkeit von Privat- und Geschäftskunden wird zusätzlich zu den klar definierten Kreditvergaberichtlinien über automatisierte Scoringverfahren bewertet. Diese bestehen aus einem Antragsscoring, das auf statistischen Modellen beruht, sowie einem Verhaltensscoring, dem die Kontogestion des Kunden zugrunde liegt. Zusätzlich werden externe Informationen (wie z.B. Wirtschaftsauskunftei) berücksichtigt. Auf dieser Basis wird eine monatlich aktualisierte Bonitätseinschätzung der Kunden erstellt.

Neben der Bonitätsbeurteilung werden auch der erwartete Verlust bei Ausfall (LGD) sowie die erwartete Ausnutzung des Off-Balance-Exposures zum Ausfallszeitpunkt (Credit Conversion Factor, CCF) für Privat- und Geschäftskunden geschätzt. Die Schätzung, welche auf historischen Daten des beobachteten Kundenverhaltens basiert, wird anhand qualifizierter statistischer Methoden und Modelle berechnet.

Vor Übernahme neuer kommerzieller Risiken bzw. der Ausweitung bestehender Positionen erfolgt eine Bonitätsanalyse der Kreditnehmer auf Basis eines dem Kundensegment entsprechenden internen Ratingverfahrens. Dabei stützen sich die Ratingverfahren grundsätzlich auf ein breites Spektrum quantitativer und qualitativer Faktoren. Die auf diese Weise ermittelte Risikoeinstufung wird auf einer einheitlichen Masterskala abgebildet und jedem Kunden als individuell geschätzte Ausfallswahrscheinlichkeit zugeordnet.

Um Risikokonzentrationen auf Kunden- und Kundengruppenebene aufzuzeigen, werden Limite für die Forderungshöhen definiert, überwacht und regelmäßig an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet.

Basierend auf der zentralen Struktur und Ausrichtung der Risikomanagementprozesse der BAWAG Group können neue regulatorische Risikovorschriften oder eine veränderte Marktsituation in den Risikomanagementstrategien kurzfristig abgebildet werden.

Kreditrisikomessung

Die BAWAG Group hat als IRB-Bankengruppe hohe Standards in Bezug auf Kreditrisikoprozesse und -methoden definiert. Das Augenmerk der Risikoorganisation liegt vor allem auf der ständigen Weiterentwicklung der Risikoquantifizierungsmethoden. Für alle Subportfolien gelten spezifische Standards, die regelmäßig modelliert, überwacht, statistisch kalibriert und validiert werden.

Die nachfolgenden Abschnitte geben einen Überblick über die Struktur und die Portfolioqualität in den einzelnen Segmenten.

Retail & SME Corporates, Real
Estate & Public
Sector
Treasury Corporate Center Gesamtportfolio
21.950 15.354 11.869 550 49.723
75 451 2.546 139 3.211
22.025 15.805 14.415 689 52.934
4.614 1.859 1.080 569 8.121
26.639 17.664 15.494 1.258 61.055
17.254 8.354 1.576 193 27.377
494 127 254 875
29 15 1 0 45
56 47 0 104
248 54 0 302
308 104 1 2 415
6 7 216 229
31.12.2021
in Mio. €
Retail & SME Corporates, Real
Estate & Public
Sector
Treasury Corporate Center Gesamtportfolio
Zu fortgeführten
Anschaffungskosten
20.672 14.348 13.029 399 48.448
Vermögenswerte FVPL/FVOCI 155 456 3.291 3.902
Bilanzielle Geschäfte 20.827 14.804 16.320 399 52.350
Außerbilanzielle Geschäfte 3.929 1.330 1.267 1.196 7.722
Summe 24.756 16.134 17.587 1.595 60.072
davon besichert 16.761 5.947 667 385 23.760
davon NPL (Bruttosicht) 476 132 254 862
Wertberichtigungen Stufe 1 24 11 1 0 37
Wertberichtigungen Stufe 2 54 47 0 102
Wertberichtigungen Stufe 3 230 44 2 276
Summe der
Wertberichtigungen
308 104 1 2 415
Prudential Filter 3 5 203 211

Geografische Verteilung des Kredit- und des Wertpapierportfolios

Gemäß der Strategie der BAWAG Group, sich auf stabile Regionen und Währungen zu konzentrieren, verteilen sich 97% (31.12.2021: 97%) des Kreditportfolios und 92% (31.12.2021: 93%) des Wertpapierportfolios auf Westeuropa und Nordamerika.

Kreditportfolio und Wertpapiere nach Währungen

Konsistent mit der strategischen Ausrichtung der BAWAG Group ist der überwiegende Anteil der Finanzierungen in EUR. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung des Kreditportfolios und der Wertpapiere.

Buchwert
in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
EUR 44.208 44.615 83,5% 85,2%
USD 5.969 5.104 11,3% 9,8%
GBP 1.237 1.320 2,3% 2,5%
CHF 963 1.027 1,8% 2,0%
Sonstige 557 284 1,1% 0,5%
Summe 52.934 52.350 100,0% 100,0%

Übersicht der Kreditqualität: Kredite, Wertberichtigungen, überfällige Forderungen und Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt die NPL Ratio und die Besicherung des Kreditportfolios. Das niedrige Risikoprofil spiegelt sich in der niedrigen NPL Ratio, im niedrigen Volumen an überfälligen Forderungen und der guten Wertberichtigungs- und Besicherungsquote über das gesamte Portfolio wider. Mehr als 83% (31.12.2021: 83%) des Exposures können einem Investment-Grade-Rating zugeordnet werden, dies entspricht einem externen Rating zwischen AAA und BBB.

Buchwert1) in %
in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Zu fortgeführten Anschaffungskosten (brutto) 50.162 48.847 100,0% 100,0%
Wertberichtigungen 439 399 0,9% 0,8%
davon Stufe 1 38 30 0,0% 0,0%
davon Stufe 2 103 100 0,2% 0,2%
davon Stufe 3 299 269 0,6% 0,6%
Zu fortgeführten Anschaffungskosten (netto) 49.723 48.448 99,1% 99,2%
NPL Ratio 1,4% 1,4%
NPL-Wertberichtigung-Besicherungsquote 60,7% 56,5%
NPL-Besicherungsquote 81,2% 79,2%

1) Wertpapiere sind nicht enthalten, da das Wertpapierportfolio weder Verzugstage noch Zeichen, die auf einen Ausfall hindeuten, aufweist.

Die folgende Tabelle zeigt die NPL Ratio aufgegliedert in die Segmente Retail & SME und Corporates, Real Estate & Public Sector.

Retail & SME Corporates, Real Estate & Public
Sector
in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Summe 22.025 20.827 15.805 14.804
NPL Ratio 1,9% 1,9% 0,7% 0,8%
NPL-Wertberichtigung-Besicherungsquote 51,4% 48,8% 48,2% 37,7%
NPL-Besicherungsquote 77,2% 77,7% 89,3% 81,7%

In der folgenden Tabelle findet sich die Verteilung der Ratings für das Portfolio, welches weder in Verzug noch wertberichtigt ist. Das Risikoprofil ist stabil.

Gesamtportfolio Retail & SME Corporates, Real Estate &
Public Sector
in % Moody´s
Rating
Äquivalent
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Ratingklasse 1 Aaa–Aa2 27,1% 30,7% 0,2% 0,3% 18,3% 18,1%
Ratingklasse 2 Aa3–A1 10,5% 11,2% 9,6% 10,5% 13,0% 13,8%
Ratingklasse 3 A2–A3 8,1% 9,1% 10,4% 15,5% 4,7% 4,3%
Ratingklasse 4 Baa1–Baa3 37,5% 34,5% 51,5% 50,1% 47,5% 46,5%
Ratingklasse 5 Ba1–B1 14,5% 12,1% 23,8% 19,6% 14,9% 14,9%
Ratingklasse 6 B2–Caa2 1,6% 1,7% 2,9% 2,6% 1,4% 2,1%
Ratingklasse 7 Caa3 0,7% 0,7% 1,6% 1,4% 0,2% 0,3%

Erhaltene Sicherheiten für das NPL-Portfolio

Die folgenden Zahlen beziehen sich auf das Brutto-NPL-Exposure (Stufe 3).

Summe 875 200 36 17 23
Außerbilanzielle Geschäfte 12 1 2 0 0
Wertpapiere
Kreditportfolio 863 199 34 17 23
30.06.2022
in Mio. €
NPL Exposure Pfandrechtliche
Kredit
sicherheiten
Sonstige Kredit
sicherheiten
Finanzgarantien Kredit
verbesserungen

Die dargestellten Sicherheiten sind Marktwerte.

31.12.2021
in Mio. €
NPL Exposure Pfandrechtliche
Kredit
sicherheiten
Sonstige Kredit
sicherheiten
Finanzgarantien Kredit
verbesserungen
Kreditportfolio 850 212 30 16 25
Wertpapiere
Außerbilanzielle Geschäfte 12 1 7 0 0
Summe 862 213 37 16 25

Die dargestellten Sicherheiten sind Marktwerte.

Impairment

Entsprechend den Vorgaben von IFRS 9 muss eine Bank den erwarteten Kreditverlust (Expected Credit Loss, ECL) als Differenz zwischen den vertraglichen Zahlungsströmen eines Finanzinstruments und den Zahlungsströmen, die eine Bank erwartet, ermitteln. Dabei handelt es sich um wahrscheinlichkeitsgewichtete zukünftige Ergebnisse über mehrere Szenarien.

Die Hauptfaktoren für die ECL-Berechnung sind die Zuordnung zu den jeweiligen Stufen und die Anwendung der Lifetime-Risikoparameter, die die Erwartung der Bank in Bezug auf Verluste aus den finanziellen Vermögenswerten widerspiegeln. Während Lifetime die verbleibende Laufzeit eines finanziellen Vermögenswerts bezeichnet, handelt es sich bei den Parametern für das Lifetime-Risiko um die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), die Lifetime-Verlustquote (LGD) und das Lifetime-Exposure bei Ausfall (EAD), die monatlich auf Grundlage der intern abgeleiteten Schätzungen der für IFRS 9 ECL entwickelten Modelle berechnet werden. Die ECL-Modelle in der BAWAG Group werden angewendet für

  • Finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden,
  • Leasingforderungen,
  • unwiderrufliche Kreditzusagen und Finanzgarantien, sofern diese nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden,
  • Contract Assets gemäß IFRS 15

und unverändert zum Geschäftsbericht per 31.12.2021.

Lifetime-Risikoparameter

Die Lifetime-Risikoparameter nach IFRS 9 bestehen aus einer Through-the-Cycle- und einer Point-in-Time-Komponente. Die Through-the-Cycle-Komponente erfasst das idiosynkratische Risiko der Finanzinstrumente, das im Zeitablauf eher stabil ist und durch den langfristigen Durchschnitt der Risikoparameter gemessen wird. Die Point-in-Time-Komponente misst die systematischen Risiken, die typischerweise durch makroökonomische Prognosen und den Portfolio-Kreditrisikozyklus repräsentiert werden.

Stufenkriterien und signifikanter Anstieg des Kreditrisikos (SICR)

Ein wesentliches Merkmal der ECL-Schätzung nach IFRS 9 ist die Stufenzuordnung der Vermögenswerte. Wenn ein finanzieller Vermögenswert eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos (SICR) seit der erstmaligen Erfassung aufweist oder als ausfallsgefährdet eingestuft wird, entspricht die ECL-Schätzung des Vermögenswerts dem erwarteten Kreditverlust über die gesamte Laufzeit (Stufe 2 oder Stufe 3), ansonsten dem erwarteten Kreditverlust über 12 Monate (Stufe 1).

Stufe 1: 12-Monats-ECLs

Die 12-Monats-Berechnung gilt generell für alle Finanzinstrumente bei erstmaliger Erfassung und für solche, die weder einen signifikanten Anstieg des Kreditrisikos seit der erstmaligen Erfassung aufweisen noch ausfallgefährdet sind.

Stufe 2 und 3: Lifetime-ECLs

Finanzinstrumente, bei denen ein signifikanter Anstieg des Kreditrisikos seit der erstmaligen Erfassung festgestellt wird, werden in Stufe 2 transferiert. Erhöht sich das Kreditrisiko des Instruments weiter bis zu dem Punkt, dass es ausfallsgefährdet ist, wird das Instrument in Stufe 3 transferiert. Die Bemessung der Risikovorsorge für Stufe 2 und Stufe 3 erfolgt auf Basis der erwarteten Zahlungsausfälle über die gesamte Restlaufzeit (lifetime expected credit loss), die mit Hilfe von Lifetime-Risikoparametern geschätzt wird.

Die BAWAG Group prüft die Stufenzuordnung der Vermögenswerte zu jedem Stichtag. Die Transferkriterien von Stufe 1 auf Stufe 2 basieren auf drei Kriterien:

  • quantitatives Kriterium
  • qualitatives Kriterium
  • Backstop-Kriterium

Stufe 3: Lifetime-ECLs

An jedem Bilanzstichtag beurteilt der Konzern, inwiefern objektive Hinweise auf eine Wertminderung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer Gruppe finanzieller Vermögenswerte vorliegen.

Ein finanzieller Vermögenswert oder eine Gruppe finanzieller Vermögenswerte gelten als wertgemindert und ein Wertminderungsverlust als entstanden, wenn:

  • objektive Hinweise auf eine Wertminderung infolge eines Verlustereignisses vorliegen, das nach der erstmaligen Erfassung des Finanzinstruments und bis zum Bilanzstichtag eingetreten ist ("Verlustereignis"),
  • das Verlustereignis einen Einfluss auf die geschätzten zukünftigen Cashflows des finanziellen Vermögenswerts oder der Gruppe finanzieller Vermögenswerte hatte und
  • eine verlässliche Schätzung des Betrags vorgenommen werden kann.

Damit das Management beurteilen kann, ob auf individueller Ebene ein Verlustereignis eingetreten ist, werden alle bedeutsamen Kreditbeziehungen in regelmäßigen Zeitabständen überprüft. Dabei werden aktuelle kundenrelevante Informationen und Ereignisse, wie erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Kunden oder Vertragsverletzungen, die sich beispielsweise im Ausfall oder Verzug von Zins- und Kapitalzahlungen äußern, berücksichtigt.

Die Kreditrisikovorsorge für signifikante individuelle Kunden basiert auf erwarteten zukünftigen Rückflüssen gemäß den Schätzungen der Risikoanalysten. Für Kunden, die nicht individuell signifikant sind, basieren die für Retail- und KMU-Portfolios verwendeten Schätzungen der Verlustraten auf historisch beobachteten Informationen zu Ausfällen und Rückflüssen, der Ausfallsdauer der Kunden und LTV-Informationen (für Hypothekendarlehen), um die angemessene Höhe der Kreditrisikovorsorge zu berechnen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick für die Entwicklung der IFRS-Buchwerte (netto, abzüglich Wertberichtigungen) über die jeweiligen Stufen.

Überleitungsrechnung der Buchwerte je Stufe

30.06.2022
in Mio. €
Eröffnungs
bilanz
Erhöhungen
aufgrund von
Originierung
und Erwerb
Rückgänge
aufgrund von
Ausbuchung
Änderungen
aufgrund eines
veränderten
Ausfallrisikos
(netto)
Schlussbilanz
Buchwerte für Wertberichtigungen der
Stufe 1
(ohne POCI)
49.009 16.528 -16.012 -546 48.979
Kreditportfolio 43.281 15.767 -15.157 -256 43.635
Wertpapiere 5.728 761 -855 -290 5.344
Buchwerte für Wertberichtigungen der
Stufe 2
(ohne POCI)
1.334 136 -156 -101 1.213
Kreditportfolio 1.334 136 -156 -101 1.213
Wertpapiere 0 -0 0
Buchwerte für Wertberichtigungen der
Stufe 3
(ohne POCI)
578 108 -46 -121 519
Kreditportfolio 578 108 -46 -121 519
Wertpapiere
Summe POCI 4 45 -1 4 52
Kreditportfolio 4 45 -1 4 52
Wertpapiere
Summe 50.925 16.818 -16.214 -764 50.763

Nur IFRS-9-relevante Buchwerte werden gezeigt.

Überleitungsrechnung der Wertberichtigungen je Stufe

30.06.2022
in Mio. €
Eröffnungs
bilanz
Erhöhungen
aufgrund von
Originierung
und Erwerb
Rückgänge
aufgrund von
Ausbuchung
Änderungen
an
existierenden
Buchwerten
Schlussbilanz
Wertberichtigungen Stufe 1 (ohne POCI) 37 21 -14 1 45
Kreditportfolio 30 18 -11 0 37
Wertpapiere 1 1 -1 1 2
Außerbilanzielle Geschäfte 6 2 -2 0 6
Wertberichtigungen Stufe 2 (ohne POCI) 102 54 -58 6 104
Kreditportfolio 100 54 -57 6 103
Wertpapiere 0 0
Außerbilanzielle Geschäfte 2 0 -1 -0 1
Wertberichtigungen Stufe 3 (ohne POCI) 267 55 -36 6 292
Kreditportfolio 261 52 -32 7 288
Wertpapiere
Außerbilanzielle Geschäfte 6 3 -4 -1 4
Summe POCI 2 8 10
Kreditportfolio 2 8 10
Wertpapiere
Außerbilanzielle Geschäfte
Summe 416 131 -108 21 451

Veränderung der Wertberichtigungen nach Finanzinstrumenten

30.06.2022
in Mio. €
Von Stufe 1 auf
Stufe 2
Von Stufe 1 auf
Stufe 3
Von Stufe 2 auf
Stufe 1
Von Stufe 2 auf
Stufe 3
Von Stufe 3 auf
Stufe 1
Von Stufe 3 auf
Stufe 2
Kreditportfolio 16 -0 -10 -6 0 2
Wertpapiere
Außerbilanzielle
Geschäfte
0 -0 -1 -0 0 0
Summe 16 -0 -10 -7 0 2
31.12.2021
in Mio. €
Von Stufe 1 auf
Stufe 2
Von Stufe 1 auf
Stufe 3
Von Stufe 2 auf
Stufe 1
Von Stufe 2 auf
Stufe 3
Von Stufe 3 auf
Stufe 1
Von Stufe 3 auf
Stufe 2
Kreditportfolio 19 -1 -15 -13 0 11
Wertpapiere
Außerbilanzielle
Geschäfte
0 -0 -1 -0 0 0
Summe 19 -1 -16 -13 0 11

Verteilung der Buchwerte je Wertberichtigungsstufe und Rating

Die folgenden Zahlen beziehen sich auf IFRS-Buchwerte (abzüglich der Vorsorgen für die Stufen 1 bis 3).

30.06.2022
in Mio. €
Rating
klasse 1
Rating
klasse 2
Rating
klasse 3
Rating
klasse 4
Rating
klasse 5
Rating
klasse 6
Rating
klasse 7
Rating
klasse 8
Gesamt
portfolio
Buchwerte für
Wertberichtigungen der
Stufe 1
(ohne POCI)
12.659 5.315 3.958 18.773 7.062 454 758 48.979
Kreditportfolio 11.240 3.765 3.057 18.070 7.012 454 37 43.635
Wertpapiere 1.419 1.550 901 703 50 721 5.344
Buchwerte für
Wertberichtigungen der
Stufe 2
(ohne POCI)
0 4 10 75 397 387 340 1.213
Kreditportfolio 0 4 10 75 397 387 340 1.213
Wertpapiere 0 0
Buchwerte für
Wertberichtigungen der
Stufe 3
(ohne POCI)
519 519
Kreditportfolio 519 519
Wertpapiere
Summe POCI 5 9 32 1 52
Kreditportfolio 5 9 32 1 52
Wertpapiere
Summe 12.659 5.319 3.968 18.847 7.464 850 1.131 571 50.763

Nur IFRS-9-relevante Buchwerte werden gezeigt.

31.12.2021
in Mio. €
Rating
klasse 1
Rating
klasse 2
Rating
klasse 3
Rating
klasse 4
Rating
klasse 5
Rating
klasse 6
Rating
klasse 7
Rating
klasse 8
Gesamt
portfolio
Buchwerte für
Wertberichtigungen der
Stufe 1
(ohne POCI)
15.447 5.703 4.507 17.234 5.652 425 41 49.009
Kreditportfolio 13.132 4.006 3.566 16.502 5.609 425 41 43.281
Wertpapiere 2.315 1.697 941 732 43 5.728
Buchwerte für
Wertberichtigungen der
Stufe 2
(ohne POCI)
3 6 13 79 498 429 306 1.334
Kreditportfolio 3 6 13 79 498 429 306 1.334
Wertpapiere 0 0
Buchwerte für
Wertberichtigungen der
Stufe 3
(ohne POCI)
578 578
Kreditportfolio 578 578
Wertpapiere
Summe POCI 4 4
Kreditportfolio 4 4
Wertpapiere
Summe 15.450 5.709 4.520 17.313 6.150 854 347 582 50.925

Nur IFRS-9-relevante Buchwerte werden gezeigt.

Erwarteter Kreditverlust

Die erwarteten Kreditverluste der BAWAG Group basieren entsprechend den IFRS-9-Vorgaben auf wahrscheinlichkeitsgewichteten Verlusten: Die ECL-Schätzung erfolgt unter Anwendung von drei verschiedenen Szenarien, die auf Basis von Szenariogewichten aggregiert werden, um eine endgültige ECL-Schätzung zu bilden. Die makroökonomischen Szenarien setzten sich aus den Prognosen der wichtigsten makroökonomischen Parameter zusammen. Die Ableitung der zukunftsgerichteten Informationen, die in den ECL-Schätzungen der BAWAG Group berücksichtigt werden, erfolgt hauptsächlich auf Basis der Entwicklung des Bruttoinlandprodukts, wobei zusätzliche Variablen, wie Inflation, Arbeitslosenquote oder Immobilienpreise, eine ergänzende Rolle spielen.

Die Aufteilung auf drei Szenarien (Basisszenario 40%, pessimistisches Szenario 30% und optimistisches Szenario 30%) ermöglicht es der Bank, den breiten Bereich der Zukunftserwartungen abzudecken, und wurde innerhalb des Industriestandards als am besten geeignet gewählt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die BIP-Wachstumsannahmen und die Gewichtung der Szenarien, die zur Bestimmung des ECL verwendet werden. Für die Berechnung der Halbjahres-ECL wurden die EZB-Prognosen vom Juni 2022 für die Auswahl der Szenarien herangezogen. Um die Unsicherheit durch den Russland-Ukraine-Konflikt einzubeziehen, werden die Prognosen für 2023 stärker gewichtet, falls die negativen Folgen des Konflikts noch stärker zum Tragen kommen werden.

Makroökonomische Annahmen für die Eurozone, die bei der ECL-Berechnung berücksichtigt wurden:

BIP-Wachstum 30.06.2022
in %
2021 2022 2023 2024
Optimistisch (30% Gewichtung) 5,4 2,7 2,1 2,3
Basislinie (40% Gewichtung) 5,4 2,3 0,5 3,0
Pessimistisch (30% Gewichtung) 5,4 1,5 -3,1 3,1
BIP-Wachstum 31.12.2021
in %
2021 2022 2023 2024
Optimistisch (30% Gewichtung) 5,0 5,6 3,5 1,9
Basislinie (40% Gewichtung) 5,0 3,8 2,7 2,1
Pessimistisch (30% Gewichtung) 5,0 -0,4 1,4 2,9

Sensitivitätsanalyse

Die folgende Tabelle veranschaulicht den gewichteten erwarteten Kreditverlust sowie die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse, bei der die ECLs unter jedem Szenario mit einer Gewichtung von 100% gemessen werden. Die Sensitivitätsanalyse basiert auf dem Baseline-ECL ohne Anwendung des im COVID-19-Abschnitt des Risikoberichts beschriebenen Management-Overlays. Zum Halbjahr 2022 wird ein zusätzlicher ECL-Management-Overlay in Höhe von 70 Mio. € gehalten, um die Unsicherheiten der weiteren Entwicklung der aktuellen Krise zu adressieren. Dieser Overlay würde den zusätzlichen Vorsorgebedarf im Falle des Eintretens des pessimistischen Szenarios vollständig abdecken.

30.06.2022 ECL Szenario Änderungen
in Mio. € ECL inkl.
Management
Overlay
ECL exkl.
Management
Overlay
100%
Optimistisch
100%
Basislinie
100%
Pessimistisch
Stufe 1 & Stufe 2
Wertberichtigungen
150 80 -4 -0 4
31.12.2021 ECL Szenario Änderungen
in Mio. € ECL inkl.
Management
Overlay
ECL exkl.
Management
Overlay
100%
Optimistisch
100%
Basislinie
100%
Pessimistisch
Stufe 1 & Stufe 2
Wertberichtigungen
139 78 -8 2 5

"Forbearance"-Maßnahmen

Forbearance-Maßnahmen können zur Anwendung kommen, wenn Kunden aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht in der Lage sind, den vereinbarten Vertragsbedingungen nachzukommen. Die BAWAG Group verfügt hierbei über klar festgelegte und transparente Prozesse, in deren Rahmen Vertragsanpassungen vorgenommen werden können. In Abhängigkeit vom Kundensegment umfasst der Maßnahmenkatalog die zeitlich befristete Stundung oder Reduzierung von Zinszahlungen oder Kapitalraten, die Restrukturierung von Kapitalfazilitäten oder sonstige Forbearance-Maßnahmen. In Ausnahmefällen werden zeitlich begrenzte oder permanente Reduzierungen des Zinssatzes gewährt.

Stundungs- und Refinanzierungsmaßnahmen dienen zur effektiven Risikoreduzierung und Ausfallvermeidung bei ausfallgefährdeten Krediten, sofern erwartet wird, dass damit ein Ausfall verhindert werden kann. Jedoch werden diese Maßnahmen keinesfalls dafür benutzt, einen unausweichlichen Ausfall zu verschieben oder das Ausmaß des Kreditrisikos aus gestundeten Forderungen zu verschleiern.

Durch zeitlich und im Umfang abgestimmte Zugeständnisse in Form von Vertragsanpassungen unterstützt die BAWAG Group Kunden in Zahlungsschwierigkeiten. Sofern diese unterstützenden Maßnahmen ohne Erfolg bleiben, werden Forderungen an Kunden in Übereinstimmung mit aufsichts- und bilanzrechtlichen Standards als ausgefallen klassifiziert.

Für Reportingzwecke sowie für die interne Risikosteuerung verfügt die BAWAG Group über Prozesse und Methoden in Anwendung regulatorischer Standards1) zur Identifikation von Forderungen, für die Stundungs- bzw. sonstige Forbearance-Maßnahmen gewährt wurden. Diese Forderungen werden als "Forborne" gekennzeichnet.

Für Kunden, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie von einem Zahlungsaufschub Gebrauch gemacht haben, der unter die EBA-Definition eines legislativen oder nichtlegislativen Moratoriums fällt, hat die Bank davon abgesehen, diese Forderungen als forborne einzustufen.

Sicherheiten und Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien

Die Wertermittlung für inländische Wohnimmobilien erfolgt zentral durch Experten für die Bewertung von Immobilien unter Anwendung standardisierter Methoden und unter Zuhilfenahme eines Bewertungstools. Die Schätzung von Immobilien in anderen Ländern erfolgt ebenfalls von unabhängigen Fachleuten nach internationalen Standards. Die turnusmäßige Überprüfung bzw. Aktualisierung der Wohnimmobilienwerte erfolgt automationsgestützt auf Basis des Immobilienpreisindex des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich für österreichische Objekte, mittels Marktschwankungsmethode bei in Deutschland gelegenen Immobilien, auf der Basis des Halifax-House-Price-Index für Wohnimmobilien in Großbritannien sowie durch MAC (MeilleursAgents.com) für die französischen Wohnimmobilien. Die Überprüfung für Wohnimmobilien in den Niederlanden basiert auf dem CBS–Index (Centraal Bureau voor de Statiestik) und die in Deutschland gelegenen Immobilien werden mit Hilfe des Marktvolatilitätskonzepts periodisch überprüft.

Gewerbeimmobilien werden von Sachverständigen für die Bewertung von Gewerbeimmobilien oder von ausgewählten externen Gutachtern im Auftrag des Konzerns bzw. eines Konsortialpartners individuell nach erfolgter Vor-Ort-Besichtigung und voller Befundaufnahme bewertet.

Im Konzern-Sicherheitenkatalog sind alle akzeptierten Sicherheiten aufgelistet. Für jede Sicherheitenart sind angemessene Haircuts definiert.

Sondergestion und Betreibung

Die Organisationseinheiten für Sondergestion und Betreibung (Retail/Non-Retail) verantworten die umfassende Gestion und Restrukturierung oder Abwicklung von ausfallsgefährdeten und ausgefallenen Kreditengagements. Vorrangige Ziele sind die Minimierung von Verlusten sowie die Realisierung eines maximalen Betreibungserlöses.

Früherkennung

Kunden, die aus unterschiedlichen Gründen (z.B. durch Bonitätsverschlechterung, signifikanten Rückgang des Aktienkurses, Anstieg des CDS-Spreads, negative Pressemeldungen/Ad-hoc-Publizität, unübliche Risikokonzentration etc.) definierte Frühwarnsignale auslösen, werden auf die Watch List genommen und in weiterer Folge im Watch Loan Committee, welches durch Mitglieder der relevanten Markt- und Marktfolgeorganisation besetzt ist, besprochen. Dieses Gremium arbeitet Maßnahmen zur Risikominderung auf Einzelfallebene aus und sorgt für eine konsequente Überwachung aller Exposures mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit.

21 | Marktrisiko

Das Marktrisiko ist definiert als Risiko eines Verlustes infolge offener Risikopositionen am Markt und einer ungünstigen Entwicklung der Marktrisikofaktoren (Zinssätze, Wechselkurse, Aktienkurse, Volatilitäten, Credit Spreads). Ein Marktrisiko kann im Zusammenhang mit Trading- und Nicht-Trading-Aktivitäten auftreten.

Die Hauptkomponenten des Marktrisikos der BAWAG Group sind Zinsrisiko und Credit-Spread-Risiko. Beide Risikoarten werden auf Basis eines Sensitivitäts- und eines Value-at-Risk-Ansatzes (VaR) sowie von Szenarienrechnungen gemessen und überwacht. Die bilanzielle Behandlung der Positionen wird zusätzlich in den Risikoreports berücksichtigt.

Marktrisiko im Bankbuch

Die wesentlichen Komponenten des Marktrisikos der BAWAG Group resultieren aus Zinsrisiko und Credit-Spread-Risiko.

Zinsrisiko im Bankbuch

Das Zinsrisiko im Bankbuch ist der potenzielle Verlust, der sich aus Nettoveränderungen der Vermögenswerte und der künftigen Entwicklung des Nettozinsertrags infolge von ungünstigen Zinsentwicklungen ergibt.

Das Strategische Asset Liability Committee (SALCO) hat dem Bereich Treasury & Markets Zinsrisiko-Limite zugeteilt, um das Zinsänderungsrisiko im Sinne eines optimalen Risk/Return-Verhältnisses auf Konzernebene zu steuern. Risiko-Controlling berichtet in Teilen täglich bzw. auf Konzernebene monatlich an das SALCO über die Limitausnützung und die Verteilung der Risiken.

Die durch das SALCO vorgegebene Zielzinsrisikostruktur wird durch den Bereich Treasury & Markets implementiert. Die BAWAG Group verwendet Zinssteuerungsderivate zur:

  • Umsetzung der Zinsrisikostrategie im Rahmen der durch das SALCO definierten Vorgaben und Limite
  • Steuerung der Sensitivität des Bewertungsergebnisses und der Neubewertungsrücklage
  • Absicherung der ökonomischen Risikoposition unter Berücksichtigung der bilanziellen Abbildung

Die BAWAG Group wendet Hedge Accounting gemäß IAS 39 an. Derzeit werden folgende Fair-Value-Hedge-Accounting-Methoden zur Absicherung von Marktrisiken angewendet:

  • Micro Fair Value Hedge: Absicherung von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten gegen Änderungen ihres beizulegenden Zeitwerts.
  • Portfolio Fair Value Hedge ("EU-Carve-out"): Die BAWAG Group hat Sichteinlagen in Euro als ein Portfolio identifiziert, das gegen Zinsrisiken abgesichert werden soll. Diese Einlagen sind entsprechend den erwarteten Rückzahlungs- und Zinsanpassungsterminen in Laufzeitbänder unterteilt. Per 30.06.2022 waren fast 38% (31.12.2021: 29%) des Gesamtvolumens der Sichteinlagen dem Portfolio-Fair-Value-Hedge gewidmet.

Darüber hinaus werden vertraglich vereinbarte Zinsober- und/oder -untergrenzen, die in finanzielle Vermögenswerte (z.B. Darlehensforderungen oder Wertpapiere) und/oder Verbindlichkeiten (z.B. Spareinlagen) eingebettet sind, in eine Portfolio-Fair-Value-Hedge-Beziehung gewidmet, um diese Instrumente gegen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Zinsänderungen abzusichern. Die Entscheidung über den Betrag, der in die Bilanzierung der Fair-Value-Hedge-Beziehung einbezogen werden soll, wird unter Anwendung eines Bottom-Layer-Ansatzes und im Kontext der Steuerung der Zinsrisikoposition unter Einhaltung der definierten Limite getroffen.

Das Zinsrisiko wird anhand von Sensitivitäten basierend auf dem PVBP-Konzept gemessen. Der PVBP, der aus der Duration zinstragender Finanzinstrumente abgeleitet ist, gibt die Veränderung des Nettobarwerts infolge einer parallelen Verschiebung der Zinskurven um einen Basispunkt nach oben (0,01%) an. Die folgende Tabelle stellt die Zinsrisikosensitivitäten des Konzerns zum 30. Juni 2022 anhand des PVBP-Konzepts dar:

Zinssensitivität

30.06.2022
in Tsd. €
<1J 1J-3J 3J-5J 5J-7J 7J-10J >10J Summe
EUR 70 -152 -128 13 -283 -323 -803
USD 7 -9 -8 2 59 -10 41
CHF -14 11 5 3 -1 -2 3
GBP 5 14 6 5 3 1 36
Sonstige
Währungen
-5 -6 6 -1 0 0 -6
Summe 64 -142 -119 22 -222 -333 -730
31.12.2021
in Tsd. €
<1J 1J-3J 3J-5J 5J-7J 7J-10J >10J Summe
EUR -173 -27 -89 -56 517 -198 -26
USD 23 -29 -23 -9 24 -8 -22
CHF -3 4 -2 1 -5 0 -4
GBP 15 14 0 -1 0 7 36
Sonstige
Währungen
-4 -5 0 0 0 0 -10
Summe -141 -43 -114 -66 535 -198 -27

Credit-Spread-Risiko im Bankbuch

Unter Credit-Spread-Risiko im Bankbuch wird das Risiko von fallenden Barwerten von Wertpapieren und Derivaten aufgrund einer Veränderung der Credit Spreads verstanden. Die Risikomanagement-Modelle in diesem Risikofaktor werden kontinuierlich weiterentwickelt. Das Credit-Spread-Risiko wird anhand von Sensitivitäten (PVBP-Konzept) gemessen. Der Credit-Spread-PVBP gibt die Veränderung des Nettobarwertes infolge einer parallelen Verschiebung der Credit Spreads um einen Basispunkt (0,01%) nach oben an. Die folgende Tabelle zeigt die gesamte Credit-Spread-Sensitivität der BAWAG Group sowie die Aufteilung nach den für die Gewinn- und Verlustrechnung und das sonstige Gesamtergebnis relevanten Bilanzkategorien:

Credit-Spread-Sensitivität

in Tsd. € 30.06.2022 31.12.2021
Gesamtportfolio -2.331 -2.541
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 3 -3
Im sonstigen Ergebnis ausgewiesene zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle Vermögenswerte
-1.000 -1.380
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte -1.334 -1.159

Marktrisiko im Handelsbuch

Die BAWAG Group führt kein aktives Handelsbuch. Derzeit sind keine Handelsaktivitäten für die gesamte Gruppe geplant.

22 | Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko ist das Risiko, Zahlungsverpflichtungen zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nicht nachkommen (dispositives Liquiditätsrisiko) oder diese Verpflichtungen nur mit höheren Refinanzierungskosten (strukturelles Liquiditätsrisiko) erfüllen zu können. Zum Liquiditätsrisiko gehört ferner das Risiko, dass Transaktionen nicht geschlossen oder verkauft werden können oder dies aufgrund unzureichender Markttiefe oder aufgrund von Marktunterbrechungen (Marktliquiditätsrisiko) nur mit Verlust möglich ist. Das Ziel des Liquiditätsrisikomanagements der BAWAG Group besteht darin, sicherzustellen, dass der Konzern seinen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann, und das Liquiditätsrisiko innerhalb des Risikoappetits zu steuern.

Einlagen von Retail- und Firmenkunden bilden seit Jahren den Kern der Refinanzierungsstrategie der BAWAG Group und werden auch in Zukunft die wichtigste Refinanzierungsquelle der Bilanz darstellen. Ergänzt wird die Einlagenbasis durch diversifizierte Kapitalmarktrefinanzierungen. Die BAWAG Group hat dabei unbesicherte Anleihen und fundierte Bankschuldverschreibungen, die mit Hypotheken besichert sind, emittiert.

Die BAWAG Group hält einen Liquiditätspuffer, um unerwartete Liquiditätsabflüsse in einem Stressszenario abzudecken. Der Liquiditätspuffer stellt daher eine vorbeugende Maßnahme gegen das Liquiditätsrisiko dar. Der Liquiditätspuffer besteht aus einem Portfolio liquider Aktiva, mit dem in Stresssituationen liquide Mittel generiert werden können, um die Illiquidität der Bank zu verhindern. Der Liquiditätspuffer der BAWAG Group beinhaltet nur Vermögenswerte, die innerhalb von 30 Tagen mit niedrigem Ausführungsrisiko liquidiert werden können. Die Marktliquidität des Liquiditätspuffers wird regelmäßig überprüft.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers auf Basis von Marktwerten unbelasteter Aktiva nach Berücksichtigung eines komponentenspezifischen Haircuts.

Zusammensetzung des Liquiditätspuffers

in Mio. € 30.06.2022 31.12.2021
Bei der Notenbank eingelieferte Kreditforderungen 8.224 12.000
Für Kreditgeschäfte des Eurosystems zugelassene Wertpapiere 527 371
Sonstige für Kreditgeschäfte des Eurosystems zugelassene Aktiva 56 53
Kurzfristiger Liquiditätspuffer 8.808 12.424
Sonstige marktfähige Wertpapiere 1.852 2.867
Summe 10.660 15.291

Die BAWAG Group behält im Liquiditätsmanagement ihren konservativen Ansatz bei, was sich in einer Liquidity Coverage Ratio (LCR) von 184% zum 30. Juni 2022 (31.12.2021: 239%) widerspiegelt. Die BAWAG Group übertrifft damit signifikant die regulatorischen LCR-Anforderungen.

Das erste Halbjahr 2022 war durch eine solide Liquiditätsausstattung sowie stabile Kernrefinanzierungsquellen und eine ausgewogene Finanzierungsstruktur geprägt. Angesichts der Stabilität von Privatkundeneinlagen, die sich während der CO-VID-19-Krise und des Ausbruchs der Russland-Ukraine-Krise erwiesen hat, konzentriert sich die Finanzierungsstrategie weiterhin auf diese Finanzierungsquelle.

Zum 30. Juni 2022 beträgt der ausstehende Betrag unter der TLTRO-III-Fazilität 6,4 Mrd. € (bleibt im Vergleich zum 31. Dezember 2021 unverändert). Neben der stabilen Einlagenbasis hat die BAWAG Group im Laufe des Jahres 2022 erfolgreich hypothekarisch besicherte Wertpapiere im Wert von 2 Mrd. € (Jänner 500 Mio. €; je 750 Mio. € im April und Juni) platziert, was erneut den guten Kapitalmarktzugang der BAWAG Group und die positive Wahrnehmung bei den Investoren unter Beweis stellte.

23 | Operationelles Risiko

Operationelles Risiko existiert in nahezu allen Transaktionen und Tätigkeiten eines Unternehmens und wird definiert als die Gefahr von Verlusten, die durch Unangemessenheit und Versagen von internen Prozessen, Menschen, Systemen oder durch externe Ereignisse entsteht. Die Definition des operationellen Risikos umfasst explizit Rechtsrisiken, Compliance-Risiken, Modellrisiken, Betrugsrisiken, Verhaltensrisiken sowie Third-Party-Risiken, Outsourcing-Risiken und Informationsund Kommunikationsrisiken.

Governance:

Das Management von operationellen Risiken erfolgt durch etablierte konzernweite Prozesse zur Verlustdatensammlung über OpRisk Monitor (ORM), ein jährliches Risk-Assessment für alle Bereiche und Tochtergesellschaften, eine einheitliche Wesentlichkeits- und Risikobewertung von Outsourcing-Aktivitäten, einen fundierten Produkt-Implementierungsprozess (PIP) sowie monatliche Key-Risk-Indikatoren. Bei Überschreitung definierter Schwellenwerte, z.B. roter KRI, Identifizierung von hohen Risiken, werden verpflichtende Maßnahmen zur Risikominderung vereinbart und überwacht. Darüber hinaus arbeitet die BAWAG Group kontinuierlich an der Verstärkung der Abwehr von Cyberattacken. Der gewählte Sicherheitsansatz orientiert sich an den regulatorischen Anforderungen und der festgelegten Sicherheitspolitik.

Risikoidentifikation, -bewertung und -minderung:

Die aus dem operationellen Risiko resultierenden Verluste werden in einer zentral verwalteten webbasierten Datenbank innerhalb klar definierter Regeln und Prozesse gesammelt und analysiert, um Muster/Cluster und fehlerhafte Prozesse zu identifizieren.

Mittels RCSA-Framework identifizieren und bewerten alle Bereiche und Tochterunternehmen innerhalb eines einheitlichen Rahmens jährlich ihre wesentlichen Prozesse, operationellen Risiken, die Risiken einer etwaigen Missachtung von regulatorischen Vorschriften und die Wirksamkeit der Kontrollen.

Key-Risk-Indikatoren (KRI) sind als zusätzliches Steuerungsinstrument implementiert, um negative Entwicklungen bzw. Änderungen des Risikoprofils in Unternehmensprozessen bzw. Unternehmensbereichen identifizieren und zeitgerecht prognostizieren zu können. Jeder KRI wird mittels eines Ampelsystems bewertet (Rot/Gelb/Grün).

§ 39 Abs. 6 BWG verpflichtet Kreditinstitute im Hinblick auf Compliance-Prozesse zur schriftlichen Festlegung von angemessenen Grundsätzen und Verfahren, die darauf ausgelegt sind, Risiken einer etwaigen Missachtung von Vorschriften aufzudecken und auf ein Mindestmaß zu beschränken ("BWG Compliance").

Die Identifikation und Bewertung der potentiellen Risiken und Maßnahmen bei Ad-hoc-Themen erfolgt durch klar definierte Prozesse insbesondere für Auslagerungen und Produkteinführungen.

Die BAWAG Group investiert weiterhin in die Sensibilisierung der Mitarbeiter sowie in die Belastbarkeit und Sicherheit der Systeme, um sicherzustellen, dass Kundendaten trotz des rasanten Wandels der technologischen Trends sicher bleiben.

Der Vorstand erhält regelmäßig Berichte über aktuelle OpRisk-Entwicklungen sowie Aktivitäten zum Schutz und zur Bewertung der Cybersecurity im Non-Financial Risk and ESG Committee (NFR & ESGC).

Risikoquantifizierung:

Die BAWAG Group verwendet zur Berechnung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken auf Konzernebene den Standardansatz gemäß Artikel 317 CRR. Die tatsächlich realisierten Verluste des operationellen Risikos sind jedoch signifikant niedriger als die gemäß Standardansatz berechneten regulatorischen Eigenmittel. Die RWAs des operationellen Risikos werden auf Basis der jeweiligen Erträge den Segmenten zugeordnet.

Für ICAAP-Zwecke wird mittels eines standardisierten Modells die normative und ökonomische Perspektive für operationelle Risiken berechnet. Die Quantifizierung in der ökonomischen Perspektive basiert auf dem Standardansatz für OpRisk (SMA), gemäß der Definition in Basel III "Finalisierung der Post-Krisen-Reformen".

Die normative Sichtweise basiert auf den GuV-Auswirkungen und qualitativen Szenarien auf der Grundlage der historischen OpRisk-Verluste und der Berücksichtigung der Geschäftsstrategie.

24 | ESG-Risiko

Das Zusammenspiel von ESG-Risiken und anderen wesentlichen Risikoarten wird im Rahmen des bereichsübergreifenden Risk Self Assessment (RSA) bewertet. Innerhalb des Portfoliosteuerungsrahmens der BAWAG Group werden Sektoren und Länder mit hohem ESG-Risiko entsprechend begrenzt, da die Risikobereitschaft für Branchen mit hohem Transitionsrisiko (zB Öl- und Gasindustrie, für die es ein geringes Risiko auf den Büchern gibt und für diese geringe politische oder soziale Risiken bestehen). Aufgrund des derzeit geringen Exposures gegenüber hohen ESG-Risiken sind die Auswirkungen auf die Ergebnisse für das Halbjahr 2022 nicht signifikant.

Insbesondere die Verwaltung eingeschränkter und unzulässiger Branchen als Teil des Kreditvergabeprozesses ist in dieser Hinsicht von wesentlicher Bedeutung. Als Teil unseres stabilen Governance-Rahmens ist das ESG-Risikomanagement in unseren wichtigsten Richtlinien und Prozessen verankert und gewährleistet eine angemessene Berücksichtigung von ESG-Risiken im Rahmen des Outsourcing-Managements, bei Produkteinführungen usw. Zahlreiche Aufklärungsmaßnahmen wie Großveranstaltungen, Newsletter, Selbstlernprogramme und vieles mehr stellen sicher, dass die Strategie für das ESG-Risikomanagement in der gesamten Organisation anerkannt und praktiziert wird.

In den letzten Monaten haben sich zahlreiche Anforderungen im Zusammenhang mit ESG entwickelt. Die regulatorischen Rahmenbedingungen in Bezug auf ESG sind umfangreich und es wird erwartet, dass ESG die umfassenden regulatorischen Anforderungen erfüllt. Die BAWAG Group ist bestrebt, die negativen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit nicht nur so gering wie möglich zu halten, sondern auch einen positiven Beitrag dazu zu leisten. Während ESG die Strategie der BAWAG Group unterstützt, verantwortungsbewusstes, nachhaltiges und profitables Wachstum voranzutreiben, gibt es bestimmte entscheidende Ergebnisse in Bezug auf den übergeordneten Rahmen, wobei die größte Herausforderung die Datenverfügbarkeit ist. Die aktuelle ESG-Position lässt sich wie folgt beschreiben:

  • ESG-Integration in der Organisation: Eine definierte Organisationseinheit, die für ESG-Risiken verantwortlich ist, wird von nominierten ESG-SPoCs in relevanten Bereichen und allen Tochtergesellschaften unterstützt. Gremienstrukturen auf Aufsichtsrats- und Vorstandsebene sowie auf operativer Arbeitsebene wurden implementiert und im Jahr 2021 gestartet. Als Teil unseres stabilen Governance-Rahmens ist das ESG-Risikomanagement in unseren wichtigsten Richtlinien und Prozessen verankert und gewährleistet eine angemessene Berücksichtigung von ESG-Risiken im Rahmen des Outsourcing-Managements, bei Produkteinführungen usw. Die BAWAG Group stellt sicher, dass die erforderlichen Fähigkeiten und eine gute Unternehmensführung vorhanden sind.
  • Sensibilisierung und Schulung: Zahlreiche Aufklärungsmaßnahmen wie Großveranstaltungen, Newsletter, Selbstlernprogramme und vieles mehr stellen sicher, dass die Strategie für das ESG-Risikomanagement in der gesamten Organisation anerkannt und praktiziert wird.

  • Definition einer allgemeinen ESG-Strategie mit konkreten Zielen für 2025: ESG-Ziele wurden in die Geschäfts- und Risikostrategie integriert. Ein separates ESG-Rahmenwerk und eine separate Richtlinie wurden beschlossen, und ESGbezogene Überlegungen waren Teil der Geschäftsplanung. Eine weiter verbesserte ESG-Strategie wird bis Jahresende 2022 definiert.

  • Internes Reporting: Funktion und Infrastruktur zur Datenerfassung wurden 2021 eingerichtet. Spezielle ESG-Berichte sind regelmäßiger Bestandteil des Non-Financial Risk & ESG-Committee, zusätzlich wird der Risikobericht durch ESG-Informationen erweitert.
  • Risikomessung: Das Zusammenspiel von ESG-Risiken und anderen wesentlichen Risikoarten wird im Rahmen des übergreifenden Risk Self Assessment (RSA) bewertet. Internes Kapital wird dem ESG-Risiko in der ICAAP-Bewertung und im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung zugewiesen. Ein spezielles ESG-Risikoszenario mit makroökonomischen Parametern und portfoliospezifischen idiosynkratischen Schocks wird bei den internen Stresstests berücksichtigt. Innerhalb des Portfoliosteuerungsrahmens der BAWAG Group werden Sektoren und Länder mit hohem ESG-Risiko entsprechend begrenzt, wobei ein sehr geringes Engagement in ESG-Branchen mit hohem Risiko und ein geringes Engagement in der Öl- und Gasindustrie aufrechterhalten wird.
  • Corporates, Real Estate & Public Sector: Branchenbezogenes ESG-Risiko getrieben hauptsächlich durch Übergangsrisiken, z.B. Branchen, die vor Herausforderungen stehen, sich an die Null-Emissions-Ziele anzupassen. Insgesamt ist das ESG-Branchenrisiko gering bis moderat, mit geringen risikoreichen Engagements. Die Engagements in eingeschränkten (E) und unzulässigen (U) Branchen sind sehr gering. Insbesondere die Bearbeitung eingeschränkter und unzulässiger Branchen als Teil des Kreditvergabeprozesses ist in dieser Hinsicht von wesentlicher Bedeutung. Unsere Risikobereitschaft für Branchen mit hohem Übergangsrisiko ist gering, was zu konstant niedrigen Engagements im Laufe der Jahre geführt hat (einschließlich des geringen Engagements im Energiekomplex).
Branchen unzulässig (U) /
eingeschränkt (E)
Exposure
Mio. € %
Glücksspiel E 202 0,33%
Ölgewinnung/Ölsande E 153 0,25%
Tierversuche (für nicht medizinische
Zwecke)
E 22 0,04%
Sonstiges U/E 0 0,00%
Gesamt 376 0,61%
  • Retail & SME: Die BAWAG Group ist in entwickelten Märkten mit hohen gesetzlichen und ökologischen Standards tätig und wird nach der Veröffentlichung des ersten Green Benchmark Bonds im Jahr 2021 auch im Jahr 2022 Neugeschäft mit "grünen Hypotheken" ausweisen. Die Erlöse dienen der Finanzierung von energieeffizientem Wohnbau gemäß den in dem delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie definierten Standards.

ERKLÄRUNG ALLER GESETZLICHEN VERTRETER

"Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte verkürzte Konzern-Halbjahresabschluss ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt, und dass der Konzern-Halbjahreslagebericht ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns bezüglich der wichtigen Ereignisse während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres und ihrer Auswirkungen auf den verkürzten Konzern-Halbjahresabschluss und bezüglich der wesentlichen Risiken und Ungewissheiten in den restlichen sechs Monaten des Geschäftsjahres vermittelt."

  1. Juli 2022

Anas Abuzaakouk CEO und Vorsitzender des Vorstands

Sat Shah Mitglied des Vorstands

c

Andrew Wise Mitglied des Vorstands

Enver Sirucic Mitglied des Vorstands

David O'Leary Mitglied des Vorstands

Guido Jestädt Mitglied des Vorstands

DEFINITIONEN

Key Performance
Indicator
Definition / Berechnung Erläuterung
Außerbilanzielle
Geschäfte
CCF-gewichtete außerbilanzielle
Geschäfte
Die außerbilanziellen Geschäfte beziehen sich auf Aktiva oder
Passiva, die nicht in der Bilanz des Konzerns enthalten sind, wie
z.B Kreditzusagen, Garantien. Das außerbilanzielle Geschäft wird
im Risikobericht mit einem Credit Conversion Faktor (CCF)
gewichtet.
Buchwert je Aktie Eigenkapital (exkl. AT1-Kapital
und Dividende)/ im Umlauf
befindliche Aktien
Der Buchwert je Aktie entspricht der Summe des den Eigentümern
des Mutterunternehmens zurechenbaren Eigenkapitals (exkl. AT1-
Kapital und Dividende) dividiert durch die Anzahl der im Umlauf
befindlichen Aktien am Ende der Periode
Common Equity
Tier 1 (CET1)
Kapital
Basierend auf regulatorischen
Werten nach IFRS CRR (BAWAG
Group), exkl. in den
Übergangsphasen anrechenbarer
Kapitalbestandteile (fully loaded)
Die Definition und Berechnung des Common Equity Tier 1 Kapitals
erfolgt gemäß CRR. Es weist die höchste Kapitalqualität auf und
umfasst daher nur jene Kapitalinstrumente, die der Bank
uneingeschränkt und unmittelbar zur sofortigen Deckung von
Risiken oder Verlusten zur Verfügung stehen. Je höher das CET1
Kapital der Bank, desto höher ist die Belastbarkeit der Bank gegen
Risiken und Verluste. Für das Halbjahr 2022 wurde der
genehmigte Aktienrückkaufes iHv. 325 Mio. € berücksichtigt.
Common Equity
Tier 1 (CET1)
Quote
Common Equity Tier 1 (CET1)
Kapital / risikogewichtete Aktiva
Die CET1 Quote ist eine der wichtigsten regulatorischen Kennzahlen
und zeigt die Kapitalstärke einer Bank, als Maßstab, finanziellem
Stress standzuhalten. Die Kennzahl wird vom Management laufend
überwacht, um die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen
Mindesterfordernisse zu gewährleisten. Vor der Nutzung neuer
Geschäftsmöglichkeiten wird deren Auswirkung auf die CET1 Quote
bemessen.
Cost/Income Ratio
(CIR)
Operative Aufwendungen /
operative Erträge
Die Cost/Income Ratio zeigt die operativen Aufwendungen im
Verhältnis zu den operativen Erträgen und vermittelt ein klares Bild
über die operative Effizienz der Bank. Die BAWAG Group
verwendet diese Kennzahl als Effizienzmaßstab zur Steuerung der
Bank und zur einfachen Vergleichbarkeit der Effizienz mit anderen
Finanzinstituten.
Durchschnittliche
zinstragende Aktiva
Zinstragende Aktiva per
Monatsende / Anzahl der Monate
Durchschnitt der zinstragenden Aktiva per Monatsende innerhalb
eines Quartals bzw. am Jahresende; wird verwendet zur
Berechnung von Nettozinsmarge und Risikokostenquote (siehe
Kennzahlen)
Eigenkapital Eigenkapital, das den Eigentümern
des Mutterunternehmens
zurechenbar ist
Eigenkapital wie im Konzernabschluss dargestellt
Für das Halbjahr 2022 wurde der genehmigte Aktienrückkaufes
iHv. 325 Mio. € berücksichtigt.
Eigenkapital abzgl.
immaterieller
Vermögenswerte
Eigenkapital, vermindert um den
Buchwert der immateriellen
Vermögenswerte
Das Eigenkapital abzgl. immaterieller Vermögenswerte ist ein
weiterer Indikator für die Tragfähigkeit von Banken und ermöglicht
die Vergleichbarkeit der Banken in Bezug auf das Eigenkapital
ohne immaterielle Vermögenswerte. Es wird bei der Berechnung
des Return on Tangible Common Equity im Nenner verwendet
(siehe Kennzahl). Für das Halbjahr 2022 wurde der genehmigte
Aktienrückkaufes iHv. 325 Mio. € berücksichtigt.
Ergebnis vor
Risikokosten
Operative Erträge, vermindert um
operative Aufwendungen
Wie im jeweiligen Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung
dargestellt
Gesamtkapital
Gesamtkapitalquot
e
Basierend auf regulatorischen
Werten nach IFRS CRR
(BAWAG Group), exkl. in den
Übergangsphasen anrechenbarer
Kapitalbestandteile (fully loaded)
Gesamtkapital / risikogewichtete
Aktiva
Das Gesamtkapital und die Gesamtkapitalquote sind regulatorische
Kennzahlen, welche auf dem CET1 Kapital, erweitert um weitere
Instrumente (z.B. Additional Tier 1 und Tier 2), die nicht unter die
enge Definition von Common Equity Tier 1 fallen, basieren. Die
Gesamtkapitalquote wird vom Management laufend überwacht,
um die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Mindesterfordernisse
zu gewährleisten. Allerdings ist das CET1 Kapital von größerer Be
deutung, da es auch Basis für aufsichtsrechtliche Mindesterforder
nisse wie z.B. die SREP-Anforderung darstellt. Daher orientiert sich
die BAWAG Group stärker am CET1 Kapital und der CET1 Quote.
Kundenkredite Kundenkredite zu fortgeführten
Anschaffungskosten
Der Buchwert der Kundenkredite, die zu fortgeführten
Anschaffungskosten bilanziert werden.
Leverage Ratio Tier 1 Kapital / Gesamtexposure
(Berechnung nach CRR)
Die Leverage Ratio ist eine aufsichtsrechtliche Kenngröße und
drückt das Verhältnis zwischen dem Tier 1 Kapital und dem
Gesamtexposure aus. Das Gesamtexposure beinhaltet sowohl
bilanzielle als auch bestimmte außerbilanzielle Posten; hierbei
erfolgt keine Risikogewichtung. Sie zeigt den Verschuldungsgrad
der Bank. Je höher die Kennzahl, desto geringer der
Verschuldungsgrad und desto höher die Wahrscheinlichkeit für
der Bank, negativen Schocks standhalten zu können.
Für das Halbjahr 2022 wurde der genehmigte Aktienrückkaufes
iHv. 325 Mio. € berücksichtigt.
Liquidity Coverage
Ratio (LCR)
Liquide Aktiva / Netto-Liquiditäts
abflüsse (Berechnung nach CRR)
Die Liquidity Coverage Ratio ist eine aufsichtsrechtliche Kennzahl,
die vorsieht, dass Banken angemessene Liquiditätspuffer im Sinne
von ausreichend hochliquiden Aktiva halten, um kurzfristige
Schwankungen unter Stressbedingungen abdecken zu können.
Dabei muss die Bank einem möglichen Ungleichgewicht zwischen
Liquiditätszuflüssen und -abflüssen unter Stressbedingungen
während 30 Tagen standhalten können. Die Kennzahl wird vom
Management der Bank laufend überwacht, um die
aufsichtsrechtlichen Mindesterfordernisse und kurzfristigen
Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.
Nettogewinn Periodengewinn nach Steuern,
der den Eigentümern des
Mutterunternehmens
zurechenbar ist
Diese Kenngröße für Rentabilität zeigt den Periodengewinn nach
Steuern in absoluten Zahlen für die jeweilige Periode gemäß dem
Konzernabschluss, der zur Gewinnverteilung an die Eigentümer
verfügbar ist.
Nettogewinn je
Aktie
Nettogewinn / gewichtete
durchschnittliche verwässerte
Anzahl der Aktien im Umlauf
Der Nettogewinn je Aktie ist der Anteil jeder einzelnen Aktie
(verwässert) am Nettogewinn nach Steuern.
Nettozinsmarge Nettozinsertrag / durchschnittliche
zinstragende Aktiva
Die Nettozinsmarge ist eine Erfolgskennzahl, bei welcher der
Zinsertrag aus Krediten und anderen Aktiva in einer Periode
abzgl. des Zinsaufwandes für Einlagen und sonstige
Verbindlichkeiten durch die durchschnittlichen zinstragenden
Aktiva dividiert wird. Die Kennzahl wird zum externen Vergleich
mit anderen Banken sowie als internes Maß zur Rentabilität von
Produkten und Segmenten verwendet.
Non-performing
loans (NPL)-Quote
Non-Performing Loans (NPLs) /
Exposure
Die NPL-Quote ist eine Kennzahl zur Darstellung des als notleidend
klassifizierten Kreditengagements im Verhältnis zum
Gesamtkreditrisikoexposure (bilanzielle und außerbilanzielle
Forderungen). Die Kennzahl spiegelt die Qualität des Kreditportfolios
und des Kreditrisikomanagements der Gruppe wider.
Non-performing
loans (NPL)-
Deckungsquote
Wertberichtigungen Stufe 3 inkl.
Prudential Filter und Sicherheiten /
ökonomisches NPL Exposure
Die NPL-Deckungsquote zeigt die Relation der Wertberichtigungen
der Stufe 3 inkl. Prudential Filter und Sicherheiten zum
ökonomischen NPL Exposure.
Non-performing
loans (NPL)-
Wertberichtigungs
deckungssquote
Wertberichtigungen Stufe 3 inkl.
Prudential Filter / ökonomisches
NPL Exposure
Die NPL-Wertberichtigungsdeckungsquote zeigt die Relation der
Wertberichtigungen der Stufe 3 inkl. Prudential Filter zum
ökonomischen NPL Exposure.
Operatives
Ergebnis
Operative Erträge, vermindert um
operative Aufwendungen und die
regulatorischen Aufwendungen
Wie im jeweiligen Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung
dargestellt
Operative Erträge Summe aus operativen
Kernerträgen, Gewinnen und
Verlusten aus
Finanzinstrumenten und den
sonstigen betrieblichen Erträgen
und Aufwendungen
Wie im jeweiligen Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung
dargestellt
Operative
Kernerträge
Summe aus Nettozinsertrag und
Provisionsüberschuss
Die operativen Kernerträge setzen sich aus den Einzelposten
Nettozinsertrag und Provisionsüberschuss zusammen und zeigen
den Erfolg der Bank in ihren Kernaktivitäten.
Return on Common
Equity (RoCE)
Nettogewinn / durchschnittliches
Eigenkapital abzgl. AT1-Kapital
und abzgl. Dividende
Diese Kennzahlen stellen Messgrößen für die Ertragskraft der Bank
für das Management und Investoren dar. Es wird der Nettogewinn
aus der Gewinn- und Verlustrechnung entweder zu Eigenkapital oder
Return on Tangible
Common Equity
(RoTCE)
Nettogewinn / durchschnittliches
Eigenkapital abzgl. immaterieller
Vermögenswerte, abzgl. AT1-
Kapital und abzgl. Dividende
zu Aktiva in Beziehung gesetzt. Der Return on Common Equity bzw.
Return on Tangible Common Equity zeigt die Effizienz der Bank in
Bezug auf das von den Eigentümern investierte Kapital und
dementsprechend den Erfolg ihres Investments. Die "Return on…"-
Kennzahlen vereinfachen die Vergleichbarkeit der Rentabilität
zwischen Banken. Die Zuteilung des Eigenkapitals auf die
Segmente basiert auf einem internen Modell unter
Berücksichtigung der risikogewichteten Aktiva und der
Bilanzsumme.
Risikogewichtete
Aktiva
Basierend auf regulatorischen
Werten nach IFRS CRR (BAWAG
Group, fully loaded)
Die Berechnung der risikogewichteten Aktiva ist in der CRR definiert.
Der Wert beschreibt den absoluten Betrag des Risikos einer Bank
und beinhaltet sowohl bilanzielle als auch außerbilanzielle Positionen.
Bei der Berechnung kann die Bank risikomindernde Elemente (z.B.
Sicherheiten) berücksichtigen und muss die aufsichtsrechtliche
Risikogewichtung für jede Position in Abhängigkeit vom (externen)
Rating der Gegenpartei bzw. des Kunden festlegen. Risikogewichtete
Aktiva stehen im Nenner der Formel für die Berechnung der CET1
Quote (siehe oben). "Fully Loaded" bedeutet die Vollanwendung der
CRR ohne Übergangsbestimmungen.
Risikokosten /
Zinstragende
Aktiva;
(Risikokostenquote
)
Risikokosten (Rückstellungen
und Kreditrisikovorsorgen,
außerplanmäßige
Abschreibungen sowie
operationelles Risiko) /
durchschnittliche zinstragende
Aktiva)
Diese Quote ist eine Kennzahl für die Qualität des Kreditrisiko
managements und des Kreditportfolios. Sie zeigt die Risikokosten in
einer Periode im Verhältnis zu den durchschnittlichen
zinstragenden Aktiva und ermöglicht ein Benchmarking mit
anderen Banken. Gründe für geringe Risikokosten können hohe
Sicherheiten und/oder eine laufende Überwachung der Ratings der
Kunden sein. Daraus ergibt sich, dass es nur zu geringen
Kreditausfällen kommt und nur ein geringer Bedarf für
Wertberichtigungen besteht.
RWA Density Risikogewichtete Aktiva /
Bilanzsumme
Die RWA Density ist eine Kennzahl für die durchschnittliche
"Risikogewichtung" der Bilanz einer Bank, also die gesamten
risikogewichteten Aktiva (siehe oben) im Verhältnis zur
Bilanzsumme. Die Kennzahl zeigt die durchschnittliche
Risikogewichtung der Aktiva basierend auf den aufsichts
rechtlichen Risikogewichtungen, welche durch die Qualität der
Aktiva, das Besicherungsniveau bzw. die angewandten Methoden
zur Einschätzung der Risikogewichte beeinflusst werden.
Unverwässertes
Ergebnis je Aktie
Nettogewinn abzüglich AT1-
Kupon / gewichtete
durchschnittliche Anzahl der
Aktien im Umlauf
Der Nettogewinn je Aktie ist der Anteil jeder einzelnen Aktie
(unverwässert) am Nettogewinn nach Steuern (abzüglich AT1-
Kupon).
Verwässertes
Ergebnis je Aktie
Nettogewinn abzüglich AT1-
Kupon / gewichtete
durchschnittliche und
verwässerte Anzahl der Aktien im
Umlauf
Der Nettogewinn je Aktie ist der Anteil jeder einzelnen Aktie
(verwässert) am Nettogewinn nach Steuern (abzüglich AT1-
Kupon).
Zinstragende Aktiva Finanzielle Vermögenswerte +
Vermögenswerte zu fortgeführten
Anschaffungskosten –
Vermögenswerte bei
Zentralbanken
Die zinstragenden Aktiva ergeben sich aus der Summe der
finanziellen Vermögenswerte und der Vermögenswerte zu
fortgeführten Anschaffungskosten vermindert um Vermögenswerte
bei Zentralbanken.

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